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《§6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、§6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念主要内容一、变量三、简化式模型二、结构式模型四.参数关系体系联立方程模型的变量分为：（1）内生变量（2）外生变量（3）先决（或前定）变量变量这种划分是相对的，由研究的目的而定。不象在单方程中分为被解释变量和解释变量。因为在联立方程中，一变量在某个方程中作被解释变量，而另一个方程又可作解释变量。一、变量在联立方程中内生变量是一个随机变量。并且总是与随机扰动项相关的。在下面的简单国民经济模型中，国内生产总值Y、投资I、消费C是内生变量。内生变量是由模型系统内决定的变量，内生变量的数值大小可由模型联立
2、求解得到的。内生变量既影响系统，又受所在系统的影响，即它又受系统内外因素（先决变量和其他内生变量）的影响。（1）内生变量外生变量的变动对系统有影响，但它的变动的原因存在于系统之外的一些因素当中，不受系统的影响。外生变量是由系统外部决定的变量。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量和虚拟变量。在联立方程中，外生变量Z是一个非随机变量。它与随机项不相关。（2）外生变量外生滞后内生变量反映经济系统的动态性与连续性。在模型求解之前，本期的外生变量的值是给定的，滞后内生变量和滞后外生变量取历史值，从而也是先决的。先决变量是一个非随机变量。它与随
3、机项不相关。即：COV(Yt-s,μt)=0其中Yt-s是滞后s期的内生变量，是先决变量。（3）先决（前定）变量先决（前定）变量，包括外生变量和滞后内生变量（自然也包括滞后的外生变量）。内生变量为:Ct,It,Yt.外生变量为：Gt,rt,先决（前定）变量为：Gt,rt，Yt-1,请指出下面二个联立方程的内生、外生、先决（前定）变量。I=投资总额，Y=国内生产总值，G=政府支出，C=消费Ct,It,Rt,Yt为内生变量；Gt,Mt为外生变量；Gt,Mt，Mt-1，Rt-1,Rt-2,Rt-4,Ct-1,Yt-1为先决变量。注意Mt-Mt-
4、1合成一个变量也可以。定义：根据经济理论和行为规律建立的、描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式模型。例如：Yt=Ct+It+GtCt=a0+a1Yt+μ1tIt=b0+b1Yt+b2Yt-1+b3rt+μ2t就是一个结构式模型。二、结构式模型结构式模型中的每一个方程都是结构方程，各个结构方程中的参数称为结构参数。解释变量中可以出现内生变量。将一个内生变量表示为其他内生变量、先决变量和随机误差项的函数，是结构方程的标准形式。结构方程和结构参数例如：Ct=a0+a1Yt+μ1tIt=b0+b1Yt+b2Yt-1+b3rt
5、+μ2tYt=Ct+It+Gt（1）结构模型是根据经济理论，以代数方程形式对经济变量之间的真实关系作出的直接表达。结构方程经济意义明确。（2）每个结构方程式中，内生变量是其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数。（3）结构方程式中的参数表示解释变量对被解释变量的直接影响。如果结构式模型中内生变量个数等于方程个数，称该结构式模型为完备型结构式模型。结构式模型的特点联立方程中的方程按两种分类区分。（1）按方程是否含有随机扰动项分为：随机方程和确定性方程（恒等方程）。（2）按主体（或研究对象）的行为方式和性质分为：行为方程、技术方程、制度法规方
6、程、定义方程和恒等式等等。结构式方程分类准则行为方程——因果关系技术方程——技术关系制度方程——例如税收方程统计方程——相关关系随机方程恒等方程结构方程的分类定义方程——如学科定义平衡方程——平衡关系经验方程——来自经验行为方程是建立在特定的经济理论基础上的，反映经济系统中变量之间的行为关系的方程。一般反映因果关系，由于经济规律本身并非是严格的确定性关系，故行为方程应该都是随机方程。如政府、企业、居民、团体的经济行为方式的方程。例如：商品需求方程和供给方程分别反映商品消费者和供给者的经济行为。投资方程反映投资者的投资决策行为。政府支出反映
7、政治家的政党（经济）行为。行为方程技术方程是基于客观经济技术关系而建立的函数关系式。亦可称为工艺关系。由于这种技术性关系既有确定性也有随机性，故技术方程既是确定性方程也可是随机性方程。在实际应用中，表现为后者的居多。例如利率方程就是一个技术性方程(上一节）:Rt=a0+a1Yt+a2(Yt-Yt-1)+a3(Mt-Mt-1)+a4(Rt-1+Rt-2)+μt典型的还有Cobb-Douglas生产函数，它反映了投入与产出之间的经济联系。技术方程制度方程，是指与法律、法令、规章制度有直接关系的经济变量方程。例如税收方程：应交税额=适用税率×应
8、税额，这里税率是由制度规定的（由本国政府制定），是已知的。再如国民经济核算体系按支出法计算的GDP。制度法规方程一般是确定性方程。也可以是随机方程，例如:税收=f(国内生总值GDP)，而国民收
