计量经济学名词解释和简答题.doc

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1、名词解释：异方差性；在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布序列相关性；是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。虚假序列相关；是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。多重共线性；在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性随机解释变量；如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题。工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。工具变量法；选择一个变量，

2、作为模型中某随机解释变量的工具变量，与模型中的其他变量一起构造出相应参数的一个一致估计量，这种估计方法称为工具变量法。虚拟变量；根据因素属性的类型，构造只取0或1的人工变量，叫做虚拟变量结构式模型；根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程统称结构式模型简化式模型；用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。完备的结构模型；伪回归；又称虚假回归，即如果有两列数据表现出一致的变化趋势，即使它们之间没有任何经济关系，如果进行回归也可以表现出较高的可绝系数。内生变量；是具有某种概率分布的随机变量。它的参数是联立方程系统估计的元

3、素，内生变量是有系统模型决定的，同时也对模型系统产生影响，内生变量一般都是经济变量。外生变量；外生变量一般是确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量，条件变量，政策变量，虚变量。先决变量；是外生变量和内生变量的滞后变量单整；如果一个时间序列经过D次差分后变成平稳序列，则称原序列是D阶单整协整：简答题：序列相关性产生的原因三方面；1经济变量固有的惯性。2模型设定的偏误。3数据的“编造”D.W检验法；1解释变量X非随机。2随机干扰项为一阶自回归形势。3回归模型中不应该含有滞后变量作为解释

4、变量。4回归模型含有截距项。 产生多重共线性原因三方面；1经济变量相关的共同趋势。2滞后变量的引入。3样本资料的限制。多重共线性的后果：1.完全共线性下参数估计量不存在2.近似共线性下普通最小二乘法估计量的方差变大3.参数估计量经济含义不合理4.变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义在总体回归函数中引入随机干扰项的原因：1.代表未知的影响因素2.代表残缺数据3.代表众多细小影响因素4.代表数据观测误差5.代表模型设定误差6.变量的内在随机性为保证参数估计量具有良好的性质，通常对模型提出若干基本假设：*1.回归模型是正确设定的*2.解释变量X是确定性变量，不是随机变量，在重复抽

5、样中取固定值3解释变量X在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数*4：随机误差项u具有给定X条件下的零均值、同方差、以及不序列相关性。5.随机误差项与解释变量之间不相关*6.随机误差项服从零均值、通方差的正态分布。工具变量法满足的条件（工具变量的选取）：如果选Z作为Xj工具变量，Z必须满足以下条件：1.与所替代的随机解释变量高度相关：Cov(Z,Xj)≠02.与随机干扰项不相关：Cov(Z,u)=03.与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性计量经济学中的联立方程问题：1.随机解释变量问题2.损失变量信息问题3.

6、损失方程之间的相关性信息问题联立方程计量经济学模型的估计算法：分为两大类：单方程估计方法：指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计；所谓系统估计方法：指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。1.单方程估计方法按其方法原理又分为两类：一类以最小二乘为原理，如间接最小二乘法、二阶最小二乘法、工具变量法；一类不以最小二乘为原理，或直接不从最小二乘原理出发，如以最大似然法，以及仍然应用最小二乘原理，但并不以残差平方和最小为判断标准的最小方差比方法。2.系统估计方法主要包括三阶最小二乘法和完全信息最大似然法。时间序列数据的平稳性满足条件：假定某个时间序列是由某一随机

7、过程生成的，即假定时间序列{Xt}(t=1,2…)的每个数值都从一个概率分布中随机得到，如果Xt满足下列条件：1.均值E(Xt)=u，与时间t无关的常数；2.方差Var（Xt）=σ2（平方），与时间t无关的常数；3.协方差Cov（Xt,Xt+k）=γk，只与时间间隔k有关，与时间t无关的常数。则称该随机时间序列是（宽）平稳的，而该随机过程是一个平稳的随机过程。-------------------------------------------------------------------