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时间:2020-03-22
《期货从业资格《期货投资分析》题库检测试卷B卷(精编).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、省(市区)姓名准考证号………密……….…………封…………………线…………………内……..………………不…………………….准…………………答….…………题…期货从业资格《期货投资分析》题库检测试卷B卷考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在密封线内答题,否则不予评分。一、单选题(本大题共80小题,每题0.5分,共40分)1、宋体()是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险2、假定某期货投资基金的预
2、期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为()A、2.5%B、5%C、20.5%D、37.5%3、宋体如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数本身,获得超额收益,这就是()A、普通指数基金B、股票型指数基金C、主动型指数基金D、增强型指数基金4、国际收支平衡表中,最基本、最重要的账户是()A、资本账户B、经常账户C、平衡账户D、官方储备账户5、美式期权的期权费比欧式期权的期权费()A、低B、高C、相等D、不确定期货从业资格考试视频6、2007年,我国由于“猪蓝耳”病的爆发,
3、猪肉供应偏紧,导致猪肉价格连续攀升,根据这一现象,可以认为()A、存在成本推动型通货膨胀B、存在需求拉上型通货膨胀C、存在混合型通货膨胀D、倘不能确定是否出现了通货膨胀7、被称为“另类投资工具”的组合是()A、共同基金和对冲基金B、商品投资基金和共同基金C、商品投资基金和对冲基金D、商品投资基金和社保基金8、短期国库券期货属于()A、外汇期货B、股指期货C、利率期货D、商品期货9、金融期货中最早出现的是()第17页共17页A、外汇期货B、股指期货C、利率期货D、股票期货10、某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值,在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20
4、吨),当时的基差为-20元/吨,平仓时基差为-50元/吨,则该经销商在套期保值中()元。(不计手续考等费用)A、净盈利6000B、净亏损6000C、净亏损12000D、净盈利1200011、7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()A、200点B、180点C、220点D、20点12、宋体关于一元线性回归模型的参数估计方法常采用的是()A、组合模型分析法B、回归分析法
5、C、时间序列分析法D、普通最小二乘法13、()实行每日无负债结算制度。A、现货交易B、远期交易C、分期付款交易D、期货交易14、宋体一国居民和非居民之间投资与借贷所引起的利润、利息、股息的收入与支出记录在国际收支平衡表的()A、经常账户B、资本账户C、金融账户D、净误差和遗漏15、关于“基差”,下列说法不正确的是()A、基差是期货价格和现货价格的差B、基差风险源于套期保值者C、当基差减小时,空头套期保值者可以忍受损失D、基差可能为正、负或零16、国际上期货交易的指令有很多种,其中,同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指()A、双向指令B、止损指令C、
6、套利指令D、市价指令17、假设摩托车市场处于均衡,此时摩托车头盔价格上升,在新的均衡中,摩托车的()A、均衡价格上升,均衡数量下降B、均衡价格上升,均衡数量上升C、均衡价格下降,均衡数量下降D、均衡价格下降,均衡数量上升18、近年来,中国已经逐步放弃了过去长期实行的钉住美元的汇率制度,因为采取这种汇率制度,在正常情况下有可能导致()第17页共17页A、国际收支逆差增大,出现通货紧缩B、国际收支顺差增大,出现通货膨胀C、国际收支逆差增大,出现通货膨胀D、国际收支顺差增大,出现通货紧缩19、假设无收益的投资资产的即期价格为so是远期合约到期的时间,r是以连续复利
7、计算的无风险利率,FO是远期合约的即期价格,假定持有成本因子为r-D、,D、为红利收益率,则其期货的理论价格为()A、Fo=SoErT期货从业考试题型B、FoC、Fo=SoErT/12D、Fo=SoE(r-)20、某投资者买入一份看涨期权,在某一时点,该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格,则在此时该期权是一份()A、实值期权B、虚值期权C、平值期权D、零值期权21、标的物现价为179.50,权利金为1.35、执行价格为177.50的看跌期权的时间价值为()A、-2B、-0.25C、1.35D、1.122、期货合约到期交割之前的成交价格都是()A、相对价
8、格B、即期价格C、远期价格D、绝对价格23、宋体根据
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