基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人交通银行股份

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1、长信量化先锋股票型证券投资基金2013年年度报告2013年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2014年3月29日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的萤事会及萤事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重人遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。木年度报告已经三分Z二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告屮的财务指标、净值表现、收益分配情况、财

2、务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、谋导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期112013年1月1日起至2013年12月31日止。1.2目录§1重要提示及冃录21.1重要提示21.2冃录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和棊金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要

3、财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7管理人对报告期内棊金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基金利润分配情

4、况的说明15§5托管人扌艮告165.1报告期内木基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.165.3托管人对木年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告176.1审计报告棊本信息176.2审计报告的基木内容17§7年度财务报表197.1资产负债表197.2利润表207.3所有者权益（基金净值）变动表217.4报表附注22§8投资组合报告498.1期末基金资产组合情况49&2期末按行业分类的股票投资组合49&3期末按公允价值占基金

5、资产净值比例大小排序的所有股票投资明细508.4报告期内股票投资组合的重大变动528.5期末按债券品种分类的债券投资组合58&6期末按公允价值占棊金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细588.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细………588.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细………59&9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细59&10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明598.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

6、59&12投资组合报告附注59§9基金份额持有人信息616.1期末基金份额持有人户数及持有人结构619.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况61§10开放式基金份额变动62§11重大事件揭示6311.1基金份额持有人大会决议6311.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6311.4基金投资策略的改变6311.5为基金进行审计的会计师事务所情况6311.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况6311.7基金租用证券公司交易单元

7、的有关情况6411.8其他重人事件64§12备查文件H录6712.1备查文件日录6712.2存放地点6712.3查阅方式67§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长信量化先锋股票型证券投资基金基金简称长信量化先锋股票基金主代码519983交易代码519983基金运作方式契约型开放式基金合同生效H2010年11月18日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额119,085,071.97基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资冃标木基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个

8、股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。投资策略木基金的投资策略包括两部分：一是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化整个组合的风险收益参数；二是通过口下而上的上市公司硏究，借助长信行业多因素选股模型选取具有投资价值的上市公司股票。业绩比较基准沪深300指数收益率*75%