抵押品评估和信用风险管理的含义.ppt

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1、CollateralEvaluationandCreditRiskManagement抵押品评估和信用风险管理1.WhyisCollateralEvaluationImportant?为什么抵押品评估重要2.TypesofCollateralandRegulatoryPitfalls抵押品种类和法规缺陷3.EvaluationofCollateral(RealEstate)抵押品评估（房产）4.EvaluationofCollateral(OtherAssets)抵押品评估（其他资产）5.ProtectionofCollateral抵押品保护Creatio

2、nofSecurityInterest担保利益的创立PerfectionofSecurityInterest担保利益的完善6.CollateralManagement抵押品管理CollateralManagementforCreditRiskManagement信用风险管理中的抵押品管理SafeguardingtheEnforcement维护强制执行7.EnforcementofCollateral抵押品的强制执行8.ExtinguishingSecurityInterestinCollateral抵押品利益的终止Contents目录WhyisCollate

3、ralEvaluationImportant?为什么抵押品评估很重要？WhyisCollateralEvaluationImportant?为什么抵押品评估很重要？Themoreaccuratetheevaluation,themoreenhancedcreditriskmanagementinplace.对抵押品的评估越是准确，信贷风险的管理的准确性就越高LargeactualloanlossexceedingtheestimatedLGDcouldleadtoaseriousdepletionofbank’sequitycapital.实际贷款损失如果大

4、大超过预计的违约损失率会导致银行的自有资本严重损耗。FundingCost资金成本OperatingCost运营成本ExpectedLoss(PD×LGD)预计损失UnexpectedLoss非预期损失(RequiredReturn×AllocatedEconomicCapital)ValueAdded价值增加MARGIN利润价格PRICEByreducinglossgivendefault,thebankcanreducethemarginwithoutreducingvalueadded.通过降低违约损失，银行可以降低利润而不降低价值增加部分。EL:Ex

5、pectedLoss预计损失PD:ProbabilityofDefault违约概率LGD:LossGivenDefault违约损失率UL:UnexpectedLoss非预期损失WhyisCollateralEvaluationImportant?为什么抵押品评估很重要LGDisestimatedfromdefault-weightedaveragelossrateduringacertaintimeperiod.违约损失率可以通过一段时间内的加权平均违约损失率估计出来Lossrateisgivenby:损失率计算方法Toreduceaveragelossra

6、te,banksneedtocollectonthedefaultexposureasmuchasandasfastaspossible.为了降低平均损失率，银行应该尽快收回尽量多的资产。Ifabankdoesnotproperlyestimatecollateralvalues,thecollectionupondefaultwouldbecomesmallerandtakealongerperiodoftime,leadingtoadepletionofcapitalandlowerprofits.如果银行不能准确估计抵押品价值，违约后能够收回的价值就降

7、低了，所需要的时间也更长，导致资本损耗了利润降低。1-PVatthedefaultdateofrecoveries+PVofcostsassociatedwithcollecting回收物在违约日的现值+会收的相关成本的现值EAD(Exposureatdefault)违约风险暴露WrongCollateralEvaluation错误的抵押品评估HigherWright-offs更高的坏帐核销CapitalWaste资本浪费HigherLGDEstimation增高违约损失率HigherProvision更高的坏账损失LowerProfits利润更低PV:Pr

8、esentvalue现值RoleofCollater