风险管理模拟题1

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1、银行从业资格风险管理模拟题1一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分）1.下列说法错误的是（）。A.贷款总额与总资产的比率较高暗示商业银行的流动性能力较差B.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性较高，流动性风险也相对较小C.流动资产与总资产的比率越髙则表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强D.对大部分中小商业银行來说，大额负债依赖度通常为正值答案：D2.卞列关于蒙特卡罗模拟法的说法，不正确的是（）。A.蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数

2、据來模拟未來风险因素的变动情况C.蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备，运算快捷D.比解析模型能得出更nJ靠，更综合的结论答案：C3.有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左答案：A4.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险的承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资木金规模和商业银行的风险管理水平答案：

3、D1.国别风险的主要类型有七类，其屮()是国别风险的主要类型2—。A.操作风险B.战略风险C.转移风险D.信用风险答案：C2.假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为()。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%答;案：B3.下列降低风险的方法屮，()只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避答案：A4.战略

4、风险识别可以从三个层面入手，其屮不属于広观战略层面的有()。A.接受或排斥合作伙伴B.进入或追出市场C.违背董事会和最高铮理层的风险偏好原则D.提供新产品/服务1.()是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合木身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.风险对冲B.风险补偿C.自我对冲D.市场对冲答案：C2.投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权(PutOption),其执行价格为28元，期权费为8元。如果当前股票价格为22元，则该期权的内在价值为()元。A.-2B.0C.6D.无法计算答案:C3.()是商业银行识别风险

5、的最基本、最常用的方法。A.专家调查列举B.制作风险清单C.情景分析法D.分解分析法答案：B12•风险识别包括()两个环节。A.感知风险和检测风险B.计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险答案：C13.假设交易部门持冇两种资产，头寸分别为1000万元和2000万元，対应的年资产百分比收益率分别为6%和10%,投资期为1年，则该部门总的资产百分比收益率为()。A.8%A.8.5%B.8.67%C.9.13%答案：C13.以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。八.风险分散是指通过多样化的投资來分散和降

6、低风险的方法B.风险対冲可以分为自我対冲和市场対冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践小，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿來实现答案：D14.（）是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。A.经济资本B.监管资木C.风险资本D.账血资本答案：B15.商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（）。A.平均债务承受能力B.最低债务承受能力C.一般债务承受能力0.最高债务承受能力答案：D16.下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。A.交

7、易错误B.结算错误C.政治风险A.财务错误13.如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿,次级类贷款10亿，町疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率（）。A.100%B.125%C.50%D.80%答案：B14.F列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）0A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清销答案：C15.（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成

8、为现代商业银行谋求发展和保持竟争优势的重要基石。A、资产风险管理B、负债风险管理C、资产负债风险管理D、全而风险管理答案：D16.如果商业银行贷款客户发住违约，则卞列担保方式屮违约冋收率通常最低的是（）。A、个人住房抵押