時間序列分析-作業三.doc

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1、時間序列分析■作業四班級：碩專企一甲學號:N9970012姓名：翁煜碱以下各個變數資料有：台股大盤加權股價指數(ST)、物價指數(CPI)、工業生產指數(Ini)、貨幣供給(M1b),期間為1985年1月到2005年12月—、請使用AugmentDFXPhillips-Perron%KPSS等三種單根檢定>4(unit-roottest),判斷以上各變數是否為定態!Step仁先將加權股價指數(ST)、物價指數(CPI)、工業生產指數(Ini)、貨幣供給(M1b)ST等四種圖形畫出來，以協助判斷有無時間驅勢。CPI14.000-12.00

2、0-10.000・8.000-6.000-4,000・2.000-025507510012515017520022525010095-90-85-80-70-nM(If100125150175200225250Step2.先以AugmentDF單根檢定來判讀ST(Intercept)ST(TrendandIntercept)NullHypothesis.SThasaunitrootExogenous:ConstantLagLenQth:1(AutomaticbasedonSIC.MAXLAG=15)t-StatisticProbMacK

3、innon(1996)one-sidedp-values.zZLuamentedDickey-FullerteststatisticTestcriticaVvalues""!%T6VeT5%level10%level11•2872904-2572900>00466*MacKinnon(1996)one-sidedp-valuesNullHypothesis:8TaunitrootExogenous:Constant.LinearTrendLagLength1(Automaticbasedon8IC,MAXLAO=15)VStatist

4、icProb*AuomantadDick的・FullerlaststatisUc・1437Testcriticalvalues:1%level・39951895%level-3.42790210%level・3.137310AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVanableD(8T)Method:LeastSquaresDate:05/23/11Time1409Sample(adfusted)3252Ineludedobservations250afteradjustmentsAugm

5、entedDickey-FullerTestEquationDependentVanable:D(8T)Method:LeastSquaresDate05/23/11Time1419Sample(adjusted)：3252Includedobservations250afteradjustmentsADF值為-2.900916,已大於1%的臨界值，所以為無法拒絕單根的虛無假NullHypothesis:SThasaunitrootExogenous:NoneLagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=

6、15)VStatisticProb*甩teststatistic7Testcriticalvalues:1%level-2.5742455%level-1.94209910%level-1.615852*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariabl&D(ST)Method:LeastSquaresDate:05/23/11Time14:24Sample(adjusted):3252Ineludedobservatio

7、ns:250afteradjustmentsNullHypothesis:D(SI)hasaunitrootExogenous:Constant.LinearTrendLagLength:0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG二15)t-StatisticProb*JuomentedDickey-Fullerteststatistic小14Z皿一>0.0000Testcriticalvalues.I%level"—-3.9951895%level•3.42790210%level•3.137310•MacKinnon(

8、1996)one-sidedp-values.AugmentedDkkey-FullerTestEquatlonDependentVariableD(ST.2)Method:LeastSquaresDate