数理统计在风险决策中的应用

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1、一.原始依据(包括设计或论文的工作基础、研究条件、应用环境、工作目的等。)1.工作基础：作者已经学习过《概率论基础》和《数理统计》，因此具备了研究该课题的前提条件。此外，作者对R软件操作及算法学习了解，作者还拥有查阅文献的能力，也为该课题的研究提供了便利条件。2.研究条件：在数据模拟方面，作者应用统计软件R；理论方面借鉴于图书馆丰富的馆藏书籍与数据库资源。以上研究条件现均已具备。3•应用环境：概率论与数理统计在企业管理等方面的应用越來越广泛，在指导人们经济决策等方面也发挥着重人作用。利用概率统计理论可以提高企业的经济效益。在实际经营中。许多

2、量之间存在某中密切联系，根据数理统计原理，叮以根据往年资料或市场信息，通过对社会经济现象Z间客观存在的因果关系及其变化趋势进行线性回归分析预测，从而得岀未来的数量状况4.工作口的：木课题所涉及到的内容，虽然国内外已有-•些机构和团队在研究并取得了一定的成果，但是效果并不是特别理想，有待于进一步改进。本课题的研究有助于国内外相关技术研究，为此尽一份自己的薄力。二、参考文献[l].AmanUllah,DavidEAGiles(1997).HandbookofAppliesStatistics,SouthernMethodistUnivcrsit

3、y.MarcclDckkcrjnc.pp.507-553.⑵.Banerjee.A.J.Dolado.J.W.Galbraith,D・FHendery(1993)Co-integration,Error-Correction,andtheEconometricAnalysisofNon-stationaryData.OxfordUniversityPressoxford.⑶.P.heyman.MJ.Sobel(1990)HandbooksinOperationsResearchandManagementSciencrVol.2.ATOCHA

4、STICMODELS.StateUniversityosNewYorkatStonyBrook[4]徐国祥•管理统计学[M].±海:上海财经大学出版社,1995:39-54.[5]财政部司.企业财务风险管理[M].北京:经济科学岀版社，2004:16-21.⑹前诗松，程依明,濮晓龙•概率论与数理统计教程[M]・北京:高等教育出版社,2004.三、设计(研究)内容和要求(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数，并根据课题性质对学生提出具体要求。)企业产品完工之后，必须对产品进行质量检验，对产品数量较多的企业来说不可能逐件检查，而采取概率论屮的

5、重复试验用频率逼近概率这一思想可对合格率情况进行有效的预测分析•另外。现代企业生产经常会或多或少地有风险性•因而通过各有关因素的未来状况及其发生的概率来计算出各个方案的期望值，并将它作为评价优劣的标准来进行决策.建立回归模型，根据预测对象与相关因索数据结构的变化特征，选择合适的数学表达式，并确定模型的参数估计值，对回归预测模型进行分析评价•通过定性判断或统计方法对预测模型的适用性和精确度进行评价。主要指标及技术参数：理解参数回归方法发展与区别；深入研究分参数估计理论，形成自己的观点和看法；利用R软件进行数据分析，使所得结杲尽量反映现实水平。

6、具体要求：1.基础理论知识要牢固，对于参数估计方法进行透彻了解。2•要大量浏览相关内容的文献，以现有的成果为基础。3•理论推导要严谨，保证其止确性的前提卜，努力实现创新与突破。4•培养独立思考的习惯，锻炼分析问题、解决问题的能力，开发创新潜力，掌握科技论文的写作规范。指导教师（签字）年月日（内容包括：课题的来源及意义，国内外发展状况，本课题的研究n标、研究内容、研究方法、研究手段和进度安排，实验方案的可行性分析和已貝备的实验条件以及主要参考文献等。）一.课题的來源及意义随着改革的不断深化和商品经济的大力发展，对经济现彖不仅要做质的论证，性的

7、分析，还要注意对经济和经济管理进行量的研究.这对我们更好地掌握经济政策和经济政策分析、决策是十分重要的.近儿年來，我国的经济学界和经济部门越来越意识到用数学方法来解决经济中问题的重耍性，正在探索经济问题应用数学的规律.实践证明，数学是对经济和经济管理问题进行量的研究的有效工具，为经济预测和决策提供了新的手段，有助于提高经济管理水平和效益.概率论与数理统计在企业管理等方面的应用越来越广泛，在指导人们经济决策等方面也发挥着重大作用。充分利用概率统计理论可以提高企业的经济效益。概率选择在解决管理当中的不确定问题显示出了重耍作用，并渗透到现代管理领

8、域的各个角落。现代管理包括计划、组织、协调、控制与领导五大职能，而每一职能都有相应的概率选择的应用范畴。通过在各领域小应用的典型实例，可以验证概率选择在现代管理应用中的作用与有效