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时间：2019-11-23
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高收益量化策略 实盘结果 实盘结果日期净值收益率(%)2012/2/29102012/3/311.50455549450.455549422012/4/301.60091109960.091109882012/5/311.54583103354.583103262012/6/291.9797.32 传统的趋势交易模型优点：（1）确定性高（2）准确时可以获得高利润缺点：（1）只能吃到‘鱼身’（2）冲击成本巨大（3）胜率低传统趋势是一个低胜率策略 拐点择时模型试图在最低点做多，最高点做空特点：（1）难度大（2）收益高（3）冲击成本低拐点择时是一个高胜率的策略 拐点择时策略（1）Hurst指数（2）SVM模型（3）小波分析 拐点模型1：Hurst指数分形市场理论预示着股市具有分形结构，而这种结构恰能解释收益率分布呈现的尖峰胖尾特性。根据分形理论，定义Hurst指数来判断趋势的拐点，将Hurst指数和大盘指数对比就可以发现，股市大盘走势具有长期记忆性，这成为hurst指数择时的基本出发点。 HURST指数—分形市场分形布朗运动用来描绘股票分形市场，它是对布朗运动模型的推广，其数学模型如下：B(t)H为随机过程，若B(t)H满足：则称BH(t)为分形布朗运动，其中，0＜H＜1；BH(0)为常数；B(S)为布朗运动。可以看到，（1）当H=1/2时，B(t)H为布朗运动，即随机游走模型；（2）当1/2
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