大连银行信贷风险策略问题分析

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1、1绪论1.1选题背景和研究意义在商业银行的各种收入來源中，信贷业务向來占冇最大比重；而在商业银行面临的各种风险源中，信贷风险是其最需要重视的部分。美国的次贷危机影响席卷全球，致使中国的商业银行信贷风险管理存在的问题越來越明显，这些问题导致中国的商业银行业发展缓慢，也影响了中国商业银行在国际商业银行市场中的排名竞争，错失机遇。国际金融市场竞争激烈变幻莫测，商业银行的风险管理能力已经成为商业银行是否能够赢得国际金融市场竞争赛的关键，谁拥有高超的风险管理手段，谁讣领跑全球金融业。我国银行业通过一系列的金融体制改革，弥补了不少

2、信贷风险管理的不足之处，完善了一系列的风险管理法规条例，虽然目前看，发展的人方向是健康向上的，但是还有一些潜在的信贷风险不可小觑。因此，亚洲金融危机后，国家采取了一系列措施來推进人型商业银行改革，这无形中也带动了地方性城市商业银行的改革步伐。地方性城市商业银行的差异化、特色化经营的模式取得了明显的进展，特别是在完善各项风险管理制度，改进风险识别、计量和评估方法，强化监管和市场约束等方面，都发生了深刻变化，经营的金融产品和服务创新方式也在稳步大力推进。地方性城市商业银行服务上的创新，基本都绕不过信贷资产投放这个业务环节，

3、木文中做为研究对象的大连银行也是一样。因此，信贷业务同样无疑是大连银行最主要的收入来源，信贷风险仍是其面临的最主要的风险。在目前的社会环境、经济环境和法制环境下，我国地方性城市商业银行风险管理机制与国际先进商业银行相比还较为落后，自身对外部环境的改变能力也极其有限，大连银行亦是如此。在此情形下，大连银行更为迫切的是要结合国情和国外先进的信贷风险管理经验和技术，练好内功，健全和完善自身内部信贷风险管理机制，形成自身的核心竞争力，提高市场竞争力和生存能力。1.2国内外研究现状1.2.1国外文献综述对丁西方而言，商业银行已经

4、冇300年历史，这一漫长的丿力史发展进程为银行的信贷风险管理提供了坚实的理论基础和制度安排。对信贷风险的研究也已由传统的经验型的信贷风险管理研究阶段传变为建立信用风险模型进行数量化分析研究阶段。如最初，亚当•斯密的资产风险管理理论，20世纪60年代的负债风险管理理论，70年代的资产负债风险管理理论到80年代资产负债表表外风险管理理论，以及金融工程学的产生、巴塞尔协议体系的形成，可以说，经过两个多世纪的发展，商业银行信贷风险管理理论已经发展成一个比较系统的科学体系，对于风险的含义也逐渐明确和清晰：风险是指损失产生的不确定

5、性。它包含了损失与不确定两个非常重要的因素。止是由于人们难以确定何时、何地、何种程度的潜在损失，所以便构成了一种风险。其所致的结果有损失的一面亦有盈利的一面，损失带给人们的是恐惧和失败,盈利面带给人们的是希望和成功。乔埃尔•贝西斯在其著作《商业银行风险管理》中对商业银行的风险管理体系、风险管理与绩效考核、风险管理与风险资本的关系进行了比较全面的研究（1995）,安东尼•桑德斯则在其《信用风险量化一风险估值的新方法与其他范式》中对信用风险量化的方法进行了比较充分的研究（2001）。美国底特律大学的Jim.W.Green教

6、授指出中国银行在管理机制上与美国银行相比存在着口大差距，必须有一个彻底转变，否则银行只是一个政府机器，很难做到和金融口动接轨，更不能抵挡国际金融业的竞争。卡罗尔・亚历山人（2004）则从操作风险角度对操作风险的熟练框架、风险测量、统计模型、管理框架和风险资本以及风险管理流程设计等方面进行了深入的研究。1.2.2国内研究成果侧重于操作风险角度国内学者对此也做了大量研究。徐杰，2004年在《商业银行》发表了《当前商业银行信贷风险I大I素分析》，我国当前银行信贷在总体发展趋势大致合理的情况厂也存在着各种齐样的潜在风险，主要表

7、现在结构性风险，贷款对象过于集中，II侧重于中长期贷款。王思，2010年2月在《商场现代化》的《我国商业银行信贷风险内部控制有效性的研究》中说，虽然我国商业银行2005年后纷纷在内控制度进行改革，取得了一定的成绩，但依然存在较大的缺陷，主要原因是尚未建立健全或者实施有效的信贷责任追究制度，信贷风险内部控制缺乏独立性。赵庆森，在《商业银行信贷风险与行业分析》中以各国商业银行如何管理信用风险为出发点，论述了行业分析在银行信用风险管理中的地位，为银行规避信用风险提供了理论和实证依据；梁琪，致力于应用量化的和组合的研究方法來度

8、量商业银行的个体信贷风险和组合信贷风险，利用建立在组合分析法基础上的各种模型來度量借款企业在一定期限内的预期违约概率、企业贷款的违约赔付率及其标准差和银行贷款Z间的损失相关等参数，进而计算银行个体贷款和贷款组合的预期损失和非预期损失，达到度量银行组合信贷风险的目的；孙艳杰，以《巴塞尔新资木协议》为导向，以确定我国商业银行信贷风险控