基于混沌时间序列的黄金风险预测模型研究.pdf

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1、勝ｉ分类号：ＴＰ３１１学校代码：１０６９７密级；公开学号；２０１３３１４２９＾Ｆ？表文聲｜｜Ｘ＾９ＮｏｒｔｈｗｅｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ号座学恆破±巧交’ＳＰＥＣＩＡＬＩＺＥＤＭＡＳＴＥＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ基于混化时间序列的黄金风险预测模型研究ｇ［＾学科為称：软件工程专业学位类别：工程硕去：作者：杨婉妮指导老师冯萄教授西北大学学位评定委员会二〇－五年十二月ＧｏｌｄＲｉｓｋＰｒｅｄｉｃｔｉｏｎＭｏｄｅｌＢａｓｅｄｏｎＣｈａｏ村ｃＴｉｍｅＳｅｒｉｅｓＡｔｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉ行ｅｄ

2、ｔｏＮｏｒｔｈｗｅｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｉｎａｒｔｉａｌｆｕｌｆｉｌｌｍｅｎｔｏｆｔｈｅｒｅｕｉｒｅｍｅｎｔｓｐｑｆｏｒｔｈｅｄｅｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｇｒｅｎｎｅｅｉｎＳｏｆｔｗａＥｇｉｒｉｎｇＢｙＹａｎＷａｎｎｉｇＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＦｅｎｇＪｕｎＰｒｏｆｅｓｓｏｒＤｅｃｅｍｂｅｒ２０１５西北大学学位论文知识产权黃明书本人完全了解西北大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。本人授权西北大学可Ｗ将本学位论文的全部或部

3、分内容编入有关数据库进行检索，可１＾采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所等机构将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》或其它相关数据库。保密论文待解密后适用本声明。学位论文作者签名：指导教师篇名：＞年文月Ｉ年／之月＞日Ｉ的ｉＴ助Ｉ：大学学位论文独创性声明本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究王作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外，本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西北大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作

4、的同志对本研巧所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：一年Ｐ月文〇么巧日＾摘要金融是现代市场经济的核也，金融系统的完全稳定是经济社会持续发展的关键。随着金融市场越来越多的突发事件的产生，造成这竖突变的内部原因愈发引起人们关注，目前主流的分析方式是基于混浊理论进行系统内部机制研究。黃金交易市场作为一金融市场的个重要组成部分，利用混純理论对其系统风险预测模型研巧是本文的主要目的。本文的主要研巧内容如下：１对黄金市场系统海浊性进行判别，通过黄金系统非线性验化和确定性验证得（）出中国黄金交易市场具有混沛性的结论

5、。为后续基于混浊理论的黄金市场深入研巧提供理论基础；（２）采用基于溜浊理论的递归图方法对黄金时间序列风险特征表示。提出了Ｓ种黄金风险状态对应的递归图模式：（３）采用ＢＰ神经网络和Ｅｌｍａｎ神经网络对黄金价格时间序列预测。实验结果表ｌｍａｎ对黄金价格预测精度更离明Ｅ，更适用于黄金价格时间序列预测；（４采用领域无关的距离度量时间序列分类方法ＤＴＷ（ＤｙｎａｍｉｃＴｉｍｅＷａｒｐｉｎｇ和））ＲＰＣＤ（ＲｅｃｕｒｒｅｎｃｅＰａｔｅｒｎｓＣｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎＤｉｓｔａｎｃｅ）进行黄金价格风险分类。实验表明，ＲＰＣＤ分类效果优于ＤＴＷ。本文在黄金交易市场

6、中应用递归图分析法对黄金价格时间序列进行风险特征表示一，根据递归图模式推演出黄金价格风险存在规律。这些研究成果有利于进步分析黄金市场的风险发生规律，Ｗ便及时采取适当的预警措施。关键词：黄金价格时间序列，混巧理论，递归图，风险预测ＩＡＢＳＴＲＡＣＴＡＢＳＴＲＡＣＴＦｉｎａｎｃｅｉｓｈｂｉｌｆｉｉｌｔｅｃｏｒｅｏｆｔｈｅｍｏｄｅｍｍａｒｋｅｔｅｃｏｎｏｍｃｏｍｌｅｔｅｓｔａｉｔｏｆｔｈｅｎａｎｃａｓｓｔｅｍｙ，ｐｙｙｉｓ比ｅｋｅｔｏｓｕｓｔａｉｌｌｏｅｎｔＷｉ化１：ｈｅｆｉｎａｎｙｉｎｅｄｅｃｏｎｏｍｉｃａｎｄｓ

7、ｏｃａｄｅｖｅｐｍ．ｅｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆｃｉａｌｍａｒｋｅｔｓｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅｉｎｃｉｄｅｎｔｓｒｅｓｕｌｔｉｎｉｎ比ｅｓｅｉｉＵｅｒｎａｌｃａｕｓｅｓｍｕｔａｔｉｏｎｓｉｎｃｒｅａｓｉｎｌ，ｇｇｙｃａｕｓｅｆｏｒｃｏｎｃｅｒｎ，化ｅｃｕｒｒｅｎｔｍａｉｎｓｔｒｅａｍａｎａｌｙｓｉｓａｐｐ份ａｃｈｉｓｔｏｓｔｕｄｙｔ：ｈｅｉｎｔｅｒｎａｌｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆ