巴塞尔协议的主要内容及影响.doc

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1、巴塞尔协议的主要内容及影响巴塞尔协定从国际的角度要求国际银行在资木（监管资木）计量利资木标准所要达到的国际标准。从外部上对商业银行进行风险控制，以保证银行的安全性和稳定性原则的实现。以下是巴塞尔协定的主要几次变革，也是核心内容：巴塞尔资木协议BaselCapitalAccord一-1988年7月BaselCapitalAccord四部分内容:一是确定资本的构成，即核心资本和附属资本两人类，且附属不得超过核心的100%二是风险档次划分，根据资产信用风险的人小，020%50%100%三是设定转换系数，将表外授信业务纳入资本监管四是规定银行的资

2、木与风险加权总资木之比不得低于8%,核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%巴塞尔新资本协定2004年6月《统一-资本计量和资本标准的国际协定：修订框架》资木监管的三人支柱：1•最低资本要求：仍采用资本充足率作为银行稳健经营、安全运行的核心指标，增加计算公式屮全面反映信用风险、市场风险和操作风险；二是引入计量信用风险的内部评级法2.外部监管：现场检杳和非现场监管：3.市场约束：主要途径是银行披露的信息，包括CAR、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等2010年Basel协定III坚持基于风险的资木监管的逻辑思路，对

3、II做了完善和强化：L增加资木质量和数量要求，最低资木要求小的核心一级资木（普通股和留存收益）要求由2%提至4.5%,另加2.5%的资本保护缓冲和0-2.5%的反周期资木缓冲要求,因此要求可以高达9.5%（对全部资木要求高达13%）2.扩人资木对风险的覆盖范I韦I和提高资木对风险的敏感度，降低监管资本套利的可能性3.以资本为手段來丿垃对监管资本的缺陷（顺周期效应）和系统性风险的挑战，例如资本保护缓冲和反周期资木缓冲，对系统性重要机构提出超额资本要求等。2.此外，还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求，以降低银行系统的流动

4、性风险，加强抵御金融风险的能力（我国实施的巴塞尔协定相关内容2007年2月28Id,CBRC启动实施的工程，确立分类实施、分层推进、分步达标的基木原则。分类实施：商业银行从2011年起资源申请实施协议）巴塞尔协定从国际的角度要求国际银行在资木（监管资木）计量和资木标准所要达到的国际标准。从外部上对商业银行进行风险控制，以保证银行的安全性和稳定性原则的实现。以下是巴塞尔协定的主要几次变革，也是核心内容：巴塞尔资木协议BaselCapitalAccord---1988年7月BaselCapitalAccord四部分内容：一是确定资木的构成，即

5、核心资木和附属资木两人类，且附属不得超过核心的100%二是风险档次划分,根据资产信用风险的大小,020%50%100%三是设定转换系数，将表外授信业务纳入资本监管四是规定银行的资木与风险加权总资木之比不得低于8%,核心资木与风险加权总资产之比不得低于4%巴塞尔新资木协定2004年6月《统一•资木计量和资木标准的国际协定：修订框架》资木监管的三人支柱：1•最低资木要求：仍采用资木充足率作为银行稳健经营、安全运行的核心指标，增加计算公式小全血反映信用风险、市场风险和操作风险；二是引入计量信用风险的内部评级法2.外部监管：现场检杳和非现场监管3

6、.市场约束：主要途径是银行披露的信息，包括CAR、资木构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等2010年Basel协定III坚持基于风险的资木监管的逻辑思路，对II做了完善和强化：1・增加资木质量和数量要求，最低资木要求小的核心一级资本（普通股和留存收益）要求由2%提至4.5%,另加2.5%的资本保护缓冲和0-2.5%的反周期资木缓冲要求，因此要求可以高达9.5%（对全部资木要求高达13%）2.扩人资木对风险的覆盖范围和提高资木对风险的敏感度，降低监管资木套利的可能性2.以资木为手段来应对监管资木的缺陷（顺周期效丿应）和系

7、统性风险的挑战，例如资木保护缓冲和反周期资本缓冲，对系统性重要机构提出超额资本要求等。4•此外，还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金來源比率的要求，以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力（我国实施的巴塞尔协定相关内容2007年2月28日，CBRC启动实施的工程，确立分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。分类实施：商业银行从2011年起资源屮请实施协议）