量化经典RangeBreak交易系统模型源代码二.doc

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1、入场时间的考虑 突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。 不同的商品时效属性不尽相同 为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。 实现代码 增加参数： NumericLastTradeMins(14.00); 开仓条件处增加一个时间条件。 If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time

2、tTradeMins/100) { //空头开仓 }   止赢规则 为了防止较大的盈利被吞噬，增加跟踪止赢。 设定跟踪止赢的起始点。 设定跟踪止赢的回撤值。 或者可以选择百分比跟踪止赢。 这里我们采取回撤值。 跟踪止损的编码可配合前面的止损编码一起控制。 If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01) { StopLine=HigherAfterEntry-DayOpen*TrailingStop*0.01; }Els

3、e//止损 { StopLine=AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01; }   If(Low<=StopLine) { MyPrice=StopLine; If(Open

4、失大的波段，我们也需要再次入场，只是进场需要更高的条件。我们增加一条： 再次进场必须在突破前期的高点低点。 代码的修改 我们需要标记止损动作，并要记录高低位。 新建两个布尔型序列变量： BoolSeries bLongStoped; BoolSeries bShortStoped; 在脚本开始位置增加处理，保证其值向后传递。 增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平仓后的值传递。   初次进场和再次进场 在原始开仓位置增加条件，开多仓时bLongStoped不能

5、为True，开空仓时bShortStoped不能为True。 发出交易指令处理这两个序列变量。 增加再次入场的代码： If(bLongStoped&&MarketPosition==0&&High>=UpperBand&&High>HigherAfterEntry&&TimeMyPrice)MyPrice=Open; Buy(1,MyPr

6、ice); bLongStoped=False; Return; }   //做空再次入场代码： If(bShortStoped&&MarketPosition==0&&Low<=LowerBand &&Low

7、SellShort(1,MyPrice); bShortStoped=False; Return; } 涨跌停的控制 接近涨跌停板不应开仓。 若有持仓，价格到达涨跌停板马上平仓。 判断是否接近涨跌停 我们新建一个布尔变量bInBoardRange，默认值设置为False。 bInBoardRange= (OpenQ_UpperLimit-DayOpen*StopLossSet*0.02); 在开仓条件

8、中加入(bInBoardRange==false) 涨跌停板平仓 为了在价格达到涨跌停价马上平仓，我们需要在增加如下代码： 做多时： If(Open==Q_UpperLimit) Sell(1,Open); 做空时： If(Open==Q_LowerLimit) BuyToCover(Lots,Open);