金融风险管理期末复习总结及参考答案

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1、.金融风险管理期末复习总结及参考答案第一，复习应该看以下几个文件：《金融风险管理授课和应考指导》（尤其是第10页），《金融风险管理期末指导（文本）（2011.12.12）》，《金融风险管理习题辅导》，《金融风险管理直播课堂文字说明》，《金融风险管理课程辅导》。这些文件中最重要的是第2个和第3个。第二，有计算题，请务必考试带计算器。《金融风险管理授课和应考指导》的第10页对如何准备考试做了说明，指出：1.在通读教材基础上，牢记“重点掌握”和需要“掌握”的单选、多选题、判断题、简答、论述题；2.把《习题辅导》中的所有计算题都达到熟练演算；3.

2、需要“了解”的习题，也要通读看懂。第2个文件《金融风险管理期末指导（文本）（2011.12.12）》中的期末复习重点和参考样题，我同样列在了这儿，但期末复习重点没有给出参考答案，简答题和论述题参考样题的参考答案列出，仅供同学们参考（个别题目只列出页码，请同学们自己从教材中找答案），请同学们自己也做一遍。期末考试复习重点：本课程包括四篇十七章。主要复习重点如下：第一篇金融风险管理基础第一章 金融风险概述金融风险的分类。金融风险产生的原因。信息不对称、逆向选择、道德风险。第二章 金融风险管理系统金融风险管理策略。20世纪70年代以来全球金融领

3、域的新特征。第三章 金融风险管理方法贷款五级分类的类别如何划分。如何计算一级资本充足率、总资本充足率？word资料.如何计算风险调整资产？息票债券的当期售价的折现公式及其含义。反映资产系统性风险的ß值的含义。如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。统一公债的收益率公式及其含义。如何计算贴现发行债券的到期收益率？如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？第二篇　金融风险评估与管理第四章 信用风险管理信用风险的广义和狭义概念。

4、如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？信用风险的具体特征表现在哪些方面？度量借款人的“5C”分别指什么内容？放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？第五章 流动性风险管理重点掌握：流动性风险的含义及产生的主要原因。商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”。简述衡量流动性的流动性缺口法。简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。第六章 利率风险管理何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个

5、人、企业和金融机构？word资料.何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。如何确定利率期权的平衡点？银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？学

6、会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。何为利率期货？利率期货的特征如何？试述利率期权的定义及其分类。何为利率互换？其特征如何？并举例说明之。第七章 外汇、外债风险管理外汇风险包括哪些种类，其含义如何？衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？管理外汇交易风险的商业法、金融法。何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？第八章 操作风险管理何为操作风险？其有哪些特点？操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？第三篇　金融机构风险管理第九章 商业银行风险管理信贷资产风险管理的措施有哪些？银行一般面临的外部和内部风险

7、。证券投资风险的管理对策有哪些？word资料.商业银行存款风险的概念和种类是什么？商业银行中间业务分类及其风险特征。商业银行中间业务风险管理的对策与措施。商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。第十章 保险公司风险管理保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？保险产品开发的一般性风险管理措施和保险产品定价风险的管理措施。保险公司财务风险管理策略。第十一章 证券公司风险管理我国证券公司传统的三大业务及其含义。证券公司的风险类型及其含义。第十二章 基金管理公司风险管理基金的概念及基金的分

8、类。何为契约型基金，何为公司型基金？基金管理公司如何控制投资风险？基金管理公司开展流动性风险管理的手段。第十三章 非银行金融机构风险管理农村信用社的主要风险及其含义。非银行金融机构的种类。农村