五重滤网交易系统.doc

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1、五重滤网交易系统2009年6月8日星期一全球股指以及宏观商品类品种月线周线价格区间短期价格区间日线强弱程度操作策略道琼斯工业指数区间震荡上涨格局7000-7600-8150-8600-92008150-8600上涨格局英国富时100指数3550-3800-4100-4450-50004100-4450上证指数2280-2400-2770-3100-35002400-2770沪深300指数2200-2400-2830-3200-37002400-2830恒生指数13800-14900-17800-1930014900-17800美元指数80-83

2、.4-84.8-9080-83.4CRB指数200-220-248-280--330220-248波罗散货指数1300-1390-1620-2720-34001620-2720伦敦金730-800-850-900-970900-970上海黄金181-189-198-203-210189-198上涨市一重用趋势指标二重用震荡指标月线周线日线60分钟线15分钟线上涨势上涨势上涨势上涨势上涨势周线下跌支撑位长线买入日线下跌支撑位中线买入60分钟线下跌支撑位短线买入15分钟线下跌支撑位超短买入3分钟线下跌支撑位日内超短买入上涨市一重用趋势指标二重用震荡

3、指标月线周线日线60分钟线15分钟线上涨上涨上涨上涨上涨周线上涨持多单不动或观望日线上涨持多单不动或观望60分钟线上涨持多单不动或观望15分钟线上涨持多单不动或观望3分钟线上涨持多单不动或观望下跌市一重用趋势指标二重用震荡指标月线周线日线60分钟线15分钟线下跌势下跌势下跌势下跌势下跌势周线上涨压力位长线卖出日线上涨压力位中线卖出60分钟线上涨压力位短线卖出15分钟线上涨压力位超短卖出3分钟线上涨压力位日内超短卖出下跌市一重用趋势指标二重用震荡指标月线周线日线60分钟线15分钟线下跌势下跌势下跌势下跌势下跌势周线下跌持空单不动或观望日线下跌持空

4、单不动或观望60分钟线下跌持空单不动或观望15分钟线下跌持空单不动或观望3分钟线下跌持空单不动或观望震荡市一重用趋势指标二重用震荡指标月线周线日线60分钟线15分钟线震荡震荡震荡震荡震荡周线上涨压力位中线卖出日线上涨压力位短线卖出60分钟线上涨压力位超短卖出15分钟线上涨压力位日内超短卖出3分钟线上涨观望震荡市一重用趋势指标二重用震荡指标月线周线日线60分钟线15分钟线震荡震荡震荡震荡震荡周线下跌支撑位中线买入日线下跌支撑位短线买入60分钟线下跌支撑位超短买入15分钟线下跌支撑位日内超短买入3分钟线下跌观望原油为例五重滤网交易系统原油策略第一重

5、技术上为区间震荡（价格区间42---83）经济在衰退与复苏之间，悲观与乐观交替月线与基本面第二重上涨趋势，趋势指标保持完好，但KDJ超买。指标未有背离现象长线观望周线第三重62-65-70-83目前点位67，表现较弱价格区间第四重上涨趋势，但有调整迹象，指标超买严重中线观望日线第五重观察62-65一线表现，表现抗跌逢低买入。62跌破止损62-65一线逢低买入追踪止损时间判定：长线：持仓时间1个月以上中线：持仓时间1-3周短线：持仓时间1-5日超短：持仓时间0.5-6小时日内超短：持仓时间3-60分钟如何观察和判断市场：趋势市------技术工具

6、：趋势指标（均线系统、MACD、MACD柱等）、k线形态、大势线、趋势线基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、货币流动、波浪理论、动性、宏观经济状况、相关金融市场表现震荡市-----技术工具：振荡指标（KDJ、RSI等）、指标背离出现的反转信号、黄金分割线基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现三重滤网的原则（来自亚历山大.埃尔德，《以交易为生》的作者）三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。——这是第一重滤网。然后在中间图表上运用振荡指标来确定入场

7、点和出场点。——这是第二重滤网。三重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单。——这是第三重滤网，我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单。首先选取你最喜欢的交易周期，把这个合乎心意的周期定义为中间周期。然后把这个周期的长度乘以五倍，得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标，制定战略决策，确定做多，做空或是观望。观望也是合理的做法。如果长期图表看多或看空，则返回到中期图表，用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的入场点和出场点。在切换至短期图表之前，设置好停损和获利目标位，如果可能，精确地调整好入场点和出场点。　　第一重滤网　　选择你最喜欢的交易周期

8、，并将它定义为中间周期。再把它的长度乘以五倍，得出长周期。如果你选择日线作为中间周期，则立刻将注意力移至周线，即在你的长期图表上进行分析。在这个决策过