练习题及答案.doc

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1、随堂练习题(第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：()A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：()A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：()A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：()A

2、.2%B.4%C.6%D.8%5.请简要回答中国金融业的发展过程。6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。7.请详细阐述中国银行业的分类。随堂练习题(第二章）1.下列科目不属于资产的是（）A现金及同业存放B未分配利润C商誉和无形资产D银行建筑及固定资产2.下列选项中属于表外业务的是（）A贷款B贷款承诺C定期存款DNOW账户3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）A货币市场存款账户B储蓄存款C无息的活期存款D购买的联邦资金和回购协议4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。5

3、.如何理解资产负债表恒等式。6.主要的表外业务有哪些？随堂练习题(第三章）1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（）A.净利润率（NPM）B.资产利用率（AU）C.股权乘数（EM）D.每股收益率（EPS）2.ROE=()×股权乘数A.资产净非利息收益率B.资产收益率C.净利润率D.资产净利息收益率3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（）A.偿债能力B.盈利能力C.发展能力D.流动性4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。

4、6.请简要说明股权收益率模型的意义。7.简述“骆驼评价体系”。8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。（1）简述ROE的分解（2）计算该银行的ROE是多少，ROA是多少？随堂练习题(第四章）1.利率风险最常见和最基本的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.期权风险2.下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（）A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定

5、价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D.20年期浮动利率抵押贷款，没两年重定价一次3.假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万，3个月到6个月的重定价缺口为-7万，6个月到1年的重定价缺口为10万，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）A.8万B.6万C.-8万D.10万4.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（）A.利息收入减少0.05万B.利息收入增加0.

6、05万C.利息收入减少0.01万D.利息收入增加0.01万5.什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险的表现形式主要有哪些？6.什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？7.计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1个百分点时，其对净利息收入的影响？A、利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元B、利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元

7、C、利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元随堂练习题(第五章）1.期限为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的久期为（）A.1年B.0.878年C.0.12年D.0.7358年2.期限为2年，面值为1000元的零息债券的久期为（）A.1.909年B.1.878年C.2年D.2.709年 3.债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为（）A.10年B.13.5年C.12.5年D.14.5年4.简述久期的特征。5.如果你打算运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，那么当利率变

8、化时，哪三个因素会影响金融机构的净值？6.思考以下问题：（1）期限为5年，利率为10％，每半年付息国库券的久期为多少？面值为100元。（2）如果该国库券的收益率上升到14％，久期为多少？上升到16％呢？（3）通过上面计算归纳出久期与收益率之间的关系吗？7.思考下列问题：（1）期限为4年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？（2）期限为3年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？（3）期限为2年，利率为10％，半年付息