聚类分析和主成分分析在股票市场中的应用

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1、系(院)：专业：年级及班级：姓名：学号：.密封线重庆文理学院试卷重庆文理学院试卷答题纸II类A卷2016—2017学年第二学期期末考试第9页共10页《多元统计分析》II类A卷答题纸承担单位数学与财经学院课程名称《多元统计分析》课程类别专业技术课程考试方式分散开卷考试形式课程论文考试时长2周考试成绩适用对象2014级数学与应用数学（金融方向）1班论文1.题目2.正文（同时提交纸质版和电子版，数据附在论文电子版后面）聚类分析和主成份分析在股票市场中的应用2014级数学与应用数学（金融方向）1班蒲东洋201

2、402404052多元统计分析评价表评价指标评价标准分值考核得分1、论文题目选题符合专业，题目命名准确，贴切5分2、摘要是否简明扼要阐述研究的问题，方法和结论10分3、论文引言对相关问题的阐述，文献相关研究叙述清楚，确定研究的问题和方法10分4、论文理论涉及的理论阐述正确，公式打印正确，理论和后面的研究方法密切相关15分5、论文主体指标选择合理，数据收集，数据要真实可靠（标明出处），数据与所研究的问题要一致，数据要能满足建模的要求，数据处理分析方法恰当，模型的结果能够支撑所论述的观点30分6、结论部分

3、结论部分要求层次分明，重点突出，前后连贯，能形成有机整体，论文的结论要与分析的结果相统一15分7、文本格式文本格式排版符合规范性要求。15分第9页共10页《多元统计分析》II类A卷答题纸总分签名评语第9页共10页《多元统计分析》II类A卷答题纸聚类分析和主成份分析在股票市场中的应用摘要：本文利用聚类分析和主成分分析在SPSS中对选用的20家上市公司2017年第一季度的的财务数据指标进行分析，目的是对股票市场的公司进行综合排名确定对各个股票投资的好坏。聚类分析结果将20家上市公司分为6个类，并选用每个类

4、的代表公司进行主成分分析，并利用综合评价函数得到它们的综合排名，得到排名结果为（白云机场、包钢股份、宝钢股份、东风汽车、民生银行、浦发银行），根据排名可以确定上市公司在股票市场上的相对优劣性，从而选取更好的股票进行投资。一、引言改革开放近40多年来，我国经济发展取得了显著成效，经济增长速度和发展水平也取得了令世人瞩目的成绩。从2003年到现在，国民经济保持快速增长，市场经济建设高速发展，使人们的投资理财意识和金融意识逐渐增强，在市场经济中担当主力军角色的股票市场，对中国经济发展和社会稳定起着重要作用，

5、并在政府的推动下，逐渐走向成熟与规范，促使更多投资者将眼光投向了股票。然而“股市有风险，入市须谨慎”的口号时常回荡在股民耳旁。股价涨跌无常，股市变幻莫测，所以投资者想从股市中赢得丰厚的回报，仅靠运气是行不通的，我们需要对各上市公司的管理，规模，最重要的是财务状况进行全面的分析与评价，找出真正的具有较高收益率的股票作为投资对象。而通常情况下对上市公司的运营情况和财务状况的评价都是多指标分析，因此我们在做研究时需要选取各公司具有决定性的几个重要指标来做分析。二、研究方向在股票中把具有共同特征的股票群称为板

6、块。股市中的板块可以多种角度来划分，而在每一板块中有几十种甚至上百种股票。面对众多的股票及每个公司大量的财务数据，如何在各个板块众多的股票当中选出具有投资价值的绩优股和潜力股在多元统计分析中的聚类分析和主成分分析的方法，对此问题作出一些探讨。下面我们以2017年20个上证上市公司第一季度的数据作为研究样本，进行具体分析说明。（研究数据来自西南证券交易软件）三、研究方法及过程（1）系统聚类系统聚类分析是一种将数据所对应的研究对象进行分类的方法。这种方法的共同思路是在提前不知道类别的个数与结构的情况下，分

7、析数据对象之间的相似性或相异性。将这些相似或相异性数据看成对象之间“距离”远近的一种度量，将距离近的对象归为一类，远的即为不同类。在下述试验过程中，我们选用欧氏距离来度量类与类之间的相似程度，聚类方法采用最长距离法。下面我们以样本数据为研究对象，分析中选取了20个上市公司2017年第一季度的净利润（万元），净利润增长率（%），营业总收入（万元），营业总收入增长率（％），加权净资产收益率（％），资产负债比率（％），等六个反映上市公司综合盈利能力的指标，应用SPSS软件的系统聚类过程得到如下结果：第9页共

8、10页《多元统计分析》II类A卷答题纸谱系图为：图1系统聚类树状图从上图可以明显看出2017年第一季度部分上证公司的营销业绩从10那点切下来可以分为6类，如第一类中白云机场、XD中国国、上港集团、日照港、浙能电力，他们的营销业绩基本相同，即买这几家公司的股票风险相当。既然我们已经把数据中的20家上证公司进行了分类，那么我们就想知道上述公司的排名，便于投资者选取比较有潜力的股票。（2）主成分分析主成分分析是将多指标化为少数几个综合指标的一种统计分析方法。它