国有股份制商业银行不良贷款的对策研究【文献综述】

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1、文献综述国有股份制商业银行不良贷款的对策研究由于我国商业银行不良贷款的产生有着其特殊的历史背景，银行业现有的信贷风险控制机制存在种种缺陷，因此中国国有商业银行的不良贷款防控必须结合中国国有商业银行的实际情况。基于这种考虑，本文先详细论述了国有商业银行不良贷款的危害和成因，在借鉴国际经验的基础上，结合我国实际提出了处理我国国有商业银行不良贷款存量、预防不良贷款增量的措施。1国外关于商业银行不良贷款问题的研究1.1在财务制约模型的框架方面提出的研究YasushiSuzuk等（2008）通过建立财务制约模型的框

2、架分析银行体系，他们认为，造成巨前银行表现不佳的原因是没有创造出足够的经济租金。文章认为尽管现在看来，正规的金融体系在对于私企融资方面做的不够完美，但是不解决不良贷款危机很可能会导致经济发展的放缓。1.2在证券化技术方面提出的研究TohnnyP.Chen(2005)在对美国住宅抵押贷款证券化技术的发展、韩国和日本的模式的研究基础上，提出了中国经济和法律框架下的证券化结构。GaryGorton和NicholasS.Souleles（2005）通过信用卡证券化的实证研究，解释了SPV现象，从而表外融资的有效性

3、。ElenaLoutskina和PhilipE.Stiahan（2006）提出证券化降低了银行融资条件对贷款供给的影响。低成本融资和增长的资产负债表流动性使银行愿意出售难变现的抵押物，而不是易变现抵押物。证券化导致了抵押贷款二级市场的深化，降低了贷款供给的冲击影响，弱化了货币政策的有效性。2国内关于商业银行不良贷款问题的研究2.1关于不良贷款成因和影响因素的研究综述郎春兰、郎春娜、连剑平(20084)认为结合新制度经济学的理论，有效增加银行不良贷款的流动性是合乎改革的重要途径。他们认为应当从解决银行不良贷

4、款流动性的角度分析问题，建立一个持续进行银行不良贷款交易的平台，并借助这个市场建立起银行不良贷款的所有权流动及相关信息流动的系统。李宏瑾(2008)深入研究了经济自由、经济增长和不良贷款三者的相互关系。他认为:当前情况下，大规模的不良贷款存在是具有一定合理性的，并且进一步强调了制度因素。他认为解决不良贷款问题的重点在于放松管制，进一步提高经济的效率和制度质量，减少经济增长中的系统性风险。曾诗鸿(2009)认为金融体系脆弱性和银行危机产生的主要原因是银行的不良贷款。大量的不良资产将对银行和经济产生重要影响。

5、他主要研究了银行不良贷款产生的监管机制，论述了“不考虑市场风险和预算软约束的情况下，银行不良贷款产生的监管机制是委托人监督检查不合格和代理人(借款者)有逃债的动机造成”的观点。迈克尔•佩蒂斯(2009)认为不良贷款的增加严重威肋、中国经济长期增长。他认为:“如果在未来几年，中国的银行因今年猛增的贷款而发生不良贷款激增的情况，那么将发生如下情况:中国政府通过放债或者税收来为银行注资;监管部门将存款利率维持在非常低的水平，以帮助银行增加收益，从而使银行依靠自身力量走出危机。这两种方案都将不断给消费增长产生不良

6、影响，所以商业银行不良贷款的增加对中国的长期经济增长是个很大的威胁。”2.2关于不良贷款研究方法和解决措施的研究综述刘青、刘志远和张健(2007)运用统计学的方法，对2005年前股份制商业银行的面板数据进行分析，得出了银行高层的更替与对于不良贷款的处理方式之间显著相关的结论。李思慧、颜向农(2007)从宏观的视角研究了不良贷款与国内生产总值(GDP)、城镇固定资产投资总额、进出口总额、社会消费品零售总额之间的关系。张晓峰(2008)采用92家上市公司的财务数据，对我国商业银行不良贷款的两大成因进行了实证分

7、析。他得出两个结论:l)商业银行对国有企业已经没有偏好，相应的干预己不明显。2)商业银行风险评价能力得到改善，基本按照违约概率等级来配给贷款数量。汤志娟(2008)运用获取的某银行的相关数据资料对商业银行预警指标模型进行了实证研究，认为应当不断发展完善商业银行不良贷款预警体系以达到遏制不良贷款增长的目的王昌、何东霞(2009)运用方向性距离函数方法测度了中国银行业2000年至42006年不良贷款的技术效率及规模效率。他们的结论是:在平均意义上，当考虑不良贷款问题后，中国银行业的效率水平提高并且效率值变化近

8、似于V字型，中国银行业处于规模报酬递减区域，但从长远的角度看，规模效率有上升的趋势。谢冰(2009)采用相关分析、共线性分析、主成分分析等方法建立模型，认为宏观经济因素与不良贷款余额负相关。他的结论认为社会消费品零售总额、进出口总额对降低商业银行不良贷款的贡献率最大。国内外有关学者、企业家对不良资产的处置进行了许多富有成效的研究，这些研究成果对本研究有重要的借鉴作用。本文将吸收上述理论资源的合理成分，立足中国国情，结合我国国有