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时间:2019-08-02
《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书V10版范本》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、上海证券交易所技术文档固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书(V1.02版)上海证券交易所二○一九年五月《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.02版发布说明2019.051、更新未结算落地文件,逆回购产品委托人,逆回购方杠杆运作权限描述。(详见5.5)。2、补充未结算落地文件,实际占款天数描述(详见5.5)。3、更新错误码表(详见6.1)43、EzDAV1.0.7版本上线,发布了正式版本。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.022版技术开发稿发布说明2019.041、补充协议交易买卖方向字段填写说明(详见4.5.5
2、)。2、补充成交执行报告响应消息的描述(详见4.9.2)。3、过户数据(zgh)交易员代码英文字段名称修改为trader_id(详见《IS109固定收益平台外部数据接口规范》)。4、更新非公开报价行情落地文件中正回购方证券账户名称、正回购方投资者名称、逆回购方证券账户名称、逆回购方投资者名称的描述内容。(详见5.3)《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.01版技术开发稿发布说明2018.12修改成交执行报告响应消息中BasketGrp(标签8529,8530)的赋值方式,仅业务类别为债券质押式三方回购指定对手方返回该组字段,对其他业
3、务类别不返回该组字段。(详见4.9.2)修改成交执行报告响应消息中参考应计利息(标签159)的字段格式为N12(8),其他申报/响应消息中该标签所指字段字段类型不变。(详见4.9.2)修改成交执行报告响应消息的描述,增加会员内部编号为空的场景说明。(详见4.9.2)修改落地文件名称。(详见5.1)修改非公开报价行情落地文件的行情更新类型赋值(详见5.3)。修改订单状态落地文件的更新方式,由增量更新修改为全量更新。修改订单状态赋值,201表示询价、202表示被询价(被询价方报价)(详见5.4)。修改未结算协议回购/三方回购落地文件中回购方向字段的
4、格式说明。(详见5.5)新增三方回购质押券所属篮子信息落地文件(详见5.6)。将EzDA用户手册中的错误代码表迁移到接口规格说明书中。(详见6.1)《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.0版技术开发稿发布说明2018.11修改成交执行报告响应,增加三方回购相关字段描述,增加质押券篮子信息字段(详见4.9.2)更新协议回购消息处理流程(详见4.1)新增现券订单类非交易申报/撤单消息:可交换债转股申报、债券回售申报/撤销、创新创业债转股冻结申报/撤销(流程说明详见4.4.5、4.4.6、4.4.7,消息格式详见4.5.8及4.5.9)新
5、增现券订单类意向申报/意向申报撤单、意向申报响应/意向申报撤单响应消息(流程说明详见4.4.8,消息格式详见4.5.10及4.5.11)新增现券询价类消息(流程说明详见4.4.9,消息格式详见4.6)新增三方回购订单类消息(流程说明详见4.7,消息格式详见4.8)新增公开报价行情落地文件、非公开报价行情落地文件、订单状态落地文件、未结算协议回购/三方回购落地文件共四个落地文件(详见5落地文件)。公开报价行情落地文件包含现券意向申报、协议回购意向申报、三方回购意向申报行情信息。非公开报价行情落地文件包含询价、协议回购、三方回购的非公开报价行情信息
6、。订单状态落地文件包含现券订单类(含非交易)、询价/被询价、协议回购类、三方回购类申报订单的订单状态变更信息。未结算协议回购/三方回购落地文件包含未结算协议回购及三方回购信息,供协议回购与三方回购报价申报使用。原协议回购未结算协议回购查询/响应、非公开报价行情查询/响应、公开报价行情查询/响应消息、报价状态变更查询/响应消息仍可使用,但不再扩展。以落地文件数据为准。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.5版发布说明2018.091、迁移《IS112固定收益平台电子报盘接口规格说明书>>现券订单类功能,新增4.4现券订单类流程说明和4
7、.5现券订单类消息。2、增加质押式协议回购订单状态变更查询消息。3、3数据格式约定中增加各消息类型对应业务类型编号。4、修改成交执行报告响应报文部分字段描述。成交执行报告查询报文的业务类型编号由“FPR”修改为“FSP”。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.3版发布说明2018.011、配合固定收益平台增加投资者账户名称字段,具体为:报价申报消息增加“投资者账户名称”字段,修改“发起方重复组”字段的默认取值为7;非公开报价行情响应消息增加“投资者账户名称”字段,修改“发起方重复组”字段的默认取值为4。2、修改成交申报信息的质权人名
8、称字段说明,将“质押式协议回购到期确认申报时填写”修改为“质押式协议回购到期续做确认申报时填写”。修改成交申报信息的成交申报时交易所成交日期字段说明,
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