南开大学金融学院431金融学综合[专业硕士]考研真题

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2、2016年南开大学金融学院431金融学综合［专业硕士］考研真题2017年南开大学金融学院431金融学综合［专业硕士］考研真题2018年南开大学金融学院431金融学综合［专业硕士］考研真题一、名词解释（每题5分，共25分）1存款准备金2逆向选择3资本充足性管理4有效市场假定5经常账户二、简答题（每题15分，共75分）1简述商业银行管理的基本原则。2简述凯恩斯主义的货币需求理论。3简述货币政策变化如何影响股票价格？4影响一国长期汇率的主要决定因素有哪些？5简述远期合约的缺陷及期货市场成功的原因。三、论述题（每小题25分，共50分）1通货膨胀是我国宏观经济当前面临的最主要

3、的不确定因素之一。试运用你所学习的金融学理论对引起中国通货膨胀的各种因素及其对策进行分析。2由美国次货问题引发的全球金融危机严重威胁了全球金融体系稳定，国际金融市场极度动荡，美国等国陷入经济衰退，世界经济和金融形势也处于严重的失序和失衡状态。金融危机发生以后，美国联储采取了一系列措施，诸如包括：（1）美联储于2007年8月17日宣布将贴现利率降低50个基点，即从6.25%降到5.75%,并一再降低贴现率至0.75%；（2）美联储于2007年9月18日决定将保持了14个月的联邦基金目标利率从5.25%下调至4.75%,并一再降低至0.25%；（3）美联储于2007年1

4、2月开始启用短期货款拍卖，以向面临流动性不足的商业银行提供资金；（4）美联储采取一系列求助计划，如2008年9月17H授权纽约联储向AIG公司提供最多850亿美元的紧急求助货款：一、名词解释（每题5分，共25分）1存款准备金答：存款准备金指银行所持有的现金和在央行的存款。银行为应付储户的提现和正当的贷款要求，必须按所吸收存款的一定比例保留一部分现金和央行存款，其余部分用于贷款或投资，保留的这部分存款被称为存款准备金。存款准备金分为两部分，法定存款准备金和超额准备金。法定准备金是国家为了加强监管，维护储户利益，以法律形式规定，要求商业银行必须保留的部分准备金，而法定准

5、备金与存款总额之比就是法定准备金率。而超过法定准备金的部分是超额准备金。银行一般会保留部分超额准备金，以免在需要资金时必须向央行贷款或拆入资金，增加成本，并受到一定的限制，流动性风险提高。2逆向选择答：逆向选择是在交易Z前发生的信息不对称。潜在的不良贷款风险來自那些积极寻找贷款的人。因此，最有可能导致与期望相违的结果的人们往往就是最希望从事这笔交易的人们。例如，大的冒险者或纯粹的骗子最急切地要得到贷款，因为他们知道自己极可能不偿还贷款。由于逆向选择使得贷款成为不良贷款的可能性增大，即便市场上有风险较低的贷款机会，放款者也会决定不发放任何贷款。在信贷市场上Z所以发生逆

6、向选择问题，是因为高信贷风险者（那些最有可能在贷款上违约的人们）常常就是那些排着队申请贷款的人。换言之，那些最有可能造成“逆向”结果的人常常是那些被“选中”得到贷款的人。如果项目成功，那些有着巨大风险的投资项目的借款人将大有好处，因而这些人最急于得到贷款。然而，由于他们有极大可能难以偿还贷款，它们显然是最不合适的借款人。3资木充足性管理答：略。4有效市场假定答：有效市场理定由美国芝加哥大学财务教授尤金•法玛在20世纪60年代提出。该假定认为，在一个有效的资本市场屮，证券的价格应该立即对相关信息做出反映，即有利的信息会立即导致证券价格上升，而不利的信息则会使其价格立即

7、下降。因此，任何时刻的证券价格都已经充分地反映了当时所能得到的一切相关信息。在有效市场上，证券价格在任何时候都是证券内在价值的最佳评估。根据可获得的有关信息的分类不同，可将市场效率划分为弱势有效、半强势有效和强势有效三种类型：①弱势有效市场，指证券价格被假设完全反映包括它本身在内的过去历史的证券价格资料。其主要特点在于证券的现行价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，证券价格的变动表现为随机游走过程。②半强势有效市场，指有公开的可用信息假定都被反映在证券价格中，不仅包括证券价格序列信息，还包括公司财务报告信息、经济状况的通告资料和其他公开可用的