STATA 学习入门必须知道的基础

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1、STATA学习入门必须知道的基础作者：量化研究方法关于Stata软件，我经常会被人问道：“你知道它到底能做什么吗？”那我们今天就带大家来了解一下这门当下热门的软件究竟的用处是什么？1关于Stata，这些基础的东西你必须要知道很长一段时间里，我一直把“Stata”读为“Stay-ta”。有一次和一个从日本回来的朋友聊天，她把Stata读为“Star-ta”，让我甚感不适。经查阅，方才发现，原来“Stata”并非数个单词的缩写（因此其正确拼写为Stata而非STATA），而是由“statistics”和“data”合成的一个新词。从这个小小的趣闻

2、中，可以看出Stata在问世之初（1985年）的主要功能在于统计分析和数据处理。经历了三十余年的发展，Stata已经升级到第15版，在不断强化上述功能的同时，Stata在矩阵运算、绘图、编程等方面的功能也在不断加强。Stata擅长数据处理、面板数据分析、时间序列分析、生存分析，以及调查数据分析，但其它方面的功能也并不逊色。（表1）2为何选择Stata？这是个不太容易回答的问题。Stata网站列举了数条可能的原因。Edwards(2005)曾经非常细致地对比了Stata,SPSS和SAS的优劣。Princeton大学的Torres-Reyna博

3、士则将四种常用软件的特征总结为表2。整体而言，Stata具有较强的优势。3弱水三千，我为何钟情于Stata？就我个人的经历而言，如下几个原因使我自2003年以来一直钟情于Stata。Stata的数据处理功能很强大。由于将数据导入内存后进行运算，其速度非常快。在多个数据文件的合并和追加，以及文字资料、时序资料，以及调查资料的处理方面，Stata总能以极为简洁的命令完成分析。自Stata12发布以来，官方命令能快捷地导入导出文本(txt)和Excel(xls,xlsx)格式的数据文件。若进一步借助Stat/Transfer软件，我们可以非常方便地

4、实现不同软件数据格式的转换，如Excel,Access,SPSS,SAS,Eviews,Gauss,Limdep,S-Plus,R等。我是做公司财务的，每年5月，在GTA、CCER、Wind等数据库提供商提供了最新的数据后，我也需要更新自己的Stata数据库（我把这些数据库提供的几十个子库合并为一个名为“Arlion_data.dta”的Stata数据文件，并与我的合作者们分享）。借助Stata的数据处理功能，我只需在上一年度已经完成的do-files中稍作修改即可完成数据的更新工作。整个过程仅需2天的时间。我无法想象，如果没有Stata提供

5、的merge、append、forvalues等命令，这个数据更新的过程将会有多么痛苦。Stata的do-files带来的便利。我很少点击Stata的菜单，也很少在命令窗口中输入命令，我使用do-files（当然，每天要在这个窗口中敲入几十次help命令）。简单而言，Stata的do-files只是一个包含了多行Stata命令的文本文件而已（[U]16Do-files,Long(2009)）。有些时候，要完成一篇文章的数据处理过程需要数周的时间，do-files就显得格外重要，它使得我们很容易对此前的处理过程进行修改。更为重要的是，后续文章都

6、可以在这个do-files的基础上扩展。我与搭档合作时，每天只需通过电子邮件发送只有几k大小的do-file即可；而我的学生们则可以通过do-files重现我上课时讲解的每一个估计命令；很多学生的第一篇实证分析的论文都是在我已经完成的do-files基础上完成的。Stata绘制的图形非常精美。这也为回归分析提供了一种可视化的分析工具，自Stata10发布以来，Stata增加了图形编辑、多种字体支持，以及数学符号支持等功能。3Stata可以输出十余种图片格式，可以非常方便地插入Word、LaTeX等文字排版软件。即使采用点击鼠标的方式绘制图形，

7、Stata也会自动生成命令代码，为图形的修改提供了极大的便利。Stata在编程方面提供了良好的平台。比如，做非线性最小二乘(NLS)、最大似然估计(MLE)、广义矩估计(GMM)，只需要设定函数形式，编写一些简单的程序即可完成，至于数值算法等比较复杂的技术问题，Stata都已帮你做好了。例如，我完成的第一篇实证分析的论文便是以NLS为基础的，随后，我又采用MLE完成了异质性随机边界模型（和双边随机边界模型）的估计。自Stata11发布以来，GMM的实现也变得非常简单了，你只需设定残差方程、指定工具变量，并选择何时得权重矩阵即可完成估计。Sta

8、ta具有良好的扩展性。Stata具有自己的编程语言，其所有命令都对应着一个以“.ado”为后缀的同名程序文件。对于Stata用户而言，我们可以使用viewsourc