XX金融工程专业的课程设置及职业分析.doc

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1、XX金融工程专业的课程设置及职业分析　　　　金融工程专业的就业前景和高投资回报率，使这个专业成为美国近年来的热门专业，既懂“金融”又懂IT的复合型人才已成为高端人才市场的“焦点”。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。　　　　金融工程(FinancialEngineering)专业兴起于20世纪90年代初，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。　　　　金融工程学是一门综合性学科，融合了金融学、数学、计算机科学的交叉学科。它侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，最关心的是

2、如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体所面临的形形色色的经济风险，以优化它们的风险-收益特征。　　　　较为具体而言，金融工程是在风险中性的假设条件下，某种金融证券资产的期望收益率拟合于无风险收益率;从而是趋向于一种风险厌恶型的投资型。　　　　金融工程硕士不像其他学科一样有具体分支，但不同的学校有不一样的称谓，如：M.S.inFinancialEngineering，MasterofScienceinMathematicalFinance，MasterofScienceinFinancialMathematics，MasterofScienceinComputatio

3、nalFinance，MasterofScienceinQuantitativeFinance;无论是金融工程、数理金融、金融数学、计算金融，定量金融，实质是一样的，即用数学、计算机工具建立金融市场模型，解决实际金融问题。　　　　美国大部分的金融工程硕士，都是设置在数学系、工程学院下面，少量学校开设在商学院下，还有部分院校是联合设置在商学院下，但主要的任课老师仍然是工学院和理学院的教授。　　　　学制通常是1-2年，基于不同的学校，学制也略有不同;哥伦比亚大学的学制1-1.5年;芝加哥大学学制1.5年，普林斯顿学制2年。核心课程主要集中于数学、统计、金融模型、计算机编程，研究内

4、容包括衍生品定价，风险分析，金融模型，金融信息分析和一些高级的金融理论。　　　　金融工程喜欢定量背景好的学生，推荐同学们学过以下前提课程(各个学校的偏好不太一样，给出的比较全面)：微积分、线性代数、概率论、数理统计、偏微分方程、实变函数、随机过程、数值方法、C++编程、算法与数据结构。　　　　金融工程申请者最好有非常高的GPA，GRE/TOEFL成绩，并且有金融方面偏重研究型的实习经历。例如通过建模的形式，研究分析并开发相关的金融衍生物或是研究和开发新的产品等，考虑券商，外汇，基金，保险等。　　　　部分学校倾向、建议有一定的工作经验，对申请会有帮助。如：Universityo

5、fCalifornia--Berkeley加州伯克利，平均3.5年;CarnegieMellonUniversity卡耐基梅隆大学-平均1.3。　　　　金融工程师的职位主要集中于商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构，理财、风险投资公司风险分析及风险管理，负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等。典型的职位有：　　　　ResearchAnalyst研究分析师　　　　RiskQuantAnalyst风险分析师　　　　PricingandAnalyticsAnalyst定价分析师　　　　InvestmentBankin

6、g(Strategy)Analyst投资分析师(战略分析师)　　　　Sales,Trading&QuantitativeAnalysis销售/定量分析师　　　　QuantStrategist股市战略家　　　　RiskManagementAnalyst风险分析师　　　　BusinessAnalyst;MarketRiskAnalyst商业分析师/市场风险分析师　　　　FixedIneAnalyst固定收益分析员　　　　ValuationandRiskControlAssociate估值和风险控制指导　　　　MarketRiskGroupAssociate市场分析顾问　　　　Gl

7、obalFinancialRiskManagementAnalyst金融风险管理分析员　　　　QuantitativeRiskAnalyst风险量化分析员　　　　以下是开设金融工程硕士的美国院校(节选)　　　　PrincetonUniversity普林斯顿大学　　　　ColumbiaUniversity哥伦比亚大学　　　　StanfordUniversity斯坦佛大学　　　　UniversityofChicago芝加哥大学　　　　MassachusettsInstituteofTechnology麻省理