2019复旦431金融考试大纲 (1)

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1、复旦大学经济学院专业学位硕士研究生入学考试431金融学综合考试大纲一、投资学（一）金融市场与机构1、金融市场类别与金融工具2、证券交易和监管机制3、金融机构（二）投资组合理论1、风险与收益的度量2、风险偏好3、均值方差分析4、资产组合选择与管理5、投资组合业绩评价（三）均衡资本市场理论1、资本资产定价模型2、无套利定价理论及因素模型3、有效市场假说及行为金融理论4、证券收益的实证分析（包括：CAPM，APT，Fama-French多因子模型）（四）普通股价值分析1、收入资本化法与普通股价值分析2、股息贴现模型3、市盈率模型4、股票投资的配置策略（五）固定收益证券1、债券的价格

2、与收益2、利率的期限结构3、利率风险管理4、信用风险和信用衍生产品（六）远期、期货、期权与其它衍生证券1、远期2、期货3、互换4、期权定价理论和运用二、公司金融学（一）财务报表分析1、会计报表2、财务比率分析（二）资本预算1、现金流与折现2、投资决策方法比较3、自由现金流4、项目净现值5、项目系统性风险6、实物期权（三）资本成本1、普通股成本2、债务成本3、加权平均资本成本（WACC）（四）资本结构1、税、破产和资本结构2、管理者动机、信息不对称和资本结构3、目标资本结构（五）股利政策1、股利政策理论2、股利政策实践（六）营运资本管理1、营运资本政策2、现金和有价证券管理3、

3、应收账款管理4、短期融资的方式、原则和策略（七）收购与兼并1、公司估值2、并购动因及效应3、杠杆收购4、并购理论（八）公司治理1、代理问题2、剥夺问题3、公司治理机制三、货币银行学（一）金融体系概览1、金融体系的构成和功能2、各类金融机构的主要功能（二）货币与货币制度1、货币的本质与职能2、货币制度的演变3、货币的层次与计量（三）商业银行1、商业银行业务及其创新2、商业银行的风险管理3、银行业监管及巴塞尔协议4、商业银行的信用创造与收缩（四）中央银行1、中央银行职能和业务2、中央银行的资产负债表（五）金融创新与金融监管1、金融抑制与深化2、金融创新与金融风险3、金融监管理论和

4、金融监管措施（六）货币政策1、货币政策的目标和工具2、货币政策操作和传导机制3、货币政策效果（七）货币理论1、货币供给理论2、货币需求理论3、通货膨胀与通货紧缩四、国际金融学（一）国际收支与国际收支平衡表1、国际收支及国际收支平衡表2、国际收支失衡及其调节（二）外汇与汇率1、国际金融市场2、汇率与汇率制度（三）汇率理论1、汇率水平决定理论2、汇率制度选择理论（四）国际收支内外部均衡1、内外部均衡的冲突2、内外部均衡冲突的调节原则3、内外部均衡调节的经典理论4、开放经济下的政策搭配理论（五）外汇管理1、外汇直接管制2、汇率制度选择3、外汇储备管理4、外汇市场干预（六）国际资本流

5、动与金融危机1、国际资本流动2、债务危机、银行危机、货币危机以及次贷危机（七）国际金融协调与合作1、国际货币协调的理论2、国际货币协调的主要问题及制度安排3、区域货币协调的理论与实践