中国保险公司效率统计建模研究

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1、中国保险公司效率统计建模研究北方工业人学韩笑、周立午、阎毅目录摘要1一、引言2二、指标和数据的选取22.1指标的选取22.2数据来源说明42.3数据的预处理4三、模型的提出、求解和检验53.1数据包络分析模型的提出53.2模型的求解63.3数据包络分析模型的多元线性回归检验7四、保险公司效率捉高的建议9五、模型存在的不足及改进方向10参考文献11附录12口从1979年中国全面恢复国内保险业务以來，中国的保险行业无论是在保险市场的建设方面，还是保险公司的发展方面都得到了快速的发展。然而随着2004年底，我国保险市场

2、的全而开放和外资公司的大举进入，使得我国保险行业的竞争H趋激烈。在这种激烈的竞争环境下，效率是一个决定保险公司能否在社会小生存的关键的因素，本文采用数据包络分析方法（DataEnvelopmentAnalys⑸的方法对我国8家大型的保险公司在2006〜2009年四年的历史数据进行分析。并且运用LINGO程序来计算保险公司的效率值。得出如卜-结论：我国的保险行业在快速发展的同时并没有表现出与之相应的高效率，为使保险公司更有效率，各公司应根据自身的情况做出相应的产业调整。最后本文就如何提高保险公司的效率提出一些具体的

3、建议。关键词：保险公司；功效系数法；数据包络分析方法；技术效率；LINGO程序—、弓I言近年來，随着我国保险市场的开放，保险行业的竞争口益激烈。我国的保险公司在面对来自国外的保险公司的挑战时，必须提高自身的效率，才能在激烈的竞争环境屮生存下去。保险公司效率不仅是保险公司口身经营绩效的体现，也是国民经济运行质量和水平的外在反映。由于保险公司效率的提升涉及到保险公司的经营管理、保险公司市场行为等诸多方面的问题，这些问题本身不是独立的，而是交织在i起并相互影响的，因此，本论文利用数据包络分析方法对中国人民保险集团公司、

4、中国人寿保险（集I才I）公司、中国再保险（集I才I）股份有限公司、太平保险有限公司、民生人寿保险股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、屮国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司这8家保险公司的效率进行了计算，并对计算出的结果进行排名及比较分析，在结果的分析中我们给出了一些冇关捉高保险公司效率的可行性建议。二、指标和数据的选取2.1指标的选取2002年，国家财政部设计了一套关于金融类企业效率评价指标体系，包括金融类企业的共性指标和个性指标。保险公司等金融企业的共性指标有：流动性指标——流

5、动比率、资产负债率；安全性指标——资本充足率；盈利性指标——净资产收益率、资产收益率等。鉴于上面的叙述和考虑原始数据的可得性，木文采用的测度项目有盈利能力、费用控制能力、资产质量、资产流动性和发展能力，具体指标的选取解释如下：（1）资本收益率，又称“净资产收益率”，是反映保险公司盈利能力的重要指标•对于上市的保险公司，可称为“股权受益率”，用以衡量上市的保险公司给其股东的冋报率•“资本收益率”是公认的评价保险公司盈利能力最具综合性的指标，能够反映保险公司每单位资木创造利润的水平。该指标是一个正向指标，即为指标值越

6、高，表明股东投资效益越好，保险公司的效率越高。计算公式如下:资本收益率二净利润（年初所有者权益+年末所有者权益）/2X100%（2）资产收益率，又称“总资产报酬率”，也是从保险公司盈利能力角度测度保险公司的效率的重要指标，该指标与资木收益率指标具有一定的相关性，但不具有简单的替代性。资产收益率也是个止向指标，该指标数值越大表示每一单位总资产所带来的净利润越多，从而表明该保险公司的管理能力越强，保险公司的效率越高。计算公式如下:资产收益率二净利润（年初资产总额+年末资产总额）/2X100%（3）人均利润率，是从保险

7、公司盈利能力角度测度的，是测度保险公司的重要指标，这个指标用来比较不同类型保险公司效率时具冇独特的作用，对如何通过加强人力资源管理提升保险公司效率具有借鉴意义。该指标也是个止向指标，其指标值越人，表明人均创造的利润就越多，从而保险公司的效率也就越高。计算公式如下：人均利润率二净利润（年初职工人数+年末职工人数）/2X100%（4）营业费用率，是从保险公司费用控制水平的角度测度保险公司效率的。该指标是一个逆向指标，其指标值越小，说明在营业费用一定的情况下所创造的营业收入越多，从而表明保险公司费用控制水平很高，即保险

8、公司的效率就越高。计算公式如下：营业费用率二营业费用营业收入X100%（5）流动比率，是反映资产流动性的基本指标，它是指流动资产与流动负债的比率，资产的流动性状况对保险公司效率具有重要影响。该指标也是正向指标，指标值越大，说明保险公司流动性越高、效率越高。计算公式如下：流动比率二流动资产流动负债X100%（6）资木积累率，反映保险公司资本权益的保值、增值的情况，是保险公司