股票交易系统的理解和建立.doc

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1、交易系统的理解系统，为实现规定功能以达到某一目标而构成的相互关联的一个集合体。我们最常见也最常说的应该就是电脑中安装的什么系统，手机是什么系统，都是一个意思，由众多要素构成一个有机整体，实现特定功能。往简单了说，一个最简单的单片机可以实现一个单一的功能，非常简单。往复杂了说，我们地球的生态系统，精密动作让人叹为观止。交易系统衡量一个操盘手是否合格，关键要看他是否有一套成熟稳定的交易系统，进而通过自己的交易系统能否达到稳定盈利。一般性的标准是，连续3个月稳定盈利，每月盈利不少于月初金额的10%，每月资金最大回撤不超10%。交易系统大致分为这么几大块:行情

2、研判、交易策略、资金管理，最后空出一部分留给交易系统升级和应对黑天鹅(即突发不可控事件)。一次成功的操作一定是行情研判、交易策略、资金管理共振的结果。行情研判，顾名思义，对行情的研判。这是基础，是为交易策略和资金管理服务的。行情研判每个交易员都有自己的方法，有技术流，有基本面流，还有技术和基本面结合的。无论哪种，最终都得在市场上有所反应。研判的主要目的就是确定趋势，判断可能出现的情况。进场出场信号要设定明确。进场的条件成熟就大胆入场，如果出场条件满足就毫无犹豫出场。而条件的确定就是个人的功夫了，有的人用江恩、波浪、缠论。有的人用标志性的事件作为依据，有

3、的人依靠自己基本分析的推导。我个人认为这没有好坏之分，只有合适不合适。套用一句话，不管白猫黑猫，能抓住耗子的就是好猫。行情研判正确是成功操作的必要不充分条件，占比其实很小。就像造原子弹要质能方程，但是有了质能方程离造出原子弹还差着十万八千里。交易策略，我们经常要面对价格走势，涨涨跌跌，跌跌涨涨。但是我们的交易策略如何应用到交易中？举个小例子，EUR/US—2013年7月29日到2013年8月3日，本周趋势以震荡为主，我的交易策略是逢高沽空，且空单在FOMC之前已经进场，考虑到FOMC可能会导致下跌，也可能导致上涨。如果下跌，继续持有空单，此时应该是浮盈

4、状态。如果上涨，择机加仓空单。而非农一般情况下会导致货币的剧烈波动，所以在非农之前要平掉获利单，因为入场的位置还算不错，并没有潜水单。如果有潜水单，我会选择持有然后继续执行原定逢高加空策略。这是一个简单的交易策略。交易策略要提前制定，要明确清晰具有可执行性，比如何时加仓，何时减仓，如何选择进场位，如何选择出场位，这都需要明确规划，每种情况都要确定，不要给自己留下主观臆想的空间。而一旦做好了交易策略，就要严格执行。资金管理，这个因人而异。但是道理是相通的，就是管理资金的占用率。有些人经常重仓，但是心里波动好像不大，有些人一重仓就心慌的不得了。其实轻重是相

5、对的，做惯了过生车的人对坐过山车没太大感觉，之前没做过过山车坐上过山车一定是心惊肉跳。无论轻重，你要明确自己的心理承受极限，这就是你的安全边际，那这个安全边际怎么找呢？这个问题得问自己了，每个人都有自己的答案，如果有了条案，我的建议是尽量呆在安全区内，心不慌才能冷静判断，才能严格执行，才能理性应对。有些人总是急着重仓博取重大收益，但是别忘了重仓也放大了潜在亏损。市场里比的是谁走得远，不是比谁走得快，快就一定远么？短期来看是这样的，但是拉长周期呢？系统的速度和稳定性要兼具，如果以牺牲稳定性为代价而追求速度，那一定是车毁人亡，爆仓收场。欲速则不达，宁静才能

6、致远。记住是走得远，不是快，稳比快重要。举个极端的例子，有个人进场交易，但是从来不交易，只是让钱放在账户里安静呆着，钱没什么增长，但也没什么亏损。有人会问，那有什么收益？呵呵，就这0收益至少干掉了市场里的一大半人。举这极端的例子并不是让你不交易，而是先求不亏损或者小亏损，再去博取利润。最后留下空间，交易系统并不完美，但一定要有效，判定标准就一个：是否能稳定赢利。有些时候会发生危机，会出现黑天鹅事件，甚至是龙王事件，这时候对操盘手要求就高了，能否做到临危不惧，依然客观冷静？快速制定出应对策略以减少损失或者是一部分利润。交易系统并不完美，需要升级，操盘手自

7、身也需要不断学习－实践－思考－总结来修改自己的系统。原来有一个新手朋友跟我说，他发现了一个超好的交易系统，试了试，挺不错的。我想说的是，最好的交易系统，一定是你自己一砖一瓦建立起来的，那才是最好的，才是最合乎你性格，最切合你风格的系统。而系统建立之后要和市场互动，不断的反馈并加以改进系统，慢慢的达到稳定盈利。在这日复一日，年复一年的过程中，操盘手自身也会成长，不仅仅是财富的增长，更是境界的提升。