风险管理新变化

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1、风险管理教材变动部分第一章风险管理基础1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的定义、作用和分类（新增）第二章商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.5风险偏好（新增）第三章信用风险管理3.2信用风险计量3.2.1风险暴露分类（新增）3.5信用风险资本计量3.5.1权重法（新增）第四章市场风险管理4.1市场风险识别4.1.3账户划分（新增）4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理总体要求（变动）4.3.4银行账户利率风险管理（新增）4.4市场风险资本计量方法（变动）由场风险监管资木的标准法和内部模型法计算方法;经济资木配置方法及绩效评佔。4.5交易对手信用风险（新

2、增）2.5.1交易对手信用风险的定义以及三类交易风险4.5.2交易对手信用风险的计量（三部分）：交易对手信用风险暴露的计量、交易对手信用风险的定价、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。其中，1・交易对手信用风险暴露的计量方法（三种）:现期风险暴露法，适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量；标准法，仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露；内部模型法，适用于场外衍生工具交易和证券融资交易，采用蒙特卡罗模拟方法。2.交易对手信用风险的定价计量一般采用信用估值调整（cva）作为信用风险的经济价值进行度量。3.交易对手违约风险加权资产的计量方法：权重法、内部评级法4.

3、信用估值调整风险加权资产的计量方法（两种）：单边信用估值调整、双边信用估值调整第五章操作风险管理5.1操作风险概述5.1.1-5.1.3为新增内容5.2操作风险评估（变动）原理：固有风险-控制措施二剩余风险采用定性与定量结合的方法评估操作风险。定性分析需要依靠冇经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。原则：业务流程所有人负责第一评估责任原则、动态管理原则、重要性原则步骤：准备阶段、评佔阶段、报告阶段2.4操作风险监控与报告方法：关键风险指标法、损失数据收集法3.4.1关键风险指标法关键风险指标包括：交易量、

4、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。原则：整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性难点：对各项关键指标设定合理的阀值步骤：设置、监控分析/报告、更新关键风险指标5.4.2损失数据收集法原则：重要性、准确性、统一性、谨慎性核心环节：损失事件识别、损失事件填报、损失金额确定、损失事件信息审核、损失数据收集验证操作风险重大事件报告的财务损失数据是损失数据收集的重要数据来源。3.5操作风险资本计量5.5.1基本指标法（变动）应以总收入为基础计量操作风险资本要求第八章风险评估与资本评估（新增）&1总体要求内部资本充足评估程序应当至少

5、每年实施一次，在银行经营状况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时调整和更新。8.2风险评估包括两个方面内容：一是对全面风险管理框架的评估；二是实质性风险评估。实质性风险评估主要采用打分卡方法，该种方法可以覆盖所有实质性风险,是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。开展风险评估的基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定前瞻性。风险评估的总体要求「商业银行应当有效评估和管理各类主要风险；应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险；风险加总应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。8.3压力测试资木充足率压力测试框架的主要内容：情景选择、定量压力测试、定性

6、压力测试及管理行动、结果输出。分为：定期和不定期压力测试，原则上，定期压力测试至少一年一次，不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行口身判断适时进行。8.4资本评估资木评估过程通过资木规划完成。从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。根据不同的管理需要和本质特性，银行资本包括：账而资本、经济资本、监管资本。资木规划的核心：预测未來的资本充足率，预测资本充足率需要对分了监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。资木规划通常的做法是对未來三年或五年进行滚动规划，规划的重点往往在第一年，采用滚动预测，即每年重新开展一次对未来三年或五年

7、的规划。&5内部资本充足评估报告内部资木充足评估报告是整个内部资木充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。第九章银行监管与市场约束（为原教材第八章内容）