截面相依面板数据研究文献综述.doc

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1、截面相依面板数据研究文献综述摘要截而相依是冃前计量经济学等领域研究的前沿问题，也是研究的难点问题。本文对最近关于截面相依的文献进行了综述。依次介绍了截面相依的分类、检验及建模问题：首先基于误差项的协方差矩阵和加权截面平均两方面说明如何定义截面相依的强弱；其次根据截面相依有序与否分别进行了检验方法的归类总结；最后从空间计量框架和因子模型方法对截面相依面板数据静态模型的建立进行了简要介绍。关键词：截而相依空间计量因子模型检验Cross-sectionalDependenceinPanelData:Asurv

2、eyAbstractTheproblemofcross-sectionaldependenceisnotonlyafrontierissuebutalsoathornyissueineconometricorotherresearchareas.Thispaperprovidesanoverviewoftherecentliteratureonestimationandtestinginlargepaneldatamodelswithcross-sectionaldependence.Itreviews

3、theclassificationofcross-sectionaldependence,thetestsofcross-sectionaldependence,aswellashowtomodelwithcross-sectionaldependence.Thepaperdiscussesthetypesofcross-sectionaldependencebasedonthecovariancematrixoferrorandweightedcross-sectionaverage.Thenwesu

4、mmarizethewayoftestingbothinorderedanddisorderedcross-sectionaldependence.Itconsidersanumberofalternativeestimatorsforstaticpaneldatamodelswithcross-sectionaldependence,distinguishingbetweenfactorandspatialmodelsofcross-sectionaldependence.KeyWords：Cross

5、-sectionalDependence;SpatialEconometric;FactorModel;Tests1引言经典面板数据分析假定模型中的误差项或者特异误差项截面独立(如没有说明，本文后面所指的截面相依均针对误差项或特界误差项)，然而实际情形中截面独立假设往往会被违背。造成截面相依的原因有很多，宏观上比如遗漏了共同效应、空间效应，社会经济网络之间的相互影响，微观上比如生活在相同环境下的决策主体相互模仿、学习，这都会引起截面相依。近几年不少学者对截面相依面板数据做了理论和实证研究，大量文献研究表

6、明面板数据模型往往存在截面相依，如Robertson&Symons(2000)⑴，Pesaran(2004)⑵,Anselin(2001)⑶,Baltagi(2005)[4]o特别是在过去几十年时间里,我们经历了前所未有的经济、金融全球化，这可能导致宏观经济之间存在很强的相互作用。Hoyosetal.(2006)l5J指出在微观经济领域，个体偏好也受到类似的“冲击”或者未观察到的共同效应作用，这些共同效应可以解释为社会规范、邻近效应、从众行为、偏好的相互影响等。Phillips&Sul(2003)l6J

7、认为当存在截面相依时传统的面板数据估计方法，如固定效应、随机效应模型会得到非有效甚至不一致的估i+oPesaran(2006)l7J^出当解释变量与引起截而相依的因子相关时会得到不一致的估计。Andrews(2005)l8J讨论了共同冲击以及它们对OLS估计的影响，也认为截面相依会引起估计的不一致。另外，经典的面板单位根检验都假设个体之间不存在截面相依，Connell(1998)191论证了截面相依的存在会使得截面独立假定下的面板单位根检验失效。这促使后来Bai&Ng(2004)l®,Moon&Perr

8、on(2004)l，1J,Pesaran(2007)l，2J^出了截面和依下的面板单位根检验。下文的组织结构如下：第二部分综述截面相依的分类，主要基于课差项的协方差矩阵和加权截而平均两个角度进行阐述。第三部分对截而相依检验方法进行了归纳，分别从有序截面相依和无序截面相依两大部分进行了分析，其中有序截面相依主要是从空间计量角度入手。第四部分是静态模型下截面相依的建模方法介绍，论述了两大主流方法——空间计量方法和因子模型方法，最后是文献的小结。