金融专业术语.doc

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1、概念、公式3.1基本概念市价单：是以现价买入或卖出商品的定单，执行此定单即建立交易头寸，买入以买入价成交，卖出以卖出价成交。限价单：是以固定价格买入或卖出商品的定单。在未来的价格达到或者穿越设定的价格时，执行此定单才能建立交易头寸。止损单：用于在商品价格向无盈利方向运行时使亏损在一定值范围内。如果价格达到或者穿越设定的价位，将执行止损单使原有建仓自动平仓。止赢单：是商品价格达到预期水平之后进行获利了结。如果价格达到或者穿越设定的价位，将执行止赢单使原有建仓自动平仓。代客下单：操作员依据客户的电话委托，输入客户

2、登录账号和电话密码后，代客户执行委托下单的交易请求。资金流水：是客户自开户起账户的出入金和其他资金变动情况的明细。报价点差：在商品价格的基础上加上该值作为客户的商品报价，分买价点差和卖价点差。限价点差：下限价单时交易界面的价格与商品报价所相差的点数：报价系数:商品报价时最新价需要乘以的系数，报价系数二报价汇率/重量转换单位。其中的重量转换单位是盎司和克、千克的转换。1盎司二31.1035克，1盎司=0.0311035千克。报价汇率：组成报价系数的汇率部分，是以美元为基础的报价转换，报价贴水：商品报价的行情裸价

3、需要加上的报价贴水。结算汇率：商品交易和结算时需要乘以的系数，是结算货币与报价货币不一致时使用的转换系数,滤价点差：防控跳价过大机制。当商品前后价格点差变化幅度超过所设置的滤价点差值，系统将判定为行情异常并自动过滤一口超过该设置值的商品价格，这之后，行情仍然持续相同走向、并与被过滤的价格相比没有超过设置值的情况下，将判定为正常行情，不再过滤。超时间隔：商品报价时前后行情价的时间间隔。若前后行情一直未变且超过该商品超时间隔时，客户端便会取商品买/卖价失败而不成交。指定银行托管账户：按资金由第三方托管原则，交易所

4、与银行签订接口协议后，将为客户及会员指定银行托管账户。客户需将交易保证金存入托管账户，会员也应将风险准备金存入托管账户。结算：结算是指根据交易所有关规定和会员、客户的交易结果，对保证金、盈亏、手续费、延期费等款项进行的划拨计算，实行每日无负债结算模式，结算以后浮动盈亏被转化成结算盈亏，并产生资金的实际划转。结算价：交易日收市前10分种的买价和卖价的算数平均价为结算价，并以结算价作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。盈亏：由于价格变动导致资金的变化，分为持仓盈亏（又分浮动盈亏和结算盈亏）和平仓盈亏。

5、浮动盈亏：盘中由于报价上下变动而引起的持仓盈亏，它不是实际的盈利或亏损。结算盈亏：在每日无负债的结算方式下，指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏，它产生实际的资金变动，直接结转到资金账户中。平仓盈亏：盘中持仓被平仓引起的盈亏，它是实际的盈利或亏损。风险保证金：是指为了交易结算以及控制会员风险的需要，会员在指定托管账户中预先存入的资金。可用保证金：客户账户内实际可用来新开仓和支付行情波动产生的亏损的资金，占用保证金：客户持仓所占用的资金。冻结保证金：客户限价建仓时被冻结的资金。会员净头寸：指会员下单与客户下单之间

6、的差，是客户对会员的下单还没被会员向外移交的部分,结算类会员：即特别会员，是指与综合类会员做交易对手方，接受综合会员吃不下的买卖盘，比综合类会员更高一级的特别会员。3.2算法公式持仓价二建仓价＜当日持仓〉or上一交易日结算价〈历史持仓〉浮动盈亏二（最新价-持仓价）*持仓量*方向*合约单位*结算汇率结算盈亏二（结算价-持仓价）*持仓量*方向*合约单位*结算汇率平仓盈亏二（平仓价-持仓价）*平仓量*方向*合约单位*结算汇率注：结算汇率为1总盈亏二浮动盈亏+平仓盈亏＜结算前〉＜结算后〉or结算盈亏+平仓盈亏v4.1

7、系统用户手册〈交易中心版〉会员持有净盈亏二刀会员下单到特别会员总盈亏-刀会员下的客户总盈亏=会员对冲盈亏-客户交易总盈亏会员风险保证金二期初风险保证金+出入金+会员当日盈亏+延期费、费用结转会员净头寸二（会员卖单量-会员买单量）-（客户累计卖单量-客户累计买单量）or二（客户累计买单量-会员买单量）-（客户累计卖单量-会员卖单量）注：当值为正数时，为买方净头寸；当值为负数时，为卖方净头寸。客户风险率二净值/占用保证金*100%占用保证金二每手保证金*手数*商品价格*合约单位*结算汇率净值二期末余额+浮动盈亏二

8、占用保证金+可用保证金+冻结保证金