《保险学》02.ppt

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1、保险学Page2第二章保险制度一、保险的本质（一）什么是保险1、保险的定义保险是一种以经济保障为基础（目的）的金融制度安排。它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标。注意：书上P25对于保险的各种定义中，“补偿”与“给付”，“保险费”与“保险金”。Page32、核心要点⑴保险的本质特征：经济保障；⑵经济保障的基础：数理预测和合同关系；⑶经济保障的费用：投保人所缴纳的保险费所形成的保险基金；⑷经济保障的结果：风险的转移和损失的共同分担；⑸由经济保障的作用衍生出保险的金融

2、中介功能。3、区分：保险与赌博⑴损失的参与性和客观性；⑵投机风险与纯粹风险。Page4案例2.1：保险的功能与作用98年盛夏的洪灾使位于洞庭湖畔的某县蒙受了建国以来最大的灾难。从6月份开始，在长江、澧水、洞庭湖水的夹击下，该县400公里长的防洪大堤就开始处于险情之中。其中，某乡6657户农户中的6549户的财产都受到了不同程度的损害，重建家园的工作相当艰难。由于资金紧缺，寒冬来临时，人们的生活遇到了较大的困难。该乡曾向平安保险投保：4月，由乡保险代办站为全乡农户代投农村家庭财产保险，每户缴费7.5元，保额为2500元。同年12月8日，平安保险公司一次性给付该乡受灾投保农户赔款

3、及各种开支费用共计人民币380万元，户均580余元。这笔款项对正处于冬天里的灾民来说，无疑是雪中送炭。Page5分析：我国是自然灾害发生最频繁的国家之一，各种自然灾害发生频率高，波及范围广，不但给人民的生命财产造成严重的威胁，而且在遭遇重大自然灾害时，整个国民经济也会受到影响。保险不仅为遭灾的个人和家庭提供经济补偿，而且保证了灾害过后社会生产的持续进行，从而起到稳定国民经济发展的作用。启示：本案例可体会到保险的基本职能及在国民经济中的作用。1、保险的基本功能是分散风险和经济补偿。2、保险也有利于国民经济持续稳定的发展。3、保险还有利于社会的稳定。Page6（二）可保风险的条

4、件对于保险人而言，适合承保的风险为可保风险，满足条件为：1、经济上可行；2、独立、同分布的大量风险标的；3、损失的概率分布可被确定；4、损失可被确定和计量；5、损失的发生具有偶然性；6、特大灾难一般不会发生。现实中也并非一定要遵循上述定义，如英国劳合社承保某些名人的特殊风险——辨证理解上述可保风险概念！Page7案例2.2：恐怖活动：对保险的重新思考2002年10月12日，印度尼西亚旅游胜地巴厘岛连续发生两起炸弹爆炸事件。造成近200人死亡、300余人受伤的惨剧。死者中包括了来自新加坡的四名橄榄球运动员，他们生前都购买了保险，然而，不幸的是，他们的保险单都不包括恐怖活动这种风

5、险责任。“9•11事件”后，全球各再保险公司纷纷宣布，不为保险公司提供因恐怖活动造成伤亡的再保险；原因在于无论从恐怖袭击造成的损失的严重程度还是从发生频率来看，这种风险都是难以衡量的。如此一来，主要靠再保险公司分担承保风险的普通保险公司自然只能将恐怖袭击列为除外责任。Page8启示“9.11”事件中纽约世贸中心遭受恐怖袭击对于世界保险业来说，无论在财务方面（死亡及失踪人口2,600余人，直接损失400亿美元以上，间接损失更多），还是在心理承受方面，都是一次重创。全球保险公司合计赔付超过500亿美元，随着恐怖活动愈演愈烈，给无数无辜者造成威胁及对整个社会经济的巨大破坏作用，使得

6、人们开始重新认真考虑保险所扮演的角色。Page9二、保险的经济学基础（一）保险需求1、保险需求的效用分析（重要）借用效用函数及期望值的概念：效用函数表示消费者从商品中获得的满足程度（U）和既定财富水平（W）之间的关系的函数。假设消费者是理性人、且是风险回避者，其效用函数有如下特征：函数对财富量的一阶导数为正，二阶导数为负，即，财富增加，消费者总效用上升，边际效用递减，效用函数为严格凹函数。Page10风险回避者的效用函数ABCD对风险回避型投资者，满足期望效用（VNM期望效用函数，见课本P11）小于期望值的效用。在图中表示，即对于拥有风险回避型效用函数的人，有C点纵坐标（即

7、为期望效用）小于D点纵坐标（期望值的效用）图中，A（x1,u(x1)），B（x2,u(x2)）。U(x)xPage11某人的效用函数为U(W)，预计以p的概率发生L的损失。如果投保，将缴纳保费pL（假设为精算纯保费，损失期望值为pL)，损失时获得L的赔付，其期望效用函数为：EUI=p·U(W-pL-L+L)+(1-p)·U(W-pL)=U[p·(W-L)+(1-p)·W]如果不投保，损失自己承担，则期望效用为：EUNI=p·U(W-L)+(1-p)·U(W)根据Jensen不等式，知：EU