交易分析历史低点再遇阻力

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1、交易分析歷史低點再遇阻力週一台債早盤指標券受美債下跌影響而開低並再創歷史新低，但隨之引發獲利了結賣壓。加上台股對於周末選舉民進黨獲得壓倒性勝利反應不大，隨著台股收斂跌幅後推動指標券迅速由跌轉升，不過0.98%以上買盤接手意願不弱，尾盤彈幅緩步收斂。收盤價位方面，五年券收0.605%反彈0.15bps,十年券收0.976%反彈0.51bps。展望後市，指標券近日在歷史低點附近再遇阻力，多方偏向謹慎。不過由中長冷券買盤仍勇於承接來看，可見追逐絕對收益仍是交易商主要的考量，因此只要殖利率曲線趨平的動能不減，台債多頭走勢不易

2、逆轉。操作上仍建議偏多操作，預估五年交易區間0.55%〜0.65%,十年則為0.90%〜1.05%。美國債市部分，上周五公布12月生產者物價指數月減0.2%劣於市場預期，核心生產者物價指數月增0.1%較前月增幅放緩，顯示通膨仍然低迷。12月零售銷售月減0.1%低於市場預期的持平，核心零售銷售月減0.3%低於前月的增加0.5%,顯示聖誕節銷售不甚理想，也令市場開始懷疑經濟活動是否正在放緩，及重新評估Fed升息路徑。上週五油價於倫敦盤開始崩跌帶動股市走低，加上經濟數據表現不佳，帶動美債利率大幅下跌，盤中一度跌破2%關卡，

3、終場10年期利率下跌6ps收在2.04%0展望後市，本週將關注消費者物價及房市數據，美股來到去年8月低點，破底機率逐漸升高，周末有消息指岀伊朗達成核武協議石油禁運即將解除，持續觀察風險性資產及中國表現，操作建議區間偏多操作，預估10年期區間暫看1.90%-2.20%o年髡/券別量（億）開盤（％）最高（％）最低（％）收盤（％）昨收（％）漲跌(bps)2YA04U0一0.360.36—5YA04U31.50.60.6050.60.6050.6035()」510YA04U22440.9620.98750.95880.976

4、0.97090.5120YA051020.51.52331.52331.52331.52331.53-0.6730YA04111——一—1.961.96--資料來源：OTC資料來源：KGI整理技術分析資料來源：ThomsonReuters5年期指標公債10年期指標公債Value5653BarOCC.DefaUttnsuffioenea«ta5532231714D8050299■r31/ois+n乩七%■20"九月16M>i6—n•・)017x)isA片CM.TWRTTynC.MYEdX16/l/i8r0.96X,09

5、880.0.Q5Q0.O.Q750SMA,TWXyrT-CTC,&dYcW

6、oymentRateDec--—3.84%01/22/2016IndustrialProductionYoYDec・6.80%—494%美國日期項目資料期間預估值實際值前期值前值修正01/19/2016NAHBHousingMarketIndexJan61--6101/20/2016HousingStartsDec1200k一1173k--01/20/2016BuildingPermitsDec1200k一1289k1282k01/20/2016CPIMoMDec0.00%一0.00%--01/20/2016CPIE

7、xFoodandEnergyMoMDec0.20%0.20%01/20/2016CPIYoYDec0.80%一0.50%--01/20/2016CPIExFoodandEnergyYoYDec2.10%一2.00%01/21/2016PhiladelphiaFedBusinessOutlookJan・5一-5.9-10.201/21/2016InitialJoblessClaims16-Jan280k--284k01/21/2016ContinuingClaims9-Jan2253k一2263k--01/22/201

8、6ChicagoFedNatActivityIndexDec-0.08一-0.3--01/22/2016MarkitUSManufacturingPMIJanP51-51.201/22/2016ExistingHomeSalesDec5.20m—4.76m01/22/2016LeadingIndexDec-0.20%-0.40%■■央行利率會議