支持向量回归在金融时间序列预测中的应用.pdf

《支持向量回归在金融时间序列预测中的应用.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、．―、．？心巧．沪Ｖ，於义、．非．沸麥，■■＇＇？■■■■＇＇？■＂■？－－■Ｖ．：＾：：＾－？ｖ；：；％．’’、‘妒‘？Ｃ／．少：１０１６５分类号；Ｃ：：、：－—；Ｖ学棱代码．—＇￣￣‘＇－一，？１＾、＇去‘；！＞一．密级；学号：雖１里避哩．．１？．二？与非；六，讀帛Ｕ心為；．，’＇－＇．、脚，．＇．－．－作、－：■■人＇：：於．别４ｒ气知批呆窜胃鋪；掌部底乂學，碱款ｆ＇．＇：占，式Ｖ，心巧齡．，，＇．碑據鲁鐵硕±学位论义．類壤、＂藏纖象發ｒ纖．－乂八

2、＇＇Ｉ、、一＇一户．，濟．巧Ｘ帮＞麥．心支持向量回归在金融时间序列＞、、ｘ％气、為；零预测中的应用Ｉ１聲＇＾：泰－．＾＇：＇：．：．ａ單．一，皆：’…、＂＇；＾＞踩＇＼７／：違；？＇‘、、－ｔ：．沪作者姓名．郑平哉八；．：；．＼种分兰＊＇＇＇＇—‘＇－－＾、＇：＇、＋：．料：．学科、专业振率论与数理统计？、．．．．、＇．＊，ｖ．，．…一？？、、．？三．：统计学习及应用．ｙ硏究方向＊一、？．＇，、、；．分、’…一导师姓名：孙德山副教授．‘、、秦ｒ．抑．祇；

3、Ｉ心：带满姑：．哉＇，韦．．，兴’；‘．．、＇？、？＇Ｖ＇＊＊－＊？？■＇叫，Ｖ２０１５年０４月‘，：乂．．．，．ｉ＇－—＇＇＇＇＾＇．’．．＾１心兴公公古茲２＾：．．；靖诗苗Ｔ；？：中，．艮气把Ｖ．汽，毛．．端Ｊ％怎＃分类号：学校代码：10165密级：学号：201211000731硕士学位论文支持向量回归在金融时间序列预测中的应用作者姓名：郑平学科、专业：概率论与数理统计研究方向：统计学习及应用导师姓名：孙德山副教授2015年04月辽宁师范大学硕士学位论文摘要经典统计理论在处理低维数据的分类和估计问

4、题中做出了巨大的贡献。20世纪90年代美国的Vapnik提出了支持向量机（SupportVectorMachine,SVM）理论，主要是针对小样本建立一个新体系，不仅充分考虑了渐近问题，还可以在有限条件下得到问题的最优解。目前支持向量机主要在分类和回归问题上有广泛的应用与研究，而在预测方面还有很大的推广空间。在实际的金融数据中，时间序列数据间是相互依存、相互关联的，金融市场过去和现在的发展变化规律，会直接影响到金融市场未来的发展水平。利用时间序列分析理论进行合理的建模，依靠历史数据样本，对未知数据进行预测，进一步推测金融市场未来的发展趋势及其风险价值，以期

5、尽量减少不必要的经济损失。在实际应用中，建立的时间序列模型只是对实际数据的近似逼近，而非完全吻合，所以对未知数据的预测有待考证。一般情况下，分别采用不同的模型进行建模和预测，然后经过比较分析，在抉择哪种模型的准确率和精度更高。本文首先简要的介绍了一些时间序列的基本理论，并分别列举出几种时间序列模型和条件异方差模型，然后在此基础上比较详细的介绍了支持向量回归的原理、算法及实现过程。并将此方法应用于西南证券股票的日收盘价和上证指数进行验证，也与传统时间序列的预测方法进行比较，发现支持向量回归的预测精度更高，这体现出支持向量回归在对金融时间序列的预测方面的确具有

6、良好的有效性。关键词:支持向量回归;金融时间序列;条件异方差模型;结构风险最小化;核函数I支持向量回归在金融时间序列预测中的应用TheApplicationofSVRinthePredictionofFinancialTimeSeriesAbstractClassicalstatisticaltheorymakesgreatcontributionstothetreatmentoflowdimensionaldataclassificationandestimationproblem.Inthe1990stheAmericanVapnikhadputfor

7、wardSupportVectorMachine(SupportVectorMachine,SVM)theory,itisanewsystemforthesmallsample,itnotonlyconsiderthegradualproblem,butalsogettheoptimalsolutionoftheproblemwiththelimitedconditions.Atpresentthesupportvectormachineismainlyusedinapplicationandresearchofclassificationandregre

8、ssionproblems;howeveritalsohasthe