我国存款保险制度研究.doc

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1、我国存款保险制度及定价研究摘要现代存款保险制度是20世纪30年代世界经济、金融危机的产物。存款保险制度可以保护存款人利益，稳定社会公众信心，防范和化解银行恐慌，维护银行业的整体安全。它是西方社会保障体系的组成部分，也是金融安全网的重要内容之一。　近年来，随着我国经济改革和金融体制的不断深入，金融业风险日益暴露出来，同时加入了WTO后金融业与国际接轨的步伐也逐步接近。如何合理构建符合我国国情的存款保险制度，保护存款人利益，保证存款的正常支付，从而维护整个银行体系的稳定，成为一个亟待研究并解决的问题。首先，本文在主要介绍了选题意义、国内外研究成果后从存款保险的产生和发展开始，阐述了其

2、存在的理论基础。然后，分析了存款保险的负面效应，并通过对美国的实践分析和总结，提出克服存款保险负面效应的方法。最后本文结合我国国情，论证了我国建立存款保险制度的迫切性及积极意义，并提出了如何构建我国存款保险制度框架。　关键词：银行　存款保险　道德风险　隐性存款保险　　第58页共58页目录第一章导论41.1研究背景41.2研究的目的和意义61.2.1研究目的61.2.2研究意义71.3国内外研究综述71.3.1国外研究动态71.3.2国外研究动态简要评述101.3.3国内研究动态111.3.4国内研究动态简要评述121.4研究思路131.5研究方法131.6可能创新之处14第二章国

3、外存款保险制度比较及启示152.1美国的存款保险制度152.1.1美国存款保险制度的形成152.1.2联邦存款保险公司（FDIC）介绍162.2主要发达国家存款保险制度比较212.3国外存款保险制度的发展趋向242.4国外存款保险制度的启示26第三章建立我国存款保险制度的必要性283.1我国银行业风险293.1.1银行体系脆弱性的表现303.1.2其他金融机构的金融风险表现323.2我国金融监管存在局限性333.3我国银行是否存在倒闭可能性343.4现行国家信用担保的弊端353.5存款保险制度的优势所在36第四章我国存款保险制度设计384.1存款保险机构的职能和权限384.2存款

4、保险制度的组织模式和参与方式394.3存款保险的对象界定和标的404.4存款保险的费率414.5存款保险赔付标准424.6存款保险机构的资金来源和运用43第五章我国存款保险定价及实证研究455.1存款保险期权定价模型455.1.1Merton（1977）的期权定价模型45第58页共58页5.1.2Marcus&Shaked（1984）方法475.1.3Ronn-Verma方法（1983）485.1.4Duan,J.C.等人对Merton模型的发展495.2存款保险期望损失定价模型505.3存款保险实证分析51第六章建立我国存款保险制度的对策54第58页共58页第一章导论1.1研究

5、背景现代经济的核心问题是金融问题，而金融问题的实质就是金融发展和金融安全。金融发展了就能促进经济增长，金融安全则是金融发展和经济发展的根本保障。特别是在经济金融化和金融全球化迅速发展的今天，如何保证金融安全高效地运作已成为越来越多国家无法回避的课题。存款保险作为保护银行等存款机构金融安全的一项制度安排，就在这样的背景下得到众多国家政府的重视。　金融作为现代经济的核心，为经济的运行提供了血液，大大促进了经济的发展。但20世纪80年代以来，世界上相继发生了一系列金融危机，如90年代的墨西哥金融危机和亚洲金融危机，表明世界经济正面临着日益增大的金融风险。而20世纪30年代美国经济危机催

6、生的存款保险制度，发展至今，已经成为有效防范金融风险的手段，在提高公众对银行业的信心、保护存款人的利益、防止金融挤兑、稳定金融秩序等方面发挥了重要的作用。1933年，美国在经历了100多年州存款保险制度的尝试后终于正式建立了联邦范围内的存款保险制度。此后，从20世纪60年代起，越来越多的国家和政府开始选择存款保险制度作为保证其国内银行业稳健运营和经济健康发展的重要手段，并寄希望于正式的存款保险制度来降低银行经营失败等系统性风险。20世纪80年代，频繁爆发的银行危机促使越来越多的国家加入到存款保险之列，十年间就有19个国家建立了存款保险制度。20世纪90年代以来，随着金融自由化程度

7、的提高，金融创新不断涌现，银行业的竞争日趋激烈，经营风险也不断增加，随之而来的是整个金融体系的风险加大并集中，并造成不同程度的危机。特别是1997年7月以来的东南亚金融危机，使许多金融机构倒闭，严重地扰乱了经济的正常发展秩序，使这些国家的国民财富一下倒退了几十年。因此，约有三分之一国家的存款保险制度是在该时期建立的。而欧盟在1994年则明确将是否建立存款保险制度作为创立欧洲单一银行市场的一个重要标准，要求各成员国建立该制度。在1997年亚洲发生金融危机之后，一向以市场自由化和银行