同济大学货币金融学选修课提纲

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1、以中央银行为核心、以商业银行为主体、各类金融机构并存而相互竞争的金融机构体系。1.定义：书P1702.功能：P171-172现代金融机构的模式：是否以中央银行为核心商业银行1.定义：以经营工商业存、放款为主要业务，并以利润为其主要经营目标的信用机构。性质：特殊的金融企业P188-189商业银行是企业。其理由：我国商业银行的法律性质是特许成立的企业法人，它具有企业性质，拥有法人地位。商业银行是特殊企业。其理由：一是指银所经营的货币是一般等价物的特殊商品；二是指银行经营货币的方式是采取借贷方式（即信用方式），不改变货币的所有权，只把货币的使用权作有条件的让渡

2、。商业银行是特殊的金融企业。其理由：成立实行特许制，即由国家特许成立，发放银行经营许可证的部门是银行监管部门。商业银行是特殊的银行。其理由：一是在经营性质和经营目标上。二是具有信用创造的功能。2.商业银行的职能P189-1903.商业银行的组织形式按资本所有权分：私人银行，合伙银行，国家银行和股份制银行按组织制度分：单一银行制，总分行制，代理银行制，控股公司制和连锁银行制P190商业银行的负债业务商业银行取得资金来源的业务P198（一）自有资本自有资本包括股本、储备资本及未分配利润。（二）存款1.活期存款2.定期存款3.交易账户4.储蓄存款（三）非存款负

3、债P2001.银行同业拆借2.央行借款3.回购协议也称再回购协议，指的是商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一定期限后按原定价格或约定价格购回所卖证券，以获得即时可用资金;协议期满时，再以即时可用资金作相反交易。由于商业银行通过回购协议而融通到的资金可以不提缴存款准备金，从而有利于借款实际成本的减少;同时，与其他借款相比，回购协议又是一种最容易确定和控制期限的短期借款;回购协议作为一种金融工具，又有利于商业银行更好地渗透到货币市场的各个领域。回购协议实质上是一种短期抵押融资方式，那笔被借款方先售出后又购回的金融资产即是融资抵押品或担保品。分为债

4、券回购和股票回购两种。商业银行的负债业务P193（一）现金项目（二）贷款业务（三）证券业务P197（四）票据业务1.票据贴现：是指商业银行买进未到期票据、扣除一定的贴现利息、支付给客户现金的业务。贴现金额＝票面金额－｛1-年贴现率×未到期天数/360｝2.票据抵押放款商业银行的中间业务P2011.汇兑业务2.代收业务3.信用证业务4.咨询业务商业银行信用创造前提1.部分准备金制度2.非现金结算原始存款是指商业银行吸收的、能增加其准备金的存款；派生存款是指商业银行用转帐结算方式发放贷款或进行其他资产业务时所创造出来的存款。存款准备金=库存现金+商业银行在中

5、央银行的存款法定准备金=法定准备率×存款总额超额准备金=存款准备金-法定准备金存款货币的创造过程K=ΔD/ΔR=1/r公式中K为存款乘数，ΔD为经过派生的存款总额的增额，ΔR为原始存款的增额，r为法定存款准备率。存款货币创造在量上的限制因素：法定存款准备率（r）；现金漏损率（c）；超额准备率（e）；定期存款准备率（rt）。商业银行的经营原则P191商业银行的资产负债管理理论1．资产管理理论(1)商业贷款理论阶段:真实票据论，来源于亚当斯密的《国富论》。银行发放贷款的投向应该是商业银行中的短期流动资金。银行办理贷款时一定要以借款人的真实交易为基础，要有真实

6、的商业票据作为抵押或贴现。产生于资本主义竞争阶段，适应了当时商业银行发展初期的内部状况，侧重于资金流动性和安全性管理。局限性：①这种带有自偿特征的放款理论，不能满足经济发展对银行长期资金的需求，也限制了银行自身的发展；②忽视了银行存款的相对稳定性，没有充分利用长期负债；③忽视短期贷款的风险性，且使银行的发展受制于经济周期及其带来的风险。(2)可转换理论阶段莫尔顿《商业银行业务于资本的形成》提出。认为银行要保持资产的流动性，除了原有的短期流动资金贷款的方式外，还可持有转换性较强的资产，即那些在需要时就可以在市场上随时转换为现金的资产，如国库券。①信誉高，如

7、国债或政府担保债券以及大公司发行的债券；②期限短，流通能力强；③易于出售。局限性：①证券价格受市场波动的影响很大，当银根紧缩时，资金短缺，证券市场供大于求，银行难以在不受损失的情况下顺利出售证券；②当经济危机发生使证券价格下跌时，银行大量抛售证券，却很少有人购买甚至不购买，这与银行投资证券以保持资产流动性的初衷相矛盾。(3)预期收入理论阶段赫伯特《定期放款与银行流动性理论》提出。认为银行回收贷款的资金来源应该是依靠借款人将来的预期收入。如果借款人使用贷款的经济效益好，预期收入有保证，银行就能确保贷款本金和利息的安全收回。这样即使贷款的期限较长，银行仍可以

8、放款。局限性：①把预期收入作为资产经营的标准，而预期收入状况由银行自己预测，不可