固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书V10版范本

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1、上海证券交易所技术文档固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书（V1.02版）上海证券交易所二○一九年五月《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.02版发布说明2019.051、更新未结算落地文件，逆回购产品委托人，逆回购方杠杆运作权限描述。（详见5.5）。2、补充未结算落地文件，实际占款天数描述（详见5.5）。3、更新错误码表（详见6.1）43、EzDAV1.0.7版本上线，发布了正式版本。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.022版技术开发稿发布说明2019.041、补充协议交易买卖方向字段填写说明（详见4.5.5

2、）。2、补充成交执行报告响应消息的描述（详见4.9.2）。3、过户数据（zgh）交易员代码英文字段名称修改为trader_id（详见《IS109固定收益平台外部数据接口规范》）。4、更新非公开报价行情落地文件中正回购方证券账户名称、正回购方投资者名称、逆回购方证券账户名称、逆回购方投资者名称的描述内容。（详见5.3）《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.01版技术开发稿发布说明2018.12修改成交执行报告响应消息中BasketGrp（标签8529，8530）的赋值方式，仅业务类别为债券质押式三方回购指定对手方返回该组字段，对其他业

3、务类别不返回该组字段。（详见4.9.2）修改成交执行报告响应消息中参考应计利息（标签159）的字段格式为N12(8)，其他申报/响应消息中该标签所指字段字段类型不变。（详见4.9.2）修改成交执行报告响应消息的描述，增加会员内部编号为空的场景说明。（详见4.9.2）修改落地文件名称。（详见5.1）修改非公开报价行情落地文件的行情更新类型赋值（详见5.3）。修改订单状态落地文件的更新方式，由增量更新修改为全量更新。修改订单状态赋值，201表示询价、202表示被询价（被询价方报价）（详见5.4）。修改未结算协议回购/三方回购落地文件中回购方向字段的

4、格式说明。（详见5.5）新增三方回购质押券所属篮子信息落地文件（详见5.6）。将EzDA用户手册中的错误代码表迁移到接口规格说明书中。（详见6.1）《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.0版技术开发稿发布说明2018.11修改成交执行报告响应，增加三方回购相关字段描述，增加质押券篮子信息字段（详见4.9.2）更新协议回购消息处理流程（详见4.1）新增现券订单类非交易申报/撤单消息：可交换债转股申报、债券回售申报/撤销、创新创业债转股冻结申报/撤销（流程说明详见4.4.5、4.4.6、4.4.7，消息格式详见4.5.8及4.5.9）新

5、增现券订单类意向申报/意向申报撤单、意向申报响应/意向申报撤单响应消息（流程说明详见4.4.8，消息格式详见4.5.10及4.5.11）新增现券询价类消息（流程说明详见4.4.9，消息格式详见4.6）新增三方回购订单类消息（流程说明详见4.7，消息格式详见4.8）新增公开报价行情落地文件、非公开报价行情落地文件、订单状态落地文件、未结算协议回购/三方回购落地文件共四个落地文件（详见5落地文件）。公开报价行情落地文件包含现券意向申报、协议回购意向申报、三方回购意向申报行情信息。非公开报价行情落地文件包含询价、协议回购、三方回购的非公开报价行情信息

6、。订单状态落地文件包含现券订单类（含非交易）、询价/被询价、协议回购类、三方回购类申报订单的订单状态变更信息。未结算协议回购/三方回购落地文件包含未结算协议回购及三方回购信息，供协议回购与三方回购报价申报使用。原协议回购未结算协议回购查询/响应、非公开报价行情查询/响应、公开报价行情查询/响应消息、报价状态变更查询/响应消息仍可使用，但不再扩展。以落地文件数据为准。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.5版发布说明2018.091、迁移《IS112固定收益平台电子报盘接口规格说明书>>现券订单类功能，新增4.4现券订单类流程说明和4

7、.5现券订单类消息。2、增加质押式协议回购订单状态变更查询消息。3、3数据格式约定中增加各消息类型对应业务类型编号。4、修改成交执行报告响应报文部分字段描述。成交执行报告查询报文的业务类型编号由“FPR”修改为“FSP”。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.3版发布说明2018.011、配合固定收益平台增加投资者账户名称字段，具体为：报价申报消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为7；非公开报价行情响应消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为4。2、修改成交申报信息的质权人名

8、称字段说明，将“质押式协议回购到期确认申报时填写”修改为“质押式协议回购到期续做确认申报时填写”。修改成交申报信息的成交申报时交易所成交日期字段说明，