电大最新金融风险习题.doc

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1、一、简答1、贷款五级分类的类别如何划分？答：五级贷款分类法，按贷款风险从大到小的顺序，将贷款依次分为‘正常、关注、次级、可疑、损失’五个级别，后三个级别为不良贷款。（1）正常类贷款。是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。（2）关注类贷款。是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。（3）次级类贷款。是指‘借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。（4）可疑类贷款。是指借贷人无法足额偿还贷款本息

2、，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。（5）损失类贷款。是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。2、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？答：一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产总资本充足率=（一级资本额+二级资本额）/风险调整资产3、息票债券的档期售价的折现公式及其含义？答：要衡量债券目前的发行价格是否合理，首先需要计算债券的到期收益率：（）。到期收益率i与息票利率ib进行比较。如果i大于等于ib,则该债券的发行价格Pd是可以接受的，本可以投资。4、放款人是如何利用C

3、ART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？答：（1）银行通过对以往大量同类借款人的材料进行对比总结，确定各级分类标准的临界值。（2）根据借款人提供的有关财务报表，计算各自的现金流量对负债总额比率、留存收益对资产总额比率、负债总额对资产总额比率和现金对销售总额比率。（3）建立分类树。（4）把违约借款人数量加总，得到违约借款人总数。用该总数除以借款人总数得到的违约比率。5、商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？答：现金资产比例2.超额标准比例。3存款比例。4核心存款与总资产的比例5.贷款总额与核心存款的比例

4、6。流动资产与总资产的比例7.流动性资产与易变性负债的比例。8.存款增减变动额与存款平均余额的比例。9流动性资产和可用头寸与未履约贷款承诺的比例。10.证劵市场价格与票面价格的比例。6、简述衡量流动性的流动性缺口法？答：流动性缺口是指银行流动性资产与流动性负债之间的差额。它反映了银行的流动性风险。能够有效反映资产和负债对流动性风险影响的另外几个概念还有“边际缺口、静态缺口、动态缺口。边际缺口反映的是银行资产和负债变化值之间的差异。边际缺口为正时，表示银行资产变动的代数值大于负债变化的代数值，正缺口相当于资金出现了净流出。

5、如果计算流动性缺口采用的是当前的资产负债表数据，则称其为；静态缺口，它提供了一家供了一家银行的流动性的现状。如果采用的是预测出来的未来数据，则称这一缺口为‘动态缺口’。无论是哪种缺口，只要是正缺口，就表示相应的负债不足以支撑相应的资产，就存在着必须增加资金来源的必要，也就存在一定的流动性风险。7、简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法？答：（24页） 8、何为利率风险？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？答：利率风险是指未来利率的不利变动带来损失的可能性。利率与个人、企业和金融机构都有着密切

6、的关系。个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房，在金融市场上购买企业债券或国债，购买货币市场基金等。以个人住宅抵押贷款为例，当利率上升时，个人偿还利息的负担就会加大；企业不仅会在银行存款，也会向银行申请贷款或发行企业债券等。对于借用了银行浮动利率贷款的企业来说，当市场利率上升时，无疑会加重企业偿还利息的成本；银行要吸收存款和发放贷款，还要开展其他一些投资业务。所有这些活动都会受到利率波动的影响。9、何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？答：利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额

7、。缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一，目前银行界仍在广泛使用这一方法。当给定时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产时，就会出现负的或负债敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之。正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少。10、列出计算利率期货合约的利率或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失？答：利率期货合约利润或损失公式：利润/损失=波动数×波动值×合约数而，波动值=交易单位×最低价格波动所以，利润/损失=波动数×交易单位×最低价格波动×合约数11、如何确定利率期

8、权的平衡点？答：（没找到）12、管理外汇交易风险的商业法、金融法？答：商业法：选择有利的合同货币、选择有利的合同货币不外乎在本币、交易对方国货币和第三国货币之间做出选择。加列合同条款、包括加列货币保值条款。加列均摊损益条款。加列滑动价格保值条款。加列选择货币条款。调整价格或利率。提前或推迟收付汇。配对。金融法：外汇即