《国际金融》作业题.doc

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1、《国际金融》作业题一、香港某商行于1999年9月17日拟向印度出口一批印刷机，原以港元向其报价，每台单价为90000港元，印商要该商行改用美元向其报价。如该日香港外汇市场牌价为USD/HKD7.7890—7.7910，问该商行应报多少美元最为合宜？该商行港元对美元的比价是多少？二、如果：GBP1=USD2.0000USD1=DM2.4000USD1=SF2.0000则（1）GBP1=SF_________（2）DM100=SF_________三、德国某银行的即期汇率为USD/DM2.4000，当时美元的利率为

2、年利17%，马克利率为年利13%，问（1）3个月远期美元应是升水还是贴水？为什么？（2）具体升水或贴水点数是多少？四、华润公司机械部出口机床，每台SF10000,法国进口商要我公司出口部以FF向其报价，现已知汇率为：USD/SF2.0000—2.0010（苏黎世外汇市场牌价）USD/FF5.0000—5.0050（巴黎外汇市场牌价）问：我出口部应报多少法国法郎？五、设法国某银行的即期汇率牌价为：USD/FF6.2400—6.24303个月远期差价为：360—330问：（1）3个月远期的实际汇率是多少？（2）某商

3、人如卖出3个月远期USD10000，可换回多少3个月远期FF？（3）按上述即期外汇牌价，如我公司机械出口部出口一批机床,原报价每台FF30000，现法国进口商要求我改用美元向其报价,则我应报多少？为什么？（4）如上述机床出口,预计3个月后才能收汇,那么我方对其出口报价应如何调整,为什么?六、我某粮油食品公司向欧洲某国出口一批北京填鸭，原报现汇价每箱DM300,现对方要求我方改用GBP报价,并要求给予3个月延期付款的优惠,问我方应将货价改报为多少GBP?伦敦外汇市场某日牌价如下：即期汇率3个月差价GBP/DM2.

4、9875—2.98954.32—4.12芬尼（1马克=100芬尼）1、英国三个月期利率为9%,美国为6%,外汇市场汇率USD1=GBP0.6525,若美国投资者用1532567.25美元进行投资,在两地分别获得利息收入多少?假定到期汇率不变,可获净利多少美元?如果到期美元对英镑升值3.5%,汇率变动为USD1=0.6753,将亏损多少美元?2、某日,在N.Y市场上USD1=FF5.1在Paris市场上GBP1=FF8.51在London市场上GBP1=USD1.69问可否套汇?现有1000万美元,如何套?3、设

5、伦敦市场上的美元即期汇率为:GBP1=USD1.6125/30,美国和英国存款年利率分别为6%和10%,求一年期远期汇率?求美元升(贴)水额?