计量经济学题目和答案.doc

《计量经济学题目和答案.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、.计量经济学期中考试题一、写出多元线性回归模型的经典假设。二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成的后果是什么？三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：残差值表：1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算步骤（保留4位小数）。2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？4．异方差的White检验式估计结果如下，=0.0604+0.0008RATEt-0.00004(RATEt)2(1.3)(0.1)(-0.

2、3)word范文.R2=0.000327,F=739（1）White统计量=？（2）White统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。5．假设上市公司绩效值（NER）服从正态分布，模型满足同方差假定条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER）分布的均值和方差是多少？当基金持股比例（RATE）为0.40时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少？（方差写出公式即可）四、我们想要研究国内生产总值（GDP）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(RE

3、ER)对出口贸易额（EX）的影响，建立线性模型：样本区间为1979年—2002年，GDP和FGDP均以亿美元为计量单位。用普通最小二乘法估计上述模型，回归结果如下（括号内的数字为回归系数估计量的标准差）：=-2200.90+0.02*GDP+1.02*FGDP+9.49*REER(830.52)(0.0026)(0.3895)(3.4315)R2=0.98,DW=0.50white检验（有交叉）的统计量为：T*R2=20.96；GDP、FGDP与REER之间的相关系数分别为：rGDP,FGDP=0.87,rGDP,REER=-0.24,rFGDP,REER=-0

4、.281．判断上述模型是否满足经典假定条件；如果不满足，简要写出修正方法（15分）2．检验原假设：和（）（5分）3．检验整个方程的显著性（）（6分）4．解释回归参数估计值=0.02的经济意义（4）五、假设某国外贸进口函数模型估计函数模型估计的回归方程为：，R2=0.8，n=23word范文.（3.7）（2.8）其中mt为第t期该国实际外贸进口额，Pt为第t期的相对价格（该国价格与国外价格之比），Yt为第t期该国实际GDP。求：（1）调整后的判定系数。（2）对总体方程的显著性进行F检验（α=0.05）。（3）Yt和Pt的系数是否是统计显著的？（α=0.05）、设有

5、模型如下：Yi=b1+b2Xi+εi，其中随机误差项εi满足E（εi）=0，E（εi2）=σ2（xi+2xi2）（σ2是常数）。此模型存在异方差吗？如果存在异方差，怎样把它变成同方差模型。答案：一、二略三、1(1)t统计量=系数估计值-系数原假设/系数的标准误=0.097190/0.010555=9.2079;(2)R²与调整后的R²存在关系式p85公式（3.48）：R²=0.04617(3)表中，参看p91，所以可以得残差平方和=0.238465*0.238465*737=41.909(4)由p87公式（3.51）关于F统计量和可决系数的关系式，得F统计量=(

6、739-2)/(2-1)*0.04617/(1-0.04617)=35.678(5)残差=实际值-拟合值=-0.065452说明：括号中是t统计量3word范文.不用，首先自相关现象大多出现在时间序列数据中，本题是一个关于739家上市公司的回归问题，是截面数据，所以不用考虑自相关问题。另外从模型的dw检验也可以看出不存在一阶自相关。因为4-DU>dw=2.02>DU=1.778,无一阶自相关。4（1）怀特检验是基于残差与解释变量所做的辅助回归模型。White统计量=n*R^2=739*0.000327=0.2417（2）White统计量服从卡方分布（3），自由度

7、是辅助回归方程中斜率的个数；（4）因为0.2417<5.9915,所以不存在异方差。5（1）紧紧围绕输出结果，表中，所以均值为0.1322；，是被解释变量的标准差，所以方差为(0.244)^2；（2）这是一个点预测问题，将解释变量值代入回归方程，得条件均值=0.0972+0.0035*0.4=0.0986；条件方差的计算复杂些，由理论知识知道被解释变量的方差和扰动项的方差相等，即var(y)=var(u),所以p53公式(2.78)就是被解释变量的条件方差。具体计算根据公式(2.78)，需要知道x的均值，这个可以从p33公式（2.29）推出，，Xf=0.4，还需

8、要知道，而系数的标准差为