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时间:2020-03-15
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1、交易系统的理解系统,为实现规定功能以达到某一目标而构成的相互关联的一个集合体。我们最常见也最常说的应该就是电脑中安装的什么系统,手机是什么系统,都是一个意思,由众多要素构成一个有机整体,实现特定功能。往简单了说,一个最简单的单片机可以实现一个单一的功能,非常简单。往复杂了说,我们地球的生态系统,精密动作让人叹为观止。交易系统衡量一个操盘手是否合格,关键要看他是否有一套成熟稳定的交易系统,进而通过自己的交易系统能否达到稳定盈利。一般性的标准是,连续3个月稳定盈利,每月盈利不少于月初金额的10%,每月资金最大回撤不超10%。交易系统大致分为这么几大块:行情
2、研判、交易策略、资金管理,最后空出一部分留给交易系统升级和应对黑天鹅(即突发不可控事件)。一次成功的操作一定是行情研判、交易策略、资金管理共振的结果。行情研判,顾名思义,对行情的研判。这是基础,是为交易策略和资金管理服务的。行情研判每个交易员都有自己的方法,有技术流,有基本面流,还有技术和基本面结合的。无论哪种,最终都得在市场上有所反应。研判的主要目的就是确定趋势,判断可能出现的情况。进场出场信号要设定明确。进场的条件成熟就大胆入场,如果出场条件满足就毫无犹豫出场。而条件的确定就是个人的功夫了,有的人用江恩、波浪、缠论。有的人用标志性的事件作为依据,有
3、的人依靠自己基本分析的推导。我个人认为这没有好坏之分,只有合适不合适。套用一句话,不管白猫黑猫,能抓住耗子的就是好猫。行情研判正确是成功操作的必要不充分条件,占比其实很小。就像造原子弹要质能方程,但是有了质能方程离造出原子弹还差着十万八千里。交易策略,我们经常要面对价格走势,涨涨跌跌,跌跌涨涨。但是我们的交易策略如何应用到交易中?举个小例子,EUR/US—2013年7月29日到2013年8月3日,本周趋势以震荡为主,我的交易策略是逢高沽空,且空单在FOMC之前已经进场,考虑到FOMC可能会导致下跌,也可能导致上涨。如果下跌,继续持有空单,此时应该是浮盈
4、状态。如果上涨,择机加仓空单。而非农一般情况下会导致货币的剧烈波动,所以在非农之前要平掉获利单,因为入场的位置还算不错,并没有潜水单。如果有潜水单,我会选择持有然后继续执行原定逢高加空策略。这是一个简单的交易策略。交易策略要提前制定,要明确清晰具有可执行性,比如何时加仓,何时减仓,如何选择进场位,如何选择出场位,这都需要明确规划,每种情况都要确定,不要给自己留下主观臆想的空间。而一旦做好了交易策略,就要严格执行。资金管理,这个因人而异。但是道理是相通的,就是管理资金的占用率。有些人经常重仓,但是心里波动好像不大,有些人一重仓就心慌的不得了。其实轻重是相
5、对的,做惯了过生车的人对坐过山车没太大感觉,之前没做过过山车坐上过山车一定是心惊肉跳。无论轻重,你要明确自己的心理承受极限,这就是你的安全边际,那这个安全边际怎么找呢?这个问题得问自己了,每个人都有自己的答案,如果有了条案,我的建议是尽量呆在安全区内,心不慌才能冷静判断,才能严格执行,才能理性应对。有些人总是急着重仓博取重大收益,但是别忘了重仓也放大了潜在亏损。市场里比的是谁走得远,不是比谁走得快,快就一定远么?短期来看是这样的,但是拉长周期呢?系统的速度和稳定性要兼具,如果以牺牲稳定性为代价而追求速度,那一定是车毁人亡,爆仓收场。欲速则不达,宁静才能
6、致远。记住是走得远,不是快,稳比快重要。举个极端的例子,有个人进场交易,但是从来不交易,只是让钱放在账户里安静呆着,钱没什么增长,但也没什么亏损。有人会问,那有什么收益?呵呵,就这0收益至少干掉了市场里的一大半人。举这极端的例子并不是让你不交易,而是先求不亏损或者小亏损,再去博取利润。最后留下空间,交易系统并不完美,但一定要有效,判定标准就一个:是否能稳定赢利。有些时候会发生危机,会出现黑天鹅事件,甚至是龙王事件,这时候对操盘手要求就高了,能否做到临危不惧,依然客观冷静?快速制定出应对策略以减少损失或者是一部分利润。交易系统并不完美,需要升级,操盘手自
7、身也需要不断学习-实践-思考-总结来修改自己的系统。原来有一个新手朋友跟我说,他发现了一个超好的交易系统,试了试,挺不错的。我想说的是,最好的交易系统,一定是你自己一砖一瓦建立起来的,那才是最好的,才是最合乎你性格,最切合你风格的系统。而系统建立之后要和市场互动,不断的反馈并加以改进系统,慢慢的达到稳定盈利。在这日复一日,年复一年的过程中,操盘手自身也会成长,不仅仅是财富的增长,更是境界的提升。
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