宏观经济背景下银行信贷风险防范研究

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1、宏观经济背景下银行信贷风险防范研究自我国在2016年成为全球第二大经济体以来，市场经济的开放程度不断提高，经济全球化的影响不断加深，导致我国宏观经济的不确定性也与日俱增。在此背景下，我国商业银行正在面临着严峻的信贷风险。为了获得稳定的发展，抢占市场份额，我国商业银行要革新管理方式，注重风险的防范。要注重宏观经济不确定下的信贷风险分析，完善我国银行业信贷内部控制制度，提高宏观经济不确定条件下的行业信贷配置效率。宏观经济；商业银行；不确定性；信贷风险经过改革开放三十多年的飞速发展，我国市场经济正在面临着新的机遇与挑战，增长速度

2、放缓对经济下行造成了一定的压力，市场风险、货币政策与经济走势均处于不确定状态。而作为现代金融体系的主题，商业银行在不确定宏观经济环境下，将面临更多的市场风险。一方面，银行的信贷水平难以保持在较高的水准，贷款质量难以得到较高的评价，尤其是中长期贷款的基础设施类项目中，信贷资金的安全问题备受考验；另一方面，政府的监管政策、货币政策与经济全球化的发展动态等等，都对银行的信贷业务带来极大的影响。在此背景下，商业银行亟需加强对信贷风险的防范，要避免在不确定性的宏观经济环境下受到诸多的影响。根据稳定运营原则与审核会计原则，商业银行会对

3、风险资产的质量进行全方位的鉴定，并产生贷款的分类，作为衡量资产真实性与坏账准备金的前提条件。当前，我国银行信贷体系中，贷款风险的分类由资金监管者进行管理，采取科学化的方式判断贷款的风险级别，并对贷款的质量给予客观的评价。在我国商业银行的发展进程中，针对不良贷款的分类情况，共经历了三个时期。第一个时期是1994—1997年,在商业化改革时期，商业银行采取四级分类法的方式，将贷款分为呆滞、呆账、逾期及正常四个类别。其中，前三类代表着“不良贷款”。第二个时期是1998—xx年，在延续四级分类法的同时，我国的五级分类法也已经出现，

4、根据中国人民银行《贷款风险分类指导原则》内容，贷款分成了"正常、关注、次级、可疑、损失”五个类别。第三个时期是xx年至今，就是五级分类法的完善和使用。通过总结和借鉴国际化的贷款风险分类方法，五级分类法纳入了诸多评估风险的综合性因素，有着更真实的贷款风险评价表现。与不断完善的信贷风险评级方法相对应的是，我国在多次的不良资产剥离过程中，也发现了信贷风险逐渐加大的情况。我国商业银行信贷风险管理的特点改革开放以来，我国逐渐从计划经济向市场经济转型，并逐渐认识到市场经济规律及市场调节机制的重要性。在此期间，我国商业银行不断构建信贷风

5、险管理机制，并表现出了明显的特征。在信贷风险方面，我国的政府职能已经发生了明显的变化，渐渐淡出微观经济领域，让商业银行真正开始自负盈亏，成为市场的自主经营主体。与此同时，深化改革的路径中，伴随着市场经济的飞速发展，政府为商业银行的制度革新与体制转换，奠定了良好的支撑基础。现阶段我国商业银行的主要信贷对象以国有企业为主，并有着突出性的问题。综合观察我国商业银行信贷风险管理的特点，主要表现为以下几个方面。第一，安全性方面，不合理的信贷结构，是我国商业银行信贷管理所存在的特征之一。更多的贷款投向结构存在着趋同性，集中于公共设施领

6、域、商业及服务业、房地产业与制造业，以及水利和环境、交通与物流领域等。与此同时，大量的不良资产渐渐显现出坏账本质，且信息披露的情况并不充分。如图T所示，自xx年全球金融危机以来，我国商业银行的信贷资产增量不断攀升，并且大部分属于中长期贷款，其风险性难以预估。尤其在中国实体经济发展下滑的背景下，更是值得关注“天量”级的货币信贷情况。第二，流动性方面，我国商业银行的信贷资金存在着流动性差、运转缓慢等特性。在我国市场经济发展进程中，中长期的信贷风险不容易发现，并且在长期的贷款过程中，会阻碍银行的信贷结构调整，导致银行面临更大的风

7、险。与此同时，我国商业银行的信贷集中度风险，也在不断增大。根据《中国商业银行发展报告》显示，目前我国商业银行的贷款投向，主要集中于五大行业，且比重达到90%。我国商业银行信贷风险管理存在的不足对比西方发达国家的银行，我国商业银行由于长时间缺乏公司化的管理，以及存在体制化的深层次问题，导致在信贷风险管理方面，有很多不足之处。第一，粗放式的信贷管理模式。目前，我国市场经济发展依旧存在着地域化的明显贫富差距。在计划经济时代，商业银行的统一化管理缺乏灵活性与有效性，忽略了地域性的差别。对于发达地区，商业银行的信贷效率不高；对于资源

8、相对匮乏区域，商业银行也没能够做到信贷资源的合理配置。伴随着我国市场化经济体制改革的不断深入，各个行业所存在的风险性大小不一，各个地区的经济发展态势也略有差别，面对这种情况，如果不能够建立针对性的信贷风险管理体系，依旧釆取“大一统”的粗放式管理办法，则难以发挥信贷风险管理的效用。第二，缺乏独立的信贷风险