探析当前利率市场化进程对我国商业银行的影响.doc

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1、探析当前利率市场化进程对我国商业银行的影响【摘要】随着我国利率市场化改革的不断深化，对国内商业银行资产负债管理、风险管理、内部控制制度等各方面均产生了深远影响。本文通过对我国利率市场化改革进程的回顾，重点分析了利率市场化给国内商业银行带來新的经营压力和风险挑战及发展机遇，进而探讨了在新形势下商业银行需要采取的应对措施。【关键词】利率市场化，银行，影响我国的利率市场化改革起步较晚，一般认为，我国自1996年才开始利率市场化的进程，整体上而言，采用先外币后本币，先贷款后存款，先批发后零售的渐进式利率市场化改革战略。加入世贸组织后，我国利率市场化改革的步伐明显加快。自2004年1月1口起，

2、央行宣布扩大金融机构贷款利率浮动区间。现阶段，利率市场化已经到了最关键的时期一一人民币存款与贷款利率市场化开始走向全血放开阶段。一、我国商业银行经营的现状首先从国际金融发展现状与前景以及结合当前世界经济状况来看，我国商业银行业调整与改革还任重道远。虽然我国的银行体系形成了形式多样、功能齐全、分工协作、互为补充的多层次机构体系，并且以国有商业银行为主体、其他银行业金融机构相互并存的结构，但银行业的经营现状不容乐观。其次是盈利能力方面。与国外银行相比，我国商业银行的盈利能力还存在较大差距。国有独资商业银行的资木收益率只有5%左右，而且呈逐年下降趋势，而同期英美国家银行业的平均资本收益率都

3、在20%以上，英国甚至达到了26%。相比较而言，股份制商业银行较国有独资银行的盈利能力相对较强，但即便是我国的5家股份制商业银行进入2000年世界1000家大银行榜，其平均资本收益率也仅仅只有11%,远远落后于国外银行。再次是资产质量方面。截至2004年6月，不良贷款余额比年初下降4.82个百分点，但仍然高达1.52万亿元，不良贷款比率为15.59%o截至同年9月，股份制银行不良贷款余额仅仅只有1689.4亿元，虽然较上年底增加72.4亿元。不良贷款比率的变化说明了我国商业银行资产质量的H益提高，但也有少部分银行通过增加长期贷款数额或扩大贷款规模，亦即通过扩大分母的方式，以致降低不良

4、贷款比率。二、利率市场化给我国商业银行带来的影响（-）利率市场化导致我国商业银行竞争加剧、利润下降。一般情况而言，银行在维持基本存贷利差条件下，商业银行尤其是国有银行为了保证获取高利润，选择控制存、贷款利率上限和下限的方式已经得到广泛利用。一旦利率管制放开，金融机构之间存款与贷款的竞争就会加剧，银行利润也会因此而下降，对于业务单一、以存贷利差收入为主要利润来源的商业银行來说，这无疑是致命的打击。（二）传统的业务结构和客户结构不能适应利率市场化的发展。我国商业银行的经营模式是以传统的存贷款业务为核心，利息收入作为利润的主要来源，业务发展上过度依赖大中型公司客户，这导致商业银行客户结构、

5、业务结构、信贷投向严重“同质化”。在放开利率管制的情况下，银行生存的需求再也不能仅仅建立在单一存贷利差收入的基础上，商业银行必须在此基础上调整业务结构及经营战略，这会增加其面临的风险和压力。（三）商业银行面临的主耍风险将是利率风险。所谓利率风险，指的是由于利率的变动导致资产价值与收益相对于负债成本和价值发生不对称的变化，而造成银行收入损失和资产损失的风险。从我国银行业的现状来分析来看，我国商业银行由于利率市场化可能面临的利率风险主要有以下几种：利率结构风险、选择权风险、信用风险和收益曲线风险。三、我国商业银行应对利率市场化的对策建议（-）采取新的资产负债管理模式，重点以控制利率风险为

6、主。历史经验表明，管理好利率风险有助于银行风险管理体系的建立，银行本身的发展越是平稳，其经济总值必然越大。因此，实行利率市场化的过程中，我国商业银行应把首要任务放在建立以控制利率风险为目的的管理体制上，确立控制利率风险的核心地位。这种新资产负债管理模式的建立，符合我国商业银行的现状，有利于商业银行迎接利率市场化的到来，有利于商业银行抵御系统性的风险。（二）建立高效合理的定价体系。利率市场化要求商业银行对新的金融产品进行开发定价，同时也要求调整传统金融产品的定价，在商业银行的运作步骤之中，金融产品的定价是很重要的一个部分。在定价过程中，必须全面考虑商业银行的经济效益，并且要从客户的角度

7、思考问题，提高服务质量。商业银行的收益评价体系，主要依靠客户信用、贷款期限、派生业务等等。其实，金融产品的定价对综合收益的影响很大，因此应建立高效合理的定价体系。（三）加大中间业务的发展。我国商业银行的主营业务是传统的存贷款业务，2012年银行的高收益就是建立在高的存贷利差基础之上的。这样依靠垄断得来的收益是没有保障的，缺乏市场竞争的实力，一旦利率市场化后，这种高收益必将逝去，也就是说，利率市场化使商业银行本身承担很大的风险。开发高收益和高附加值的中间业务