企业级证券综合交易管理平台

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1、企业级证券综合交易管理平台（V1.0）1.1概述中国证券市场正飞速发展，证券公司的规模和需求不断扩大，经营模式也进行着深刻的变化，即从传统的单一营业部的管理模式转变为面向整个证券公司企业级的管理。相应于证券公司经营模式的转变，原本建立在营业部单纯交易和简单管理的信息系统已不能满足于证券公司级管理的需要。目前，绝大多数证券公司的信息系统是以营业部的柜台交易和清算系统为核心发展起来的，缺乏整体的规划和严格的技术测试，特别是信息系统体系结构上的不合理已经阻碍了证券公司的发展。打破证券公司现有的信息系统框架，全面规划、设计、开发

2、适合于大规模和超大规模证券公司的新一代企业级应用系统已经势在必行。IT技术在不断发展，电子商务、Web技术、数据仓库技术、数据加密技术等等，技术的发展日新月异，技术的潮流不可阻挡，如何将这些先进的技术应用到证券信息系统中来，通过技术进步推动业务的发展，也是证券行业面临的现实课题。证券公司企业级应用的很多方面已经在实际运作中，如证券公司企业级网络的建设为企业级应用准备了基础条件，总部监管和法人清算等系统的应用也是企业级应用的部分体现，而证券柜台集中交易系统、集中式电话委托、集中式银证转账、集中式网上交易和总部Call-Ce

3、nter系统等概念的不断产生和实践，充分说明企业级应用必然的发展趋势。证券公司企业级应用不仅仅是一种技术的实现，还应该是公司级管理的具体体现。在这一应用过程中，既需要证券公司管理机制和模式方面的转变和配合，同样需要IT技术在证券业的成功应用，而针对IT技术实现企业级应用的关键在于中间件技术的发展和应用。恒生在五年多来的技术实践中，在业界率先采用第一代三层结构技术，实现了股民操作与后台数据库之间的分离，不仅提高了安全性，而且提高了数据库的性能，扩展了前台的应用。实践证明，第一代三层结构技术没有对事务处理与通讯处理进行分离设

4、计，导致无法实现企业级网络体系。通过对大量商品化中间件的研究开发，恒生掌握了第二代三层结构技术的核心，在排除通用商品化中间件的各种缺陷后，开发了拥有自主技术的中间件产品——应用路由（AR）及应用服务器（AS）。1.1系统定位企业级证券综合交易管理平台的设计定位于企业级的应用，以面向证券公司总部应用为基础，发展成为新一代的证券交易管理的基础平台。系统具备以下两个方面的特性：从系统所要求的稳定性而言，系统更进一步地细化功能设置，将基于证券电子交易的部分从整个交易系统中脱离开来，形成功能单一运行稳定的系统核心。这一核心应该是多

5、年来经历过无数次大风大浪考验过的成功系统的核心部分，追求是更高的稳定性与可靠性。从系统所要求的服务性而言，系统不再拘泥于单纯的基本交易与简单管理，系统是支持证券业务发展的基础平台，所有的需求在一个扩展性良好的平台上进行，在不影响证券业正常交易稳定性的前提下，完全自如地扩展经纪业务的规模，带来规模化的效益。企业级证券综合交易管理平台正是基于上述的设计思想，在系统结构中强调面向企业级应用的核心交易功能和面向客户服务的客户关系管理，将其建设成为证券公司的交易、管理和服务中心，采用集中和分布相结合的模式，实现整个证券公司内部的通

6、买通卖，并在此基础之上自如地实现网上交易、WAP、呼叫中心以及资讯服务等新型经纪业务。1.2系统结构企业级证券综合交易管理平台的结构设计，对系统核心在证券公司级的分布与集中式应用做了全新的考虑。由此提出了一个全新的概念：数据后台的物理无关性。数据后台物理无关性是指对于一个在某证券公司中具有唯一标识的客户身份，无论其在该证券公司的任何一个营业部，该营业部都将确认并认可该客户的有效性，其合法性检查由位于整个公司网上的某一台具体的数据库服务器去校验，而前台的应用程序并不需要知道该客户所开的客户标识是本地或异地。企业级证券综合交

7、易管理平台的逻辑示意图如下所示：构筑于企业级证券综合交易管理平台之上的各个功能模块，均遵守整个平台对外所定义的标准接口规范，即恒生中间件接口规范和WWW接口规范。在此接口规范之上，来自任何软件开发商的任何外围产品，均可无缝接入企业级证券综合交易管理平台。企业级证券综合交易管理平台的系统结构可用下图表示：在企业级证券综合交易管理平台的系统结构当中，由二个可独立的部分组成：基于恒生中间件产品的体系结构和基于WEBSERVER的体系结构。这两部分体系结构的设计初衷基于两方面的考虑：一方面为兼顾系统的向上兼容性，另一方面考虑到交

8、易的实时性。为保证向上兼容与高效的实时处理，采用专门的中间件产品来保证对来自传统周边与柜台产品的请求的处理；而对于来自未来发展方向的WEB应用，采用ASP技术提供动态的、包括OLAP数据仓库服务在内的全新服务，从而满足客户对服务的个性化要求。基于中间件技术的体系结构可简单表示如下：其处理过程可简单概括如下：（1）客户