《程序化交易实战》连载8：策略编写陷阱—信号闪烁

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1、《程序化交易实战》连载8：策略编写陷阱_信号闪1.信号闪烁⑴.概念介绍信号闪烁是指程序发出了不稳定的交易信号。一旦出现这种情况，程序会在极短的时间之内，反复多次进行开平仓操作。换句话说，在策略研发者预期程序不该发出开平仓交易信号的时候，程序“自己”反复发出交易信号。对于交易员来说,这是非常危险的，如果不立即进行应急处理，程序很可能一直进行这种不合理的操作，产生大量的交易手续费成本和滑点成本，造成交易事故。⑵.原因解析信号闪烁主要由以下两个原因造成：第一，所使用的判断条件不稳定，即判断条件时而成立时而不成立。第二，虽然判断条件固定，但是开仓和平仓条件出现交集，即某些情况既满足

2、开仓条件也满足平仓条件。这会导致程序先判断开仓条件成立，于是开仓交易；同一个Tick内，又判断平仓条件成立，所以立即把刚开的仓位平掉。接下来推送过来一个新Tick,再次判断开仓条件成立，程序会再次开仓然后平仓。如此反复，直到价格变动到开平仓条件的交集Z外时，才会停下来。我们将对这两种情况分别举例说明。①.案例一大部分程序化交易模型的信号，都是由引用的价格满足开平仓条件后发岀的，常用的引用价格有：开盘价，收盘价，最高价，最低价，均价等。我们用一个简单的例了來展示判断条件不稳定所导致的信号闪烁：根据5日均线和10日均线进行判断，金叉做多，死叉做空。即当5日均线突破10日均线吋，

3、做多；当10日均线突破5日均线时，做空。Line1:#5H10H均线，金叉做多，死叉做空，信号闪烁Line2:ifPos.MarketPosition!=1:Line3:ifma5[0]>mal0[0J:Line4:MyPrice=Open[0]Line5:trade.T_Buy(strSecuCode,Strategy!nfo.Lots,MyPrice)Line6:ifPos.MarketPosition!=-l:Line7:ifma5[0]

4、rategylnfo.Lots,MyPrice)上面是Q语言关于金叉做多、死叉做空的代码，这里引用的是当前Bar的五日均线ma5[0]和十日均线mal0[0]o但是在当前Bar还没走完的情况下，其最高价High[O]会不停变化,所对应的ma5[0]和mal0[0]也都会变化。这样一来,可能一会出现ma5[0]>mal0[0],—会又出现ma5[0]

5、是以驱动。所以在涉及到信号触发那根Bar的时候，High[0]会被默认为这根Bar的最高价，是一个常数，所以ma5[0]也是一个常数。这样做的好处是减少了后验的运算量，大大节省了后验的时间成本，但这样也会带来后验过程屮无法发现信号闪烁问题的弊端。下面这幅图是这个信号闪烁的例子在价格以Tick驱动时产生的结果，我们可以清楚地看到，在同一根Bar中程序反复开平仓。Line1:#50100均线，金叉做多，死叉做空，正确代码Line2:ifPos.MarketPosition!=1:Line3:ifma5[l]>mal0[l]:Line4:MyPrice=Open[0]Line5:

6、trade.T_Buy(strSecuCode/StrategyInfo.Lots,MyPrice)Line6:ifPos.MarketPosition!=-1:Line7:ifma5[l]

7、>mal0[l]或者ma5[l]