我国商业银行信贷风险控制研究【开题报告】

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1、开题报告我国商业银行信贷风险控制研究一、立论依据1.研究意义、预期目标研究意义：1、信贷风险管理是银行风险管理的重要内容，也是其健康发展的关键因素。信贷风险是银行风险管理的重要内容，信贷风险管理质量的好坏直接影响银行本身和整个金融体系的稳定。因此研究银行信贷风险管理具有重要的现实意义。2、银行信贷风险管理近年来突显重要性，深入研究这一问题显得尤为重要和紧迫。长期以来信贷风险是商业银行最主要的风险形式。市场风险的增加并没有改变信贷风险作为商业银行最主要风险的状况，信贷风险仍然是商业银行的主要风险源。3、在经济全球化和金融机构业务全能化

2、的背景下，商业银行信贷风险管理研究对其它金融机构具有较强的借鉴意义。4、商业银行信贷风险管理研究具有重要的应用价值。预期目的：面对金融业业对外资金融机构的全面开放，随着外资银行的进入，国内市场上商业银行竞争将更加激烈，我国商业银行有必要建立适合自己的信贷风险管理理论与方法，缩小与国际先进水平的差距。因此本文的研究就是尝试弥补目前我国商业银行信贷决策中的不足，构建一套适合我国商业银行信贷风险管理的理论体系，以期对完善我国商业银行信贷风险防范和管理机制提供一点思路。2.国内外研究现状国外对信贷风险的研究大多是从信息不对称的角度展开的，2

3、0世纪70年代开始，经济学家就开始运用微观理论、博弈论、不完全合同理论来研究银行和企业之间的信贷关系问题，研究信贷风险的产生和防范。随着信息经济学的出现，人们开始把研究的目光转向信息不对称问题。从信息不对称的角度研究信贷风险主要集中于两个问题:一个是道德风险，一个是逆向选择。Arrow(1964)在管理研究中正式引入道德风险。Stiglitz和Weiss(1981)首次研究了信贷市场中的逆向选择问题。20世纪60年代中期国外有关部门学者开始转向微观经济角度的信贷配给研究。Freimer和Gordon(1965)首先建立了一种信贷配给

4、模型，认为其理性的贷款人处于这样一种特定的情况下:贷款的偿还是按照投资项目可能的最好结果来进行气Jeffee和Russe11(1976)根据竞争性贷款人的消费信贷模型中的道德风险，建立了一个信贷配给模型。这一模型的主要特点是当一些借款人被给予较多贷款时，其违约的可能性将增加。Stiglitz和Weiss(1981)研究出一种包括道德风险和逆向选择在内的信贷配给投资借贷模型。这一模型中道德风险特征的产生，是因为在较高的贷款利率水平上，单个借款人将选择经营风险较大的项目。逆向选择特征的产生是因为在较高的贷款利率下，一些借款人的相对安全的

5、投资变得无利可图，从而使得有较高风险的贷款申请人增多气20世纪80年代开始研究者开始将目光转向贷款合约的研究。Bester(l985)认为当贷款方同时以贷款利率和抵押品要求作为对借款人的激励手段时，将有可能存在一个使贷款方筛选出有害风险的贷款合约。Seharfstein，David，JeremyStein(1990)研究了企业偿还贷款的动力问题，认为银行终止贷款会对企业产生激励，诱导其偿还贷款。Elizalde(2003)研究了三种信贷模型，只有一个企业的简化模型，用来研究企业的违约强度和违约概率;研究一个和多个企业信贷风险的综合结

6、构模型及综合二者的调和性模型。关于信贷风险度量模型一些机构和学者提出了五种模型。1993年，KMV公司利用Blaek一Scholes一Merton(BSMModel)提出著名的信用监测模型(CreditMonit。Model)。1997年J.P.摩根联合当时一流的银行和K蒯公司共同开发了信用度量术(CreditMetries)，采用二阶段法度量信用风险。1997年Altman和Kishore在开发债券的边际和累计死亡率表的基础上开发出死亡率模型(MortalityModel)。瑞士信贷银行金融资产部于1997年开发出一种信贷风险度量

7、模型，它是基于精算思想开发的信贷风险附加模型(CreditRiskModel)。1998年麦肯锡公司Saunders和Wilson等利用基本动力学的原理，从宏观经济环境的角度分析借款人的信用迁移，建立T信贷组合观点模型(CreditPortfoziovie，Model)我国对商业银行信贷风险的研究主要在对国外方法的介绍、检验、比较以及在我国的适应性等实证研究中。王春峰（2008)应用多元线性判别模型对某国有商业银行的企业客户短期贷款的偿还情况进行了分类分析，最后经过主成分分析确定了5个关键财务比率。陈静(2009)首次在国内运用统计

8、方法和计量模型进行财务困境预警研究。吴世农(2008)采用逐步回归法得出幼git模型优于线性判别模型的结论。施锡锉(2007)运用线性多元判别方法对上市企业信贷风险进行了实证研究，李志辉(2007)对现代信贷风险度量模型进行了系统的介