基于DEA方法的我国上市银行前沿效率及影响因素研究.pdf

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1、THEEMPIRICALSTUDYOFFRONTIEREFFICIENCYANDEFFICIENCYFACTOROFCHINA’SLISTEDCOMMERCIALBANKSBASEDONDEAMETHODADissertationSubmittedtoNanjingUniversityofFinanceandEconomicsFortheAcademicDegreeofMasterofEconomicsBYYangYongtaoSupervisedbyProfessorBianZhicunSchoolofFinanceNanjingUniversityofFinanceandEcono

2、micsOctober2011学位论文独创性声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名：l棘日期：上剑址学位论文使用授权声明本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。作者签名：獬导师签名：摘要随着银行业开放程度的不断深化，我国商

3、业银行将面临来自外资银行更加激烈的竞争，而赢得竞争获得生存甚至更大发展的关键则是提高自身的运营效率。由于历史原因，一直以来我国商业银行的效率较为低下，但从2003年以来，为了提升我国银行业的整体竞争力，政府和监管部门加快了我国商业银行改革的节奏，通过实行股份制改造、公开发行上市、多渠道融资提高资本充足率、加强贷款质量管理、优化自身资源配置能力、提高经营管理水平、加大信息技术应用创新投入等一系列举措来促进银行业经营管理水平的提高。但银行业改革对提高商业银行运营效率的效果如何，是否显著提升了我国商业银行的市场竞争力，是一个值得我国金融领域深入研究的课题。本文以效率和商业银行效率理论为基础，

4、以我国商业银行深化改革为背景，以现代管理学和经济学的相关理论为理论基础，运用统计学和计量经济学的软件和方法，以“效率测度评价一影响因素分析一效率改善途径”为研究主线，遵循“先理论、后实证、再对策"的基本思路展开研究。首先运用DEA数据包络分析对我国15家上市商业银行的成本效率、技术效率、配置效率、规模效率、纯技术效率和Malmquist全要素生产率进行了测度评价。实证结果显示，总体来讲，城市商业银行的效率最高，其次是股份制商业银行，而四大国有银行的效率表现为最差；然后运用PanelData模型分别从宏观和微观两个层面对不同效率的影响因素展开分析，结果表明，宏观经济因素对效率有显著的正向

5、的促进作用，表明在经济环境向好时，商业银行的资源配置能力显著增强。微观因素中的金融行业结构对效率表现出显著的负向的影响，表明目前我国资本市场的发展在一定程度上对商业银行的运营效率造成了冲击。其他各微观因素在对不同效率的影响及显著性方面表现出差异性；最后在实证的基础上提出了改善我国商业银行效率的途径。关键词：商业银行；效率测度；DEA数据包络分析：MalmquistABSTRACTAlongwiththedeepeningbankingsectoropenness，China'scommercialbankswillfacemoreintensecompetitionfromforeig

6、nbanks，andwonthecompetitionforsurvivalandevengreaterdevelopmentisthekeytoimprovetheiroperationalefficiency．Duetohistoricalreasons，China’Scommercialbankshavebeenrelativelylowefficiency,butsince2003，inordertoenhancetheoverallcompetitivenessofChina'sbankingindustry,governmentandregulatoryauthoritie

7、shaveacceleratedthepaceofreformofChina’Scommercialbanks，throughtheintroductionofjoint-stockreform，publicofferingmarket，multi-channelfinancingtoimprovethecapitaladequacyratio，strengthenloanqualitymanagement，theabilitytooptimi