我国商业银行竞争效率及竞争策略研究

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1、湖北省市场营销学会2007年年会论文我国商业银行竞争效率及竞争策略研究尹光霞(湖北大学商学院430062gxyin@hubu.edu.cn)【摘要】:木文应用数据包络分析法对国内外十六家具有代表性的商业银行的经营效率进行了对比分析。数据显示外资银行在银行体制、资产收益、人才、设备、金融创新等方面占冇优势，且其业务经营更有效率。屮资银行要在这样的市场环境屮发展壮人，必须不断探寻提高自身竞争效率和竟争力的竟争策略。【关键词】：效率DEA模型规模收益竞争策略1引言2006年以來，我国金融市场对世界敞开了大门，外资银行得到国民待遇，在我国的经营逐渐没有了地域、客户和业务的限制，我国金融

2、业面临前所未有的挑战，小外银行的竟争更加激烈。商业银行是我国金融调控的市场基础，提髙我国商业银行的国际竞争力是我国金融业可持续发展的关键，而效率是银行竟争力的集屮体现，捉高银行业的效率是防范我国金融风险，推动我国银行业可持续发展的根本。亚洲金融危机显示，一个国家口身银行系统效率的低下，可能使其受到国外金融动荡局势的冲击，使国家经济资源遭到破坏。入世后，效率佼高的外资银行成为我国金融体系中的一支重要力量，中资银行耍在这样的市场坏境中发展壮大，必须提高自身的竞争优势，只冇效率高的银行才能在激烈的市场竞争中立于不败Z地。因此，研究我国商业银行效率的国际地位及其变化，分析中国银行业的效

3、率，对比其与国际先进银行的差距，探寻提高其效率和竞争力的竞争策略具有理论价值和现实意义。2基于DEA模型的中外商业银行效率比较DEA方法也称数据包络分析(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)是美国运筹学家ChamesACooperW和RhodesE在Fawll测度基础上发展起来的一种评价决策单元(DecisionMakingUnits简称DMU)的相对效率的非参数方法。该方法是用来研究具有多个输入、特别是具有多个输出的“生产部门”同时为“规模冇效”与“技术冇效”的理想且卓冇成效的方法。它主要通过保持决策单元的输入或输出不变，借助于线性规划将DMU投影到DEA

4、的前沿上，并通过比较决策单元偏离DEA前沿面的程度來评价它们的相对冇效性，即通过把每一个决策单元和样木空间内表现最佳被认为冇效的个体决策样本相比较，从而确认样本中的哪些决策个体是有效率的，哪些是无效率的。凡落在边界上的DMU称为DEA有效率，其效率值为1;而其他未落在边界上的DMU则称为DEA无效率，具效率值小于1人于0。随着相关理论研究的不断深入，DEA模型己经成为管理科学与系统工程领域一种重要而有效的分析工具。2.1DEA基本原理假设有n个决策单元DMU,每个DMU都有m种输入及s种输出，对应的权系数分别为V=(V1?AjV-)r和"=(均，人，/)二将约束条件化为等式形式

5、，得到线性规则：min&工易・Xj_S_=0X./=!z八］”（公式1）（公式2）(D宀tAJXJ~S+=yojT▲no,.j=i,2,/‘S'>Q,S+>0max(erS~+eTS+)工AXj+S，X°Qe厂s+=y。)=1>0J=1,2,a,nS">09S+>0山_s1“s—+/s+=£+y/=isi©si判断决策单元jo的DEA弱有效性和DEA有效性有如下步骤：步骤1求解线性规划问题（D它r）,设最优值为旷，若,萨=1则决策单元j°为弱DEA有效，转到步骤2；若0*<1,则决策单元jo不为弱DEA有效，当然也不为DEA有效，步骤停止。步骤2求解线性规划问题（D2c2r^

6、若D^cr的最优值为0,则决策单元j。为DEA冇效,反Z,决策单元仅为jo为弱DEA有效。2.2指标选取输入指标：劳动力（由员工数量衡蜃，单位：人）、固定资产净值（亿元人民币）、利息支出（亿元人民币）。输出指标：税前利润（亿元人民币）、利息收入（亿元人民币）研究我国商业银行与国际银行的差界，最好能够尽可能多地选収各个地区和国家具有代表性的银行，但由于考虑到所研究数据的町得性，本文选取了具有代表性的10家国内商业银行和6家外资银行（包括香港地区）作为研究对象，其中10家国内银行为：中国银行、中国建设银行、屮国农业银行、屮国工商银行、招商银行、华夏银行、民生银行、深圳发展银行、上海

7、浦东发展银行、屮信银行。6家外资银行是：香港东亚银行、美国摩根人通、美国花旗银行、新加坡华侨银行、新加坡发展银行、英国汇丰银行。232005年中外商业银行经营效率分析表1原始数据银行劳动力（人）利息支出（百万元）固定资产（百万元）利息收入（百力元）净利润（百万元）东亚644342.8956.7782.7534.06摩根244842078.96744.183704.091001.01花旗1343603005.566593.293867.012412华侨11746153.49117.08284.