交易开拓者TB公式高级应用_2.ppt

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1、TB公式高级应用黄柳深圳市拓瑞邦泽科技有限公司PartI:BollingerBanditSystemBollingerBanditSystem系统名字的字面翻译为【布林强盗】，我们这里简称为BBS；基于BollingerBands(布林通道)的趋势跟踪系统；根据持仓周期调整跟踪止损。BollingerBanditSystem该系统包含以下四个要素：布林带均线ROC计数器BollingerBanditSystem入场条件：价格突破布林带上轨即做多；价格跌破布林带下轨即做空；ROC为正的情况下才能做多；ROC为负的情况下才能做空。Bol

2、lingerBanditSystem出场条件：持多仓的情况下，N周期的收盘价小于布林带上轨，即在下个Bar平仓。持空仓的情况下，N周期的收盘价大于布林带下轨，即在下个Bar平仓。N的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，每持仓Bar，即将N值减1，最小到10。BollingerBanditSystem参数定义：布林带的周期数50；布林带标准差的倍数1.25;ROC的周期数30；跟踪止损算法的周期数50;BollingerBanditSystem参数定义代码：ParamsNumericBBLength(50);NumericNumsStd

3、Dev(1.25);NumericROCLength(30);NumericExitLength(50);BollingerBanditSystem布林带算法：定义上轨为UpBand,下轨为DnBand;UpBand=AverageFC(Close,BBLength)+StandardDev(Close,BBLength,2)*NumsStdDev;DnBand=AverageFC(Close,BBLength)-StandardDev(Close,BBLength,2)*NumsStdDev;这里使用的样本标准差。Bollinge

4、rBanditSystem实际交易讯号的产生是根据上一周期的布林带，因为我们将算法中的Close修改为Close[1];也可以将UpBand和DnBand设为序列变量，判断UpBand[1]]的值讯号条件;UpBand=AverageFC(Close[1],BBLength)+StandardDev(Close[1],BBLength,2)*NumsStdDev;DnBand=AverageFC(Close[1],BBLength)-StandardDev(Close[1],BBLength,2)*NumsStdDev;Bollin

5、gerBanditSystem计算Roc值定义变量RocValueNumericRocValue;RocValue=Close-Close[RocLength];BollingerBanditSystem开多仓条件写法：If(MarketPosition<>1&&RocValue>0){If(High>=UpBand){MyPrice=UpBand;If(Open>MyPrice)MyPrice=Open;Buy(1,MyPrice);}}BollingerBanditSystem开空仓条件的写法类似：If(MarketPositi

6、on<>-1&&RocValue<0){If(Low<=DnBand){MyPrice=DnBand;If(Open

7、态计算的周期数，求出前一周期的均线：StopAvgClose=Average(Close[1],exBars);持有多仓的情况下，当前价格如果跌破StopAvgClose即止损。If(MarketPosition==1&&Low<=StopAvgClose){MyPrice=StopAvgClose;If(Open

8、=-1&&High>=StopAvgClose){MyPrice=StopAvgClose;If(Open>MyPrice)MyPrice=Open;BuyToCover(1,MyPrice);}BollingerBanditSyst