Matlab经典优化函数详细介绍

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1、Matlab经典优化函数详细介绍Matlab优化工具箱简介5.1线性优化线性规划问题是目标函数和约束条件均为线性函数的问题，MATLAB7.0解决的线性规划问题的标准形式为minfzxxgRnsub.to：AxSbAeq•x=beqlb

2、rog格式x=linprog(f,A,b)%求minf，*xsub.to线性规划的最优解.x=linprog(f,A,b,Aeq,beq)Ax

3、，即fval=f**x.[x,lambda,exitflag]=linprog(・・・)%lambda为解x的Lagrange乘子.[x,lambda,fval,exitflag]=linprog(・・・)%exitflag为终止迭代的错误条件.[x,fval,lambda,exitflag,output]=linpi*og(・・・)%output为关于优化的一些信息.说明：若exitflag>0表示函数收敛于解x,exitflag=O表示超过函数估值或迭代的最大次数，exitflag<0表示函数不收敛于解x；若lambda=lower表示下界lb,lambda二upper表

4、示上界ub,lambda=ineqlin表示不等式约束，lambda=eqlin表示等式约束‘lambda中的非0元素表示对应的约束是有效约束；outputHtemtioris表示迭代次数，output=algorithm表示使用的运算规则，output=cgitenUions表示PCG迭代次数.MATLAB求解优化问题的主要函数类型模型基本函数名一元断数极小MinF(x)s.t.xl

5、(c,A,b)二次规划Min丄xtHx+ctx2s.t.Ax<=bX=quadprog(H,c,A,b)约束极小（非线性规划）MinF(X)s.t.G(X)<=0X=fmincon('FG',X。)多H标优化问题Minrs.t.F(x)-w<=goalX=fgoalattain(Tx,goal,w)极小极大问题Minmax{Fi(x)}X{Fi(x))s.t.G(x)<=0X=fminimax(TGxo)优化函数的输入变量变量描述调用函数f线性规划的目标函数f*X或二次规划的目标函数X，*H*X+f*X中线性项的系数向量1inprog,quadprogfun非线性优化的目

6、标函数.fu门必须为行命令对象或M文件、嵌入函数、或MEX文件的名称fminbnd,fminsearch,fminunc,fmincon,lsqcurvefit,lsqnonlin,fgoalattain,fminimaxH二次规划的目标函数X，*H*X+f*X屮二次项的系数矩阵quadprogA,bA矩阵和b向量分别为线性不等式约朿：AX

7、og,fgoalattain,fmincon,fminimaxvlb,vubX的下限和上限向量：vlbWXWvub1inprog,quadprog,fgoalattain,fmincon,fminimax,lsqcurvefit,lsqnonlinXo迭代初始点坐标除fminbnd外所有优化函数Xi,X2函数最小化的区间fminbndoptions优化选项参数结构，定义用于优化函数的参数所有优化函数优化函数的输出变量变量描述调用函数X由优化函数求得的值•若exitflag>0,则x为解;否则,x不是最终