国外经典策略

《国外经典策略》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、(1)基于ADX及EMA的交易系统厂策略说明:基于ADX及EMA进行判断系统要素：1.计算30根k线最高价和最低价的EMA价差2.计算12根k线的ADX入场条件：满足上根K线的收盘价收于EMA30之上且ADX向上的条件在EntryBarBAR内该条件成立当前价小于等于SellSetupz做空，当条件满足超过EntryBarBAR后，取消入场当前价大于等于BuySetup,做多,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场出场条件：多：当前价格下破30根K线最高价的EMA空：当前价格上穿30根K线

2、最低价的EMAV参数：N:110014DMI的N值M:1306ADX均线周期，DMI的M值AVGLEN:105030最高最低价的EMA周期数ENTRYBAR:152保持BuySetup触发BAR数TR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW/ABS(HIGH-REF(CLOSE/1)))ZABS(LOW-REF(CLOSE,1))),N);〃收盘价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最彳氐价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。。HD:二HIGH

3、-REF(HIGH,1);〃最高价与前一周期最高价做差LD:二REF(LOW,1)・LOW;〃前一周期最低价与最低价做差DMP:=SUM(IFELSE(HD>0&&HD>LD,HD,0),N);〃如果HD>0并且HD>LD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。DMM:=SUM(IFELSE(LD>0&&LD>HD丄D,0),N);〃如果LD>0并且LD>HDZ取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。PDI:DMP*100/TR;MDI:DMM*100/TR;ADX:MA(ABS(MDI-PDI)

4、/(MDI+PDI)*1OOZM);//MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值,取该比值的M个周期均值。ADXR:(ADX+REF(ADX,M))/2;UPPERMA:二EMA(HIGH,AVGLEN);〃计算30根K线最高价的EMALOWERMA:二EMA(LOW,AVGLEN);〃计算30根K线最低价的EMACHANSPREAD:二(UPPERMA・LOWERMA)/2;〃通过EMA计算出噪音通道宽度BUYSETUP:二C>UPPERMA&&ADX>REF(ADX,1);〃当

5、ADX向当前价大于30根K线最高价的EMA满足买入准备条件BUYTARGET:二C+CHANSPREAD;//满足买入准备条件时，用前BAR价格计算出多头触发价MROBS:二BARSLAST(BUYSETUP);//上次满足买入准备条件距离当前BAR的数目MROBSv二ENTRYBAR&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&BARPOS>100&&H>BUYTARGET&&VOL>0,BK;〃系统入场SETSIGPRICETYPE(BK/MAX(OPEN/REF(BUYTARGET/1)));BKV

6、OL>0&&BARSBK>0&&VOL>0&&LOW<=UPPERMA-MINPRICE/SP;〃系统岀场SETSIGPRICETYPE(SP/MIN(OPEN/REF(UPPERMA/1)-MINPRICE));SELLSETUP:=CREF(ADXZ1);//当ADX向上且当前价下于30根K线最低价的EMA满足卖出准备条件SELLTARGET:二C-CHANSPREAD;//满足卖出准备条件时，用前BAR价格计算出空头触发价MROSS:二BARSLAST(SELLSE

7、TUP);//上次满足卖岀准备条件距离当前BAR的数目MROSS<=ENTRYBAR&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&BARPOS>100&&LOW<=SELLTARGET&&VOL>0,SK;SETSIGPRICETYPE(SK,MIN(OPEN,REF(SELLTARGET」)))；SKVOL>0&&BARSSK>0&&VOL>0&&HIGH〉二LOWERMA+MINPRICE,BP;SETSIGPRICETYPE(BP/MAX(OPEN/REF(LOWERMA/1)+MINPRICE))

8、;AUTOFILTER;(2)基于平移的高彳氐点均值通道与K线中值突破的系统厂策略说明:基于平移的高点和低点均线通道与K线中值突破进行判断系统要素:1.RangeLeader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线