统计学全套配套课件第四版袁卫庞皓贾俊平杨灿第八章课件.ppt

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1、第8章时间序列分析学习内容8.1时间序列的描述性分析8.2时间序列及其的构成因素8.3时间序列趋势变动分析8.4季节变动分析8.5循环变动分析学习目标1、时间序列数据及其类型2、时间序列的描述性3、时间序列的构成要素4、长期趋势的测定方法5、季节变动及测定方法6、循环变动及测定方法8.1时间序列的描述性分析一、时间序列的含义二、时间序列的图形描述三、时间序列的速度分析什么是时间数列?按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列时间数列的基本要素：§所属的时间范围§反映数量特征的数值一、时间序列的含义时间序列的分

2、析目的分析目的分析过去描述动态变化认识规律揭示变化规律预测未来未来的数量趋势编制时间数列的基本原则各指标数值应当可比▲所属时间可比▲总体范围可比▲经济内容可比▲计算口径可比▲计算方法可比二、时间序列的图形描述优点：用各类图形描述时间序列数据，可以直观、简明地表现某种现象随时间变化的模式和趋势，局限：图形描述方式较为粗糙三、时间序列的速度分析发展速度关系：年距发展速度发展速度环比发展速度定基发展速度增长速度环比增长速度=环比发展速度—1定基增长速度=定基发展速度—1平均发展速度和平均增长速度平均增长速度=平均

3、发展速度—1平均发展速度的计算几何平均法（水平法）特点：着眼于期末水平8.2时间序列及其的构成要素一、时间序列的构成要素二、时间序列构成因素的组合模型▲长期趋势T(A图)▲季节变动S(B图)▲循环变动C(C图)▲不规则变动I一、时间序列的构成要素CBA乘法模型:Y=T·S·C·I加法模型:Y=T+S+C+I二、时间序列构成因素的组合模型8.3时间序列趋势变动分析一、测定长期趋势的移动平均法二、测定长期趋势的指数平滑法三、测定长期趋势的模型法一、测定长期趋势的移动平均法基本原理消除时间序列中的不规则变动和其他

4、变动，揭示出时间序列的长期趋势移动平均方式选择一定的用于平均的时距项数N，采用对序列逐项递移的方式，对原序列递移的N项计算一系列序时平均数。移动平均法的特点1、对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数N越大，对数列的修匀作用越强2、移动平均项数N为偶数时，需移正平均3、平均时距项数N与季节变动长度一致才能消除季节变动；时距项数N和周期一致才能消除周期波动。4、移动平均会使原序列失去部分信息，平均项数越大，失去的信息越多。三、测定长期趋势指数平滑法指数平滑法的基本思想：通过指数平滑值消除不规则变动，揭示(预测)现

5、象基本趋势。t期的指数平滑值是在t-1期指数平滑值的基础上加上t期实际观测值与t-1期指数平滑值（作为t期趋势估计值）的误差的一部分组合而成对第t期趋势估计值与第t期实际值的误差由两部分组成：●不规则随机误差●现象从第t-1期到第t期的实质性变化合理估计趋势值要求剔除不规则随机误差，反映实质性变化。误差中属于现象实质性变化部分的比例由平滑系数α决定:α的值越大,误差中现象实质性变化的比例越大α的值取得越小，误差中不规则随机误差所占比例越大一次指数平滑值的计算:（t=1，2，……，）或式中:Et为第t期的指数

6、平滑值(作为对第t+1的趋势预测值)Et-1为第t-1期的指数平滑值(作为第t期趋势预测值)为第t期的实际观测值α为平滑系数(0<α<1)第t期的指数平滑值Et是第t期的实际值与对第t期预测值Et-1的加权平均或者初始值设定为,有可见指数平滑值Et实质上是各期观测值的加权平均数(权数和为1)，各期权数呈指数递减形式，故称为指数平滑。平滑系数α的选择:（1）α值越小，对序列的平滑作用越强，对时间序列的变化反映越慢；α值越大，对序列的平滑作用越弱，对时间序列的变化反映越快。（2）如果对趋势的估计主要依靠近期信息

7、，α宜选择得大一些；如果希望充分重视历史信息，α宜选择得小一些。（3）希望减小初始值的影响，α值宜大些；希望突出初始值的影响，α值宜小些。（4）可选取几种不同的α数值进行比较，最后选择使实际值和估计值均方误差最小的α。三、测定长期趋势模型法1.线性趋势的模型法利用线性回归的方法对原时间序列拟合线性方程其中2.非线性趋势模型法（1）抛物线型（2）指数曲线型参考作法：（1）定性分析（2）描绘散布图（3）分析序列的数据特征（4）分段拟合（5）最小偏差分析8.4季节变动分析三、季节变动的调整一、季节变动分析的原始资

8、料平均法二、季节变动分析的趋势-循环剔除法季节变动分析的原理与方法什么是季节变动?指因受自然因素或社会因素影响，而形成的在一年内有规则的周期性变动。测定季节变动的意义：分析与测定过去的季节变动规律对未来现象季节变动作出预测消除季节变动对时间序列的影响一、原始资料平均法方法:计算各年同期（月或季）的平均数计算全部数据的总平均数计算季节比率季节比率特性：其总和等于季节周期L(=12或=4)二、趋势-循环剔除法思想：消