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时间：2020-03-16
《计量经济学期末复习资料及答案.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、一、单项选择题：1．下面哪个假定保证了线性模型y=Xβ+μ的OLS估计量的无偏性。（A）A．X与μ不相关。B．μ是同方差的。C．μ无序列相关。D．矩阵X是满秩的。2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。（B）A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（C）A．A
2、R过程的自相关函数呈拖尾特征。B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q期。4.对于ARMA（1，1）过程（xt=j1xt-1+ut+q1ut-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:6则可以确定（C）是正确的。A.j1>0；q1<0B.j1<0；q1<0C.j1>0；q1>0D.j1<0；q1>0(D)(D)(C)二、判断并说明理由（四个全对）6综合题：1.62.6教材P29066
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