金融工程中的蒙特卡洛方法

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1、StochasticMechanicsApplicationsofPaulGlassermanRandomMediaMathematicsi,,ISignalProcessingandImageSynthesisI'StochasticModellingMathematicalEconomicsandFinanceandAppliedProbabilityStochasticOptimizationMonteCarloMethodsinStochasticControlStochasticModelsinLifeSciences53F

2、inancialEngineeringEditedbyB.RozovskiiM.YorAdvisoryBoardD.DawsonD.GemanG.GrimmettWith99FiguresI.KaratzasF.KellyY.LeJanB.ØksendalG.PapanicolaouE.PardouxSpringerSpringerNewYorkBerlinHeidelbergHongKongLondonMilanParisSpringerTokyoApplicationsofMathematicsApplicationsofMath

3、ematics(continuedfrompageii)1Fleming/Rishel,DeterministicandStochasticOptimalControl(1975)2Marchuk,MethodsofNumericalMathematics,SecondEd.(1982)35KushnerlYin,StochasticApproximationandRecursiveAlgorithmsandApplications,Second3Balakrishnan,AppliedFunctionalAnalysis,Secon

4、dEd.(1981)Ed.(2003)4Borovkov,StochasticProcessesinQueueingTheory(1976)36MusielaJRutkowski,MartingaleMethodsinFinancialModeling:TheoryandApplication5LiptserlShiryayev,StatisticsofRandomProcessesI:GeneralTheory,SecondEd.(1977)(1997)6LiptserlShiryayev,StatisticsofRandomPro

5、cesses11:Applications,SecondEd.(1978)37YinlZhang,Continuous-TimeMarkovChainsandApplications(1998)7Vorob'ev,GameTheory:LecturesforEconomistsandSystemsScientists(1977)38Dembo/Zeitouni,LargeDeviationsTechniquesandApplications,SecondEd.(1998)8Shiryayev,OptimalStoppingRules(

6、1978)39Karatzas/Shreve,MethodsofMathematicalFinance(1998)9IbragimovlRozanov,GaussianRandomProcesses(1978)40Fayolle/lasnogorodski/Malyshev,RandomWalksintheQuarterPlane(1999)10Wonham,LinearMultivariableControl:AGeometricApproach,ThirdEd.(1985)41AvenlJensen,StochasticModel

7、sinReliability(1999)11Hida,BrownianMotion(1980)42Hem{mdez-LermalLasserre,FurtherTopicsonDiscrete-TimeMarkovControlProcesses12Hestenes,ConjugateDirectionMethodsinOptimization(1980)(1999)13Kallianpur,StochasticFilteringTheory(1980)43Yong/Zhou,StochasticControls:Hamiltonia

8、nSystemsandHJBEquations(1999)14Krylov,ControlledDiffusionProcesses(1980)44Serfozo,IntroductiontoStochasticNetw

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