计量经济学模拟试卷答案.doc

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1、《计量经济学》试卷答案一、选择题(每题1分，10小题，共10分)1．经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（D）A．线性性B．无偏性C．最小方差性D．以上特性都具有2．在一元经典线性回归模型中，服从的分布是（B）A．B．C．D．以上都不正确3．F与关系（其是k是自变量个数）下列正确的是（A）A．B．C．D．4．在经典线性回归模型中（K为自变量个数，n为样本个数），修正拟合优度与拟合优的关系正确的是（A）A.B.C.D.5.下列对拟合优度在含常数项模型中描述不正确的是（C）A.B．值越大，模型拟合得

2、越好C．值越小，模型拟合得越好D．是指回归平方和占总离差平方和的比重6.根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的样本回归曲线为，假设模型设立和估计都不存在问题，这表明人均收入每增加1个单位，人均消费支出平均将增加多少个单位。（B）A．2%B．0.8C．0.2D．0.8%7.下列不属于线性模型的是：（D）A．B．．D．8．已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似值为（C）A．0B．1C．2D．49.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在

3、（C）A．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．拟合优度10．在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（A）A．异方差性B．自相关C．多重共线性D.以上说法都不正确二、填空（每空1分，共10分）1．计量经济学是一门由经济学、统计学和数学等三门学科结合而成的交叉学科。2．在经典线性回归模型中，最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性等统计性质。3．在含常数项模型中，总离差平方和可以分解为回归平方和和残差平方和，用以解释模型的拟合情况。4．判定系数是由自变量引起的因变量的变异占因变量总变异的比重

4、，趋近于1，则回归直线拟合得越好；反之，趋近于0，则回归直线拟合得越差。三、判断题（每小题2分，共20分；对的打√，错的打）1．一元线性回归模型下，。（√）2．在参数的显著性检验中，当，拒绝原假设，认为该变量对因变量的影响是显著的。（√）3．对回归模型的显著性检验采用的是卡方检验。（）4．随机项方差不为常数，即称为模型具有异方差性。（√）5．异方差性并不影响参数最小二乘估计量的最小方差性。（）6．帕克检验是检验异方差的一种方法。（√）7．随机项取值与前一期值相关则模型存在一阶自相关。（√）8．D．W检验是检验模型是否存

5、在一阶自相关的一种常用方法。（√）9．自相关并不影响参数最小二乘估计量的有效性。（）10．若解释变量存在完全或近似的线性关系，则模型存在多重共线性。（√）三、简答题（每题8分，6小题共48分）1．简述应用计量经济学方法，研究客观经济现象的步骤。答：一般可分为以下五个步骤：（1）建立模型；（2）样本数据的收集；（3）模型参数的估计；（4）模型的检验；（5）经济计量模型的应用。2．简述经典线性回归模型的假定条件。答：（1）随机扰动项的期望值为0，即；（2）随机扰动项的方差为同方差；（3）随机扰动项的协方差为0，即随机扰动项

6、序列不相关；（4）自变量非随机；（5）自变量之间不相关。3.把下列模型化成标准的线性模型。（1）解：两边取对数得：令：，则原模型可化为：（2）解：两边取对数，可得：令：，则模型可化为：（3）解：令，则原模型可化为：解：令，则原模型可化为：（第（1）（2）小题给3分，第（3）小题2分）4．简述DW检验的决策规则。答：（1）当时，随机扰动项存在一阶正自相关；（2）当或时，则不能做出结论；（3）当时，随机扰动项存在一阶负自相关；（4）当时，随机扰动项不存在自相关。(每小点2分)5．简述多重共线性的后果。答：（1）估计值不稳定

7、，并且对样本非常敏感；（2）参数估计量的方差增大；（3）t检验失效；（4）参数预测的置信区间扩大，降低预测精度，甚至使预测失效。(每小点2分)6．设模型中的随机项有一阶自相关，形式为，其中已知，符合经典线性回归模型的假定。试采用适当的变换，消除自相关。解：模型形式为：（2）两边同乘以得：（2）…………（3分）（1）-（2）得：；(3分)令：则模型变换为：(2分)五、计算分析题(12分)1.对于模型：，从10个观测值计算出：，，，，，请回答以下问题：(1)求出模型中和的OLS估计量。(2)当时，计算y的预测值。解：（1）

8、（2）